システムトレードブログ

そろそろだいぶ戦略が増えてきまして、ユーザー様から見て 「一体どの戦略がいいの？」 という感じでパッと見で判断がつけにくい状態だと思いますので、このへんで各戦略についてまとめてみたいと思います。 ■リミットスコープ ・現在の売れ筋No1 ・押し目買いを中心とした買い戦略で、50万円から運用可能 ・売買対象は、全市場全銘柄 ・私自身が実運用している戦略「マキシマイザー」に似た戦略 https://w...

今日はシリーズ第4弾、「パラメータの調整方法について」です。 個人的には3回あたりでネタが尽きるのでは？と思っていたシリーズ連載ですが、なんとか持ってますね笑 なるべくシステムトレードにおいて重要な項目を書いていけたらいいな、って思っています。 よく知人から聞かれるのが、 「ストキャスは9日間の集計がいいの？それとも8日間の集計がいいの？」 といった質問です。 こういった質問には既...

ひさびさの反発とはいえ、日経平均の伸びが芳しくありませんね〜。 ダウとの差もだいぶ広がってしまったので、個人的にはそろそろ期待をかけたいところです。 今日は、今後の戦略の追加予定についてまとめてみたいと思います。 ■イザナミ対応：寄り引け型デイトレード空売り戦略 この戦略のアップが一番早くなりそうです。 といいますのも、個人的に「できるだけ他戦略に影響を与えない売りによるサブ戦略」の...

シリーズ第五弾となりましたが、今日は「資金管理と精神面の在り方について」です。 今日書く内容は、私がシステムトレードを行うにあたって最も重要視している部分ですので、参考にしてみてください。 システムトレードを始めたばかりの頃は、おそらく日中の値動きが気になったり、掲示板などに書かれている内容に目が行ってしまったり、日々の資産の増減がものすごく気になってしまうものではないかと思います。 ...

システムトレードは、運用開始日によって出だしの収支が大幅に変化します。 出だしが悪くても、単利運用の場合はある程度理論値に近づいていくのですが、複利運用の場合には運用開始当初の成績によって将来的な収支がだいぶ変わってきてしまいます。（これは私自身の経験上のお話ですが、複利運用にはある程度運要素が絡んできます。） たとえばリミットスコープ単利運用の場合、 2010年8月1日などから運用を開始し...

今日は、「マーケットインパクトについて考える」というテーマでいきたいと思います。 マーケットインパクトとは 「自身の売買が買値の上昇や売値の下落をもたらすこと」 で、システムトレーダーにとっては無視できない項目です。 マーケットインパクトを考慮した戦略でないと、実際の運用の際に、 「自分が買い注文を入れたら、買値が大幅に上昇してしまった」 「板の薄い銘柄に買い注文を入れたら、ストッ...

今日は昨日のブログで書きました通り、 「マーケットインパクトを考慮したストラテジーのカスタマイズ方法について」です。 （マーケットインパクトと言うと何故かエヴァンゲリオンを思い出しますが、それはセカンドインパクトでした（ぇ 今日の内容も、特にシストレの始めたばかりの方にお伝えしたい内容です。 たとえば私の戦略を含めました市販戦略をそのまま使う人数が増えた場合、 ■Aさんの10/25の仕掛け...

為替が重しとなっているのかどうか、日経平均が相変わらずの弱含みです。 外部環境にはよらず、システムトレーダーは自分の戦略に沿って売買するのみですが、株は上がった方が世間が明るくなるので、なんとも複雑な心境ですね〜。 今日は軽く、バックテスト検証に使うPCのスペックについて。 みなさんはイザナミなどによる検証に使うPCはどのようなスペックのPCをお使いでしょうか。 私の場合はWindows Vista2台...

今日はネタ切れのため、トレードとは全く関係がない内容です。 興味のない方は飛ばしてくださいね。 ※選曲は、かなり私の主観に基づいています、お好みに合わなかったら大変申し訳ありません。 ■Dear My Friend http://www.youtube.com/watch?v=dKXreNlHOxw とある科学の超電磁砲エンディング。 大丈夫〜元気出して、という歌詞がすごく勇気付けられます。 迷わないで自分のトレードを続けていける、そんな気に...

寄り引け型売り戦略「1dayショート_ma1」は、先日ブログに書いた通りですが、 「現在私の運用している戦略のシグナル数を補うため、できるだけ他の戦略に影響を与えない形のデイトレード型売り戦略」 を目標として開発したものです。 実際、現在のような為替の下落トレンドが続いている状況の場合特に売り戦略は重要なので、上下どちらに動いても問題ないよう、リスクヘッジという意味合いでも重要性が高いと思ってい...