システムトレードブログ

超安定ボリンジャーs1ですが、当初想定しておりました以上の反響をいただき、誠にありがとうございます。 近日、超安定ボリンジャーs1のバージョンアップ版である、「超安定ベースアクシス_s1」をリリース予定です。 新バージョンでは、 ・イザナミ：バージョン1.7.04への対応（東証一部限定などの条件をバックテストファイルに持たせられるようになったため、日々のスクリーニングがより手軽になります。） ・シグ...

システムトレードの運用方法としては、 ・買い戦略あるいは売り戦略のどちらかのみを運用する ・買い戦略と売り戦略の両方を並行運用する など、いろいろな方法が考えられますが、 私の場合は後者の「並行運用」を採用しています。 理由としては、 ・1つの戦略のみだとシグナルが発生しない時期がどうしても生じるため、シグナル数を補うため ・暴落時やバブル時に備えて、上下どちらに動いてもある程度リス...

今日は武富士が会社更生法申請と報じられたことにより、消費者金融系の下げがきつい一日でしたね。 こういった状況になるとYAHOOファイナンスなどにおもしろおかしく投稿が大量に書き込まれたりするのですが、こういった投稿は個人的にはあまり好きなものではなく、システムトレーダーという観点からいえば、見る必要はないものかなとも思っています。 （情報収集のため、たまに見たりしますが…） ただ、今回のような監...

実は今まで、 「どうしてトレシズという名前なんですか？」 というご質問を心待ちにしていたのですが、全くそういったご質問を受ける気配がないため、今回勝手に理由を語らせていただきます。 トレシズという名前の由来は、 （1）システムトレードをもじったもの （2）静かにシステムトレードを行うタイプ、という意味合い（しずかちゃんではありません） （3）ガンダムにおけるハマーン・カーンの拠点、「アク...

今日は日中に時間があったため、自己裁量の取引はまったく行っていないのですが、のんびりとチャートを眺めていました。 武富士の売り数量の凄さには正直びっくりしましたが、同じ消費者金融系のアイフル等も完全に連れ安となっており、大幅に煽りを食った感じでしょうか。 そのアイフルも、ボリンジャーバンド-2σ超え＋5日移動平均乖離率約-20%に到達しているため、PTSでの反発もうなずけます。 プロミスやアコムを含...

直近3ヶ月の利回りランキングが鉄壁スイングガードが1位にランクインしたということでホッとしております。 正直最近の相場は逆張り買いのシグナル数が少なく、私自身の実運用でも今月は収支の大半を空売り戦略で出しているような状況だったのですが、今後は逆張りの買いでも今のような相場でなるべく多くシグナルが発生するよう、カスタマイズしていきたいですね。

最近一番印象深かったのは、たばこの値上げと大和システムの民事再生手続き開始でした。（たばこの値上げの方が正直身にしみますね…） 私のブログの過去ログを見ていただければ分かると思うのですが、テスト運用中のマキシマイザーで大和システムを結構最近に売買したことがあり、冷静に考えると冷や汗ものですが… ただ、ファンダメンタル的な内容までシステムトレードに盛り込む事は過去の経験上 「最もオーバーフ...

今日もどちらかというとシステムトレード初心者の方向けのお話なのですが、 順張りと逆張りどちらがいいかについてご説明したいと思います。 逆張りの優位性は、 （1）トレード毎で、順張りよりも短期に高期待値が望める （2）トレード毎の勝率が高い （3）損切り回数を減らせるため、売買手数料が順張りよりも安く上がる場合が多い などが挙げられると思います。 （2）の勝率はどちらかというと無視できる要...

世間はすっかり秋模様となり、秋らしい風情が感じられるかと思えば、 雨が続いたりでなかなかパッとしない気候です。 全く聞かれてはいないですが私の私生活は ・トレード ・バックテスト三昧 ・ジム ・アニメ というよく分からない生活となり、バックテスト中にはインターネット上でニュースやアニメなどを見ておりまして、半ば「アニオタ？」と言われそうな気もしないこともないこともないような状況です（どっ...

私の開発している買い戦略の多くは通常25日移動平均線下で仕掛けるものが多く、 最近は多少違ったパターンの戦略を中心に研究しています。 ただ個人的にはマキシマイザーのような25日移動平均線上の押し目を中心に狙う戦略も運用していたりするのですが、こういった押し目買い戦略は2010年9月のような短期上昇相場でシグナルが多く発生することを確認しています。 日経平均が25日線より上で推移しているときには多くの銘...