システムトレードブログ

2010年9月2日(木) 運用結果

トレシズシストレコラム
2010年9月2日(木) 運用結果
今日は決済シグナルが発生したため、スイングしていた2銘柄を売却して終了です。 収支はマイナスですが、一時期-30,000円位のドローダウンが発生していたKOAが元値近くまで戻ったのでまずまずといえると思います。 かつて自己裁量でトレードをしていた時、こういう日経平均が大幅GUして始まる日は決まって大負けしていたのを覚えています。 スキャルピングや売り戦略なら対応しやすいと思うのですが、買いのデイトレス...

2010年9月3日(金) 運用結果

トレシズシストレコラム
2010年9月3日(金) 運用結果
今日もダウは割と強い動きでしたね。 ダウは10,320.1に対して日経平均は9,062.84と、単純に比較はできませんがだいぶ差が開いてしまいました。 政局や異常な円高などいろいろ重しはありますが、為替・株価を含めていい方向に向かえばいいなと思っています。 相変わらずですが、本日もシグナルが発生しなかったため売買はありません。 待つのも相場ということで、スイング中の銘柄の推移を見守りつつ、システムが...

2010年9月6日(月) 運用結果

トレシズシストレコラム
2010年9月6日(月) 運用結果
今日は、長らくスイングしていたサンデンの決済シグナルが発生しました。 チャートを見てみると、決済タイミングとしても理想的な感じがしたので、システムトレード恐るべしという感じがしましたね。 その一方、明豊エンタープライズに資金の大部分を投入するというシグナルが発生したため、機械的に買いを入れました。 いきなり結構なドローダウンとなっていますが、そういった部分は資金が小さいフォワードテスト...

2010年9月7日(火) 運用結果

トレシズシストレコラム
2010年9月7日(火) 運用結果
本日はシグナルは発生したものの、対象銘柄の出来高が小さいということで売買サインは出ませんでした。個人的なテストを兼ねて、シグナル銘柄を小ロットだけ買ってみました。 先日のザラ場は見てなかったのですが、まさか明豊エンターがあんな動きをしているとは思いませんでした。 指値に引っかかってしまったため微妙な感じでしたが、想定と逆に動いた場合を考えると、ザラ場を見ないということが精神的にプラスに働き...

少ない資金からのシストレについての考察

トレシズ投資手法
少ない資金からのシストレについての考察
私自身も現在55万円スタートのシステムを運用しているわけですが、 トレードに多くの資金を回せない方も結構多いと思います。 株には単元というものがある都合上、1銘柄を買うのに必要な金額が500円だったり50万円だったりばらつきが出てしまうのは周知の通りで、 その上低予算だと1単元が100万円を超える銘柄などを手がけることができないため、 シストレで少ない資金から運用を開始する場合、 「売買対象銘...

2010年9月8日(水) 運用結果

トレシズ投資手法
2010年9月8日(水) 運用結果
昨日は小ロットということもあり新星堂とウルシステムズを買った後株から離れていたのですが、新星堂は上がってウルシステムズは下がって結局意味のないトレードとなってしまいました。 今日からまた仕切りなおしです。 今日はマザーズのアクセルマークに資金の半分を投入するシグナルが出たので、例のごとく機械的に買いで終了です。 とはいえ、明豊エンターに全額でアクセルマークに半額というのは、どういう差別化な...

シストレの手仕舞い条件についての考察

シストレの手仕舞い条件についての考察
正直、最近の相場は特に、上がるのか下がるのかがまったく読めませんね。 シストレのみをやっているとテクニカルには強くなっていくのですが、こういった相場観的な部分が衰えるのが困りものです。 本日はシグナルがないため売買はありません。 今日はシステムトレードの手仕舞い条件の設定について書いてみます。 逆張りの場合、手仕舞いをロスカット(-○%の損失幅で手仕舞い)で設定するよりも、一般的には保有...

過去に試した投資手法(1)

トレシズ投資手法
過去に試した投資手法(1)
システムトレードの過去の検証上の結果で、 「全シグナルを仕掛けられさえすれば、期待値が大幅プラスになる」 戦略は結構いっぱいあります。 ただ、全シグナルを仕掛けるためには最低でも4,000万円以上は資金がないと厳しいので(しかも市場の大暴落時にはレバレッジが必要)、実際のところ、私自身も含めて一般的には成り立たない手法ではあるのですが… そんな中で、過去に私が試した手法を書いてみます。 ...

2010年9月13日(月) 運用結果

トレシズシストレコラム
2010年9月13日(月) 運用結果
保有銘柄は現在ドローダウン中ですが、 今日もシグナルがないためノートレードです。 典型的な逆張り戦略のせいか、日経平均が上昇した日などにはシグナルが発生しづらいという欠点があるので、この辺りは調整の余地がありそうですね。 保有日数のカスタマイズ中ということもあり、 過去の最大ドローダウンから考えて、資金がもし50万円を割り込んだら一時的に運用を停止する予定です。 2010年9月13日(月)の売買...

2010年9月14日(火) 運用結果

トレシズシストレコラム
2010年9月14日(火) 運用結果
今日は久々にシグナルが発生したので機械的に買いです。 新興市場低位株の場合は特に、マーケットインパクトが強すぎるのであまりいいトレードとは言えないですが、 結果はともあれ個人的には、リスクはありますが、資金が小さいうちは新興銘柄のようなATR・ボラティリティの大きい銘柄を積極的に利用したいと考えています。 民主党代表選の結果が気になりますね、小沢さんになった場合には為替を含めてどう動いていく...