カスタマイズ方法

保有日数を増やすカスタマイズについて

トレシズカスタマイズ方法
保有日数を増やすカスタマイズについて
今日は、販売戦略の保有日数を増やすカスタマイズ方法について書いてみたいと思います。 システムトレードは一般的に短期運用に適しているといわれますね。 ですが、 「トレンドが継続する限りは保有した方がいいのでは?」 「保有期間が短すぎるため、もったいない気がする」 といったご意見もよくうかがうものです。 これは非常に難しいお話ではあるのですが、実際にイザナミでバックテストした場合、保有日...

大型株のシグナルを発生させるためのカスタマイズ方法

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大型株のシグナルを発生させるためのカスタマイズ方法
販売戦略などで、 「どちらかというと新興市場などの比較的値動きが荒い銘柄のシグナルが発生する場合が多いけど、なんでだろう?」 とお考えの方はいらっしゃいませんでしょうか? これは1つ理由がありまして、 「システムトレードは、基本的にはボラティリティ(株価の変動幅)が大きい銘柄にシグナルが発生しやすい」 傾向があるためです。 一般的には東証一部の銘柄よりは新興銘柄の方がボラティリティが...

保有期間に関するカスタマイズについて

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保有期間に関するカスタマイズについて
戦略を開発するにあたって、「銘柄の保有期間」という要素を決める作業は避けて通れません。 今回は、保有期間とメリット・デメリットに関して代表的なものを挙げてみたいと思います。 ■スキャルピング戦略 保有期間は数分〜数時間、指値にヒットしない場合には基本的には寄り引け型となる ◎長所 ・銘柄持ち越しによる悪材料の影響を受けない ・結果がすぐに分かる場合が多く、またポジションがすぐに解消される...

続・個人的におすすめの最適分散投資カスタマイズ方法

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続・個人的におすすめの最適分散投資カスタマイズ方法
マーケットインパクト(自分自身の売買行動が売値下落や買値上昇をもたらすこと)はシステムトレードにおいてもトレードにおいても永遠のテーマと呼べます。 今まで数多くのお問い合わせをいただいておりますとおり、マーケットインパクトを懸念されているユーザー様は少ないないと実感しております。 私自身個人的には、 「マーケットインパクトよりも、そのルールが将来的にも機能するかどうか?」 の方が重要と...

右肩下がりのグラフをくるっと上下反転させたいときがあります(ぇ

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右肩下がりのグラフをくるっと上下反転させたいときがあります(ぇ
グラフがきれいな戦略を開発してみたけど、売買手数料負荷をかけると急に右肩下がりになる、こういった経験はありませんでしょうか? 実際売買手数料負荷1,000円をかけると非常にきれいな右肩下がりとなり、 「これが上下逆だったらすごい戦略なのになぁ…」 と思ったことは今までに数知れずですが笑 実際、右肩下がりの美しいグラフを作るのは非常に容易ですが、かといってロジックをひっくりかえしても右肩上がり...

バックテストファイルのカスタマイズ方法

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バックテストファイルのカスタマイズ方法
とにかく毎日暑さとの格闘ですね〜、皆様は体調など崩されてないでしょうか? 個人的には、北欧の方にあるオーロラの見える氷でできたホテル(?)のようなところ過ごせたらいいな、と夢見ております笑 最近は戦略のカスタマイズ方法ついてのご質問をよくいただきますので、 最適分散投資ファイルのカスタマイズ方法はよく書いているため、今回はバックテストファイル側のカスタマイズ方法について書いてみたいと思い...

カスタマイズのタイミング

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カスタマイズのタイミング
シグナル発生日そのものはそこまで多くないゴッドフリートですが、 最適分散投資ファイルの種類と運用開始日によってはここ数日の間にシグナル発生となりました。 日経平均の反発のタイミングと重なり、シグナル発生タイミングとしては良かったと思います。 シストレにおいて、銘柄選別は1日単位で見ると以下のようなイメージになります。 ・バックテスト段階で抽出した銘柄の決済時の成績のサンプル 銘柄A +10.0...

超安定ボリンジャーショート_s1のシグナル数を増やすには?

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超安定ボリンジャーショート_s1のシグナル数を増やすには?
引き続き中期売り戦略の仕上げを行っています。 最初のバージョンにつきましては、売り戦略としては非常に仕掛け条件が少ない2条件のタイプのリリースを考えております。 シンプルな仕掛け条件で過剰最適化の可能性を抑制しつつ、 個数制限によりマーケットインパクトを抑えるという、2つのコンセプトですね。 フォワードテストを行いつつもいろいろ最適分散投資ファイル(特に優先順設定)をいじっているのですが...

利回りを上げるために最速のカスタマイズ方法とは?

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利回りを上げるために最速のカスタマイズ方法とは?
空売れない銘柄ほどよく下げるという印象もありますが、今日は神風ショートでシグナルが発生した銘柄が特にそんな感じでした苦笑 売り戦略におきまして空売れない銘柄にシグナルが発生した場合には、 イザナミの最適分散投資でオプション設定の「仕掛け禁止設定を有効にする。」にチェックを入れた上で、 「仕掛け禁止銘柄設定」に空売れない銘柄を登録しますと簡単にシグナルを除外することができますので、気になる...

売買代金制限を下げるカスタマイズの続編です。

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売買代金制限を下げるカスタマイズの続編です。
先日売買代金制限を下げるカスタマイズに触れましたので、 せっかくなので続きを書いてみたいと思います。 戦略には、ご自身の買い圧力以外のマーケットインパクトをほぼ0に近くする裏技があります。(これは戦略にもよります。) これは元々の設定で、 「過去15日間に売買代金が100(1億)より小さい日が1日以上存在しない」 と設定されている戦略の場合有効な手法で、 「過去15日間に売買代金が100(1億)...