システムトレードブログ

今日は急転直上の取引で久々に恐怖を感じました。朝の段階ではチャートと出来高から下ひげをつけて反発するんだろうな、という思いで楽観的に構えていました。とりあえず寄りでスイング分を購入。下がればデイトレで参戦しようと、待ち構えていました。寄りより50下、100下くらいで購入。そこから反転したので、（やはり前日までの下げの勢いで下げてきただけで反発するんだよ）と1人で納得していました。とりあえず買値より50...

今日はブレイクアウト系ストラテジー（名称：高値キャッチ）の初めての取引を行いました。上位3位までは寄りより少し上げて終わりました。4位と5位は少し下げて引けました。高い位置で買っているので、急落するのではと、少しひやひやしていましたが、地味な値動きで終わりました。なるべく早く上昇しやすいパターンをつかみたいところです。明日の1位は今日の銘柄よりも高い位置にいます。何かいやな予感がしてなりませんね。...

昨日からブレイクアウト系ストラテジーのカスタマイズをしています。ブレイクアウトといいつつ、高値を超えてすぐに買うこともあれば、しばらくしてから買うこともあるので、少し押し目系の性質もあります。カスタマイズでは、シグナルを増やしつつ、期待値などを上げています。とりあえず、改良後のパフォーマンスを書いておきます。 バックテスト段階での取引回数12273回、期待値0.79％、平均保有日数2.78日、勝率65.58％...

最近取引していていつも思うのですが、下がっている株はとことん売ってくる、上がっている株はガンガン買い上げる、そういう銘柄が多いような気がします。なので、上がり始めた銘柄を購入するブレイクアウト戦略を作ってみました。できるだけ天井をつかまないように心がけて作りました。上昇している銘柄に飛び乗る感じなので、はっきりいって怖い感じがしますが、意外と最大DDも小さく、−30％を超える損失も2回だけでした。当...

新バージョン記念に、一日一買を10月末までに購入された方には、私の昔使っていたストラテジー「急転直上」を無料で配布いたします。半額期間が10月末までに延長になりましたので、この機会にご一考よろしくお願いします。「急転直上」は審査に通れば11月から別売りになります。では急転直上のパフォーマンスを書いておきます。急転直上には2種類あります。まずシグナル豊富版からご紹介します。 バックテスト段階での取引回...

移行作業も完了したので、新バージョンを色々触っています。気づいたことは、バックテストは非常に速くなったのですが、シグナル数が多いと最適分散の時間が以前よりかかるようになったことです。なので、昔に作ったシグナル数の少ないストラテジーを久しぶりに起こしてみました。なんと最近の成績がいいではありませんか。まさに灯台下暗し。ということで色々新バージョンでカスタマイズしてシグナル数を増やしながら、期待値...

やってしまいました。せっかく全データを移行したのに、上書きして消してしまいました。一日かけて作ったのに。あまりのショックに言葉もありません。この喪失感、昔にも味わったことを思い出しました。今は全くしませんが、中学生のころよくファミコンでゲームをしていました。そのゲームをやめるきっかけとなったのがドラクエです。当時はセーブするのにパスワードをメモして、次始めるときはそのパスワードを正確に打ち込ま...

新バージョンのランキング情報が非常に面白いです。これを利用すると期待値２％以上のストラテジーが簡単に作れます。ただし、結構作りましたが、どれもここ最近の成績がよくないですが。私の利用の仕方は、ランキングの下位を利用する方法です。出来るだけ簡単な条件でシグナル数が多く、バックテスト段階で５０万件以上、そこそこ優秀な売り戦略、または成績の悪い買い戦略を作ります。これは旧バージョンを利用して作ります...

75日押し目バージョンを使って期待値がどこまで上がるか試してみました。まず、新規建て条件をより厳しいものに変えて取引日数を減らす。さらに保有日数を1日のばし、利確のハードルをあげる。これで期待値がどのように変わるのか。結果は 1日3銘柄購入の場合 取引回数4116回　期待値2.46 1日2銘柄購入の場合 取引回数2744回　期待値2.75 1日1銘柄購入の場合 取引回数1372回　期待値3.14 となりました。以前より...

75日押し目バージョンカスタマイズに新たな指標を導入してさらにパワーアップさせました。有名な指標２つです。そのかわり取引日数が少し減りました。 取引回数６１４７回　最多取引回数６５９回（２００５年）、最少取引回数４６８回（２００８年、２００１年、ただし２０００年、２０１１年を除く）、期待値1.76、年度の最低期待値1.06（2010年）、期待値が２％を越えた年、2000、2003、2004、2005、2007年、PF2.33、最大D...