シストレの考え方

システムトレードの収支のばらつきについて

トレシズシストレの考え方
システムトレードの収支のばらつきについて
システムトレードは、運用開始日によって出だしの収支が大幅に変化します。 出だしが悪くても、単利運用の場合はある程度理論値に近づいていくのですが、複利運用の場合には運用開始当初の成績によって将来的な収支がだいぶ変わってきてしまいます。(これは私自身の経験上のお話ですが、複利運用にはある程度運要素が絡んできます。) たとえばリミットスコープ単利運用の場合、 2010年8月1日などから運用を開始し...

気配値について考える

トレシズシストレの考え方
気配値について考える
今日は、朝8:00〜9:00に時間的余裕のある方限定のお話です。 一応、販売戦略は「夜のうちに成行で注文を入れる」タイプの戦略がほとんどですが、私自身もほぼ夜のうちに注文するようにしています。 個人的にここで気になっているのは、 「夜注文を入れるという事は、朝一の段階で気配値に自分の注文数量が板に反映されてしまう」 という点です。 一般的にトレードでは見せ板などをのぞき、買い数量や売り数量...

システムトレードでは自然と短中期戦略にならざるを得ない?

トレシズシストレの考え方
システムトレードでは自然と短中期戦略にならざるを得ない?
Wikipedia:システムトレード http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89 ↓以下、引用です。 --------------------------------------------------------------------------------- ■システムトレードの検証時に注意する事柄 変数、一定条件を加えたフィルター、損切りルールなどをプログラムに書き込む事で最適化したり、ルールを絞ったりする事ができる...

ストップ高・ストップ安についての考え方

トレシズシストレの考え方
ストップ高・ストップ安についての考え方
今日はシステムトレードにおけるストップ高・ストップ安についての考え方について書いてみます。 シストレにおいて、保有銘柄がストップ高やストップ安になる事象は必ず発生します。 買い戦略を運用していて保有銘柄がストップ高になればホクホクですが、もちろん逆にストップ安になる事もあります。トレードにおいてもシストレにおいても、こればかりはインサイダー情報でもない限り分からないため、防ぎようがありませ...

ファンダメンタルを見ることはシストレには必要なのかどうか?

トレシズシストレの考え方
ファンダメンタルを見ることはシストレには必要なのかどうか?
いきなり重厚なテーマを書いてみたのですが、実はあまり深くは考えて書いたことではありません(コラ 私の現在のシステムトレードのスタイルとしましては、 ・整理ポスト入り(上場廃止)が決定した銘柄には仕掛けない ・保有中に整理ポスト入りが決定した銘柄は、成行で決済する ・監理ポストや下方修正などの悪材料が出た銘柄は、通常と同じ扱いにする ・その他すべて、シグナルに従う という感じでやっています。 ...

もし売買手数料が無料なら、勝てるストラテジーは山ほどある?

トレシズシストレの考え方
もし売買手数料が無料なら、勝てるストラテジーは山ほどある?
なぜか意味もなく疑問系にしてしまいましたが(コラ、 もし売買手数料などの証券会社に支払う経費等が完全に無料になった場合、 結論から申し上げると、 「今とは段違いに勝てるストラテジーが増える」 といえるかもしれません笑 ある程度のバックテストの経験がある方の場合、 売買手数料を無視した場合限定ですと、右肩上がりのきれいな資産グラフを描くようなロジックが比較的短時間で作れるかもしれません...

出来高的な考え方はたいていのロジックに導入されている?

トレシズシストレの考え方
出来高的な考え方はたいていのロジックに導入されている?
今日も恒例の(?)研究のため、日中の場を見ておりましたが、 東京電力がものすごい動きをしていましたね〜汗 分足でいいますと午後の年初来安値となる148円を付けた後の陽線あたりで見ていましたが、その後はひさびさの陽線となる大幅反発。 売買代金も単独の大幅トップで、ものすごい数の大口の仕掛けが入る非常に見応えのある板でした。 私個人の考えでは、この売買代金といいますか出来高は非常に重要と考えて...

戦略と銘柄の相性について

トレシズシストレの考え方
戦略と銘柄の相性について
ここ最近のゴッドブレスの天敵ともいえる銘柄Jが、今日初めて大幅反発しました苦笑 この銘柄は非常にボラティリティが大きく、ザラ場の値動きも激しいため見ていると非常に心臓に悪い銘柄といえますが、 メテオフォールにおけるデジタルガレージ然り、戦略によってはなかなか相性が悪い銘柄があるように見えるものですよね〜。 個人的には、相性というものはあくまで結果論であり、 システムトレード戦略とは、ボラ...

最近の進捗です。

トレシズシストレの考え方
最近の進捗です。
ここ最近は、各戦略のバージョンアップ用データのフォワードテストと、完全に個人用の戦略を開発したりしています。 この個人用の戦略は仕掛け条件や銘柄、保有日数などを全てわざと激荒に仕上げたもので、個人的な実験という意味合いも込めていますね(コラ 以前ちょっとだけ運用結果などを書いていた時期もありましたが、この戦略も仕上がりましたら折を見てたまにご参考という意味合いで結果を書ければいいなと思ってい...

リスクヘッジについての考察

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リスクヘッジについての考察
アメリカのデフォルト懸念や、それに伴う円高懸念など、ここ最近の市場はニュースに事欠きませんね〜苦笑 個人的にはここ最近では、野田財務相による 「たばこ&酒増税はオヤジ狩り」 という言葉が非常に印象深く残っております。 取りやすいところから取っていく手法に対して議論になることは非常に多いですが、 たばこは副流煙などの害や低年齢層への害を考えるといたしかたないところかもしれません。 た...