システムトレードブログ

ゴッドファンダが伸びてきていますね~。

トレシズストラテジー成績
ゴッドファンダが伸びてきていますね~。
直近では、 ゴッドファンダが結構伸びてきていますね~。 時々書かせていただいておりますが、 ゴッドファンダも一応、 個人的なコア戦略の1つです笑 もちろん、 ゴッドNI【SH】あたりも個人的にはかなり期待しています(ぇ ゴッドファンダは、 拡張ライセンスがあれば拡張ライセンスを使った検証に切り替えることも可能ですね~。 ゴッドファンダ【鏡】_直近成績(2023年4月2日時点) ゴッド...

地合が悪い時期は、シグナル数を絞り込むべきと考えます。

トレシズシストレの考え方
地合が悪い時期は、シグナル数を絞り込むべきと考えます。
あくまで個人的なスタイルとしましては、 「地合が悪い時期は、シグナル数を絞り込むべき」 と考えていたりしますね~。 地合が悪い時期とは? 端的に言いますと、 … こういう地合です苦笑 このあたりはルール策定次第ですね。 長期の安値を割り込んでいる時は要注意ですね。 コロナショックは、暴落前にTOPIXの25日線が75日線を割り込んでいるのも特徴の1つですね。 上昇トレンドと下落...

新戦略群の、1戦略目を差し替えです。

トレシズストラテジー情報
新戦略群の、1戦略目を差し替えです。
新戦略群の途中経過ですが、 一番最初に作った戦略のフォワードを5パターンぐらい見ていましたが、 最も直近成績が良かったものに差し替えしました。 あくまで個人的には「直近成績」をとにかく重視しており、 新しく開発した戦略を使い始める際には、 こうした感じで 「数パターン作っておいて、フォワードを見比べる」 という行程がいいのではないか? と思っております汗 新戦略群の途中経過(20...

(286)バックテスト段階の期待値はいいのに、なぜかマイナスになる戦略の場合、どう対策しますか?

(286)バックテスト段階の期待値はいいのに、なぜかマイナスになる戦略の場合、どう対策しますか?
今日はよくあるご質問と回答コーナーで、 「バックテスト段階の期待値はいいのに、運用するとなぜかマイナスになる戦略の場合、どう対策しますか?」 に関する回答です。 バックテスト段階の期待値はいいのに、運用するとなぜかマイナスになる戦略の場合、 どう対策するか? まずあくまで個人的な考えですが、 「バックテスト段階のフォワードの期待値が良い戦略を、捨てるのはかなりもったいない」 ...

(285)長期戦略を使った場合、大きなDDになるのが怖いです。

(285)長期戦略を使った場合、大きなDDになるのが怖いです。
今日はよくあるご質問と回答コーナーで、 「長期戦略を使った場合、大きなDDになるのが怖いです。」 に関する回答です。 個人的には、長期戦略についてどう考えるか? あくまで個人的な考えですと、 長期戦略では、DDが短期戦略以上に大きくなる場合が多い そして、長期戦略はある程度のDDを受け入れないと勝てない手法 という風に考えているかもしれません。 DDが大きくなるのは当たり前で...

システムトレードの深い点

トレシズシストレの考え方
システムトレードの深い点
私自身は、 システムトレードは完全確率で試行されるわけではないと思うため、 「確率の収束」 という言葉は使わない、 というポリシーがあったりします苦笑 とはいえ、 有効なロジックで試行を繰り返していき、 期待値を積み上げていく、 という考え方を採用している点は、 完全確率の場合と一緒ですね。 どんなロジックが有効か? ここで一番難しいのが、 「どんなロジックが有...

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(79) レバレッジを恐れるなかれ?

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(79) レバレッジを恐れるなかれ?
実際のところ、 システムトレード初心者の方からよくいただくご質問としまして、 「レバレッジが怖い」 という内容があります。 個人的に、 「最近はレバレッジについてどう考えているか?」 について書かせていただきます。 まず、大半の裁量トレーダーは、疑似的なレバレッジをかなりかけているような事例が多い たとえばトップクラスの裁量トレーダーになりますと、 1年で資金を100倍に...

市場によってロジックは変えるべきか?

トレシズシストレの考え方
市場によってロジックは変えるべきか?
今日は、 「市場によってロジックは変えるべきか?」 というテーマで書かせていただきたいと思います。 東証プライム・スタンダード・グロース各市場の差 まず、 「イザナミの基本設定+翌日寄成の仕掛け(買い)+翌日寄成の手仕舞い」 という条件で検証してみます。 こちらはまずプライムですね。 平均損失や損失の標準偏差ともに小さく、 安定した動きをする場合が多いと考えられます。 ...

新戦略群が無事一次審査通過です汗

トレシズストラテジー成績
新戦略群が無事一次審査通過です汗
新戦略群が無事一次審査通過となり、 今は説明書等を仕上げています。 今回のは特に、 … … ボリューム満点ですね苦笑 新戦略群複数売買ルールの直近成績 こちらは複数売買ルールの単利成績となります。 特に今年1月の伸びがいい感じですね。 こちらは複数売買ルールの複利成績です。 単利と比べても、 …伸びが圧巻ですね汗 ちなみに、この放物線のようなグラフが、 個人的に好きで...

(284)システムトレードで、ザラ場値を使うのはありでしょうか?

トレシズシストレ全般のQ&A
(284)システムトレードで、ザラ場値を使うのはありでしょうか?
今日はよくあるご質問と回答コーナーで、 「ザラ場値を使うのはありでしょうか?」 に関する回答です。 ザラ場値を使うのはありかどうか? ザラ場値を使うのはありかどうか? いきなり結論から書かせていただきますと、 … … 「大いにあり」 だと思っております汗 これ系の話題は、 … あまり書かないでくれというメールをよくいただくので、 なるべく避けるようにしてはいるのですが苦...