システムトレードブログ

少々間が空きましたが、今日は、「各種情報商材の中における、シストレ商材の優位性について」です。 今日の内容も独断と偏見が混ざっていますので、1つの参考意見として捉えていただければと思います。 トレードを始めたばかりの頃、 「トレードで勝つための方法とは何だろう？」 「勝っている人は、実際にどういった投資手法を使っているのか？」 と気になるものだと思います。私もその一人でした。 最初の...

今日は街中散策などを含めてのんびり過ごしつつ、 家に帰ったらわらしべハイパー2の研究に没頭しておりました。 実は、わらしべハイパー2のベースとなるロジックは既に出来ているのですが、 フォワードテストや、もっとよい良い成績となる指標はないか？といった部分を日々研究していたりします。 正直、多少なりとも実際の値動きを含めてフォワードテストをしてみないことには効果が体感できないため、この開発...

今日は、ユーザー様からいただく、よくあるご質問と回答をまとめさせていただきます。 ■鉄壁スイングガードの最適分散投資結果で計算期間を2010年10月1日〜とするより2000年1月4日〜とした方が運用成績がいいのですが、変更しても問題ないですか？ はい、問題ありません。 ただ、2000年1月4日〜とした場合、通算利益率などの表示が2000年1月4日から運用を開始した場合の数値となってしまう点にご注意ください。 私...

いやー、今日は寒いですね〜。 こういう日はこたつむりになりたいところなんですが、こたつがないためコーヒーで暖をとっています。 インフルエンザが流行の兆しを見せているとのことなので、皆様もお体には気をつけてくださいね。 （こういうときには、自己裁量時代ならダイワボウやシキボウとかに行っていたものですが、やっぱり不謹慎ですよね苦笑　ただ、インフルなら紡績、冬なら製薬、といった感じで、季節に合...

今日はお問い合わせをいただきましたので、 「ドローダウンが大きくなったときに、どのタイミングで実運用を停止するか？」 について書いてみます。 よく言われるのは、 「その戦略の過去の最大ドローダウンを超えた時」 というのが一般的ですが、概ね間違っていないと思います。 ただ、あくまで個人的な考えですと、これだと少々早いのではないか？とも考えております。 といいますのも、 「最大...

ユーザー様から教えていただいたのですが、 fripSideの1stアルバム「infinite synthesis」が12月1日とのこと、今から待ち遠しいですね〜。 今日も、よくあるご質問と回答をまとめさせていただきます。 ■ポートフォリオの中に超安定ベースアクシス_s1とボリンジャーロング_lc1、グランショート_ma1が入っていないのはなぜですか？ 販売させていただいております戦略につきましては全て、フォワードテストは行っ...

シストレソフトで売り指示が出てるのに、 「規制により証券会社で売り注文を出せない」 といった現象は、日常茶飯事といえるほどよく起こることです。 ユーザー様から時々、 「空売りできない銘柄を自動的に省くような戦略はありますか？」 というご質問をいただくことあるのですが、 「上記のような戦略を開発することは厳しい」 というのが結論ではないかと思っております汗 といいますのも、 ...

いや〜、うたかた花火はほんとにいい曲ですね、何度聴いても癒されます。 ■うたかた花火 http://www.youtube.com/watch?v=uzCEwg2nmjg 今日はほぼ一日中、わらしべハイパー2の調整と最適化を行ってました。 ここ最近、半分ぐらいの資金でテスト運用しておりましたが、いけそうな手応えをつかんだので、実運用時に機能しなかった指標を切り分けて調整しています。 今回のバージョンアップでは、 ・シグナル数...

販売戦略で、イザナミの最適分散投資機能による「シグナル数フィルター」を使った物が多いですが、シグナル数フィルターについて書いてみたいと思います。 シグナル数フィルターとは、 「当日のシグナル数がある一定以上ない場合には仕掛けない」 という役割のもので、 ・シグナルが1、2個など少ない場合には仕掛けても資金効率が悪い場合がある ・シグナルが少ない場合よりは、多い場合に仕掛けた方が勝率が高...

今日はのんびりチャートを眺めていましたが、最近はマザーズなど新興市場でもいい日足が多く見受けられますね。 マザーズ指数に対して出遅れている銘柄も多いので、こういった指数に対して出遅れている銘柄のみに仕掛けるようなロジックを組めれば面白いんじゃないか、と考えています。 イザナミでは「バックテスト」→「市場や業種を選ぶ」で投資対象とする市場を選ぶことができますが、皆様はどんな設定がお好みでしょう...