システムトレードブログ

最近の相場は、ようやく為替が反発の兆しを見せ、株価も急上昇してますね。 こういう地合はやはりというか、東証一部主体の逆張り買いスイング戦略が強いようで、 特に鉄壁スイングガードなどにとって得意な相場のようです。 ここ最近の、長い日経平均のボックス相場の中では、健闘している部類だと思いますね。 グラフの形もきれいなので、大きな期待をかけてるのですが笑 個人的には、この場が日経平均の押し...

最近の私の場合、保有期間が短い戦略ばかりを運用しているせいか（最長が鉄壁スイングガードの4日）、売買手数料の安さを重視して信用で買える銘柄は信用で買ってしまうのですが、 ・運用資金が小さい場合 ・保有期間が長い戦略を運用している場合 ・売り戦略を複数運用している場合 などには、現物を織り交ぜるのにも一考の余地があります。 運用資金が小さい場合にはどうしても信用取引分の割合が大きくなってしま...

イザナミなどでバックテスト検証を行う際に、 「うーん、ちょっとアイデアがわかないなぁ・・・」 「この指標って何だっけ？」 といったことがよくあります。 こういった場合、皆様はどうしてますか？ 私の場合は、ひとまず寝ます（嘘 …ではなくて、私はチャート表示ソフトなどで一気に500銘柄程度のチャートをじっくり見ます。 やはり、文字ではなく、実際のチャートを見たほうが圧倒的にインスピレーシ...

そういえば、ここ最近議論に上がっていた、 「東証の昼休み30分短縮」 ですが、5月連休明けの実施を目指すとのことですね。 ↓以下引用 ============================================================ 東証、昼休み30分短縮へ＝5月連休明けの実施目指す 　東京証券取引所の取締役会の諮問機関、市場運営委員会（委員長・菊池広之極東証券社長）は10日、東証側が提案した現在1時間半の昼休みを30分短縮する案を...

少々間が空きましたが、今日は、「各種情報商材の中における、シストレ商材の優位性について」です。 今日の内容も独断と偏見が混ざっていますので、1つの参考意見として捉えていただければと思います。 トレードを始めたばかりの頃、 「トレードで勝つための方法とは何だろう？」 「勝っている人は、実際にどういった投資手法を使っているのか？」 と気になるものだと思います。私もその一人でした。 最初の...

今日は街中散策などを含めてのんびり過ごしつつ、 家に帰ったらわらしべハイパー2の研究に没頭しておりました。 実は、わらしべハイパー2のベースとなるロジックは既に出来ているのですが、 フォワードテストや、もっとよい良い成績となる指標はないか？といった部分を日々研究していたりします。 正直、多少なりとも実際の値動きを含めてフォワードテストをしてみないことには効果が体感できないため、この開発...

今日は、ユーザー様からいただく、よくあるご質問と回答をまとめさせていただきます。 ■鉄壁スイングガードの最適分散投資結果で計算期間を2010年10月1日〜とするより2000年1月4日〜とした方が運用成績がいいのですが、変更しても問題ないですか？ はい、問題ありません。 ただ、2000年1月4日〜とした場合、通算利益率などの表示が2000年1月4日から運用を開始した場合の数値となってしまう点にご注意ください。 私...

いやー、今日は寒いですね〜。 こういう日はこたつむりになりたいところなんですが、こたつがないためコーヒーで暖をとっています。 インフルエンザが流行の兆しを見せているとのことなので、皆様もお体には気をつけてくださいね。 （こういうときには、自己裁量時代ならダイワボウやシキボウとかに行っていたものですが、やっぱり不謹慎ですよね苦笑　ただ、インフルなら紡績、冬なら製薬、といった感じで、季節に合...

今日はお問い合わせをいただきましたので、 「ドローダウンが大きくなったときに、どのタイミングで実運用を停止するか？」 について書いてみます。 よく言われるのは、 「その戦略の過去の最大ドローダウンを超えた時」 というのが一般的ですが、概ね間違っていないと思います。 ただ、あくまで個人的な考えですと、これだと少々早いのではないか？とも考えております。 といいますのも、 「最大...

ユーザー様から教えていただいたのですが、 fripSideの1stアルバム「infinite synthesis」が12月1日とのこと、今から待ち遠しいですね〜。 今日も、よくあるご質問と回答をまとめさせていただきます。 ■ポートフォリオの中に超安定ベースアクシス_s1とボリンジャーロング_lc1、グランショート_ma1が入っていないのはなぜですか？ 販売させていただいております戦略につきましては全て、フォワードテストは行っ...