過剰最適化を徹底的に排除するため古典的手法に独自の改良を加えた非常にシンプルな逆張りシステムです。

2000年01月から400万円で運用開始した場合、2,115万円(+1,715万円)になりました。平均年利は20.7%、勝率は75.5%です。


%相対 日経平均 ダウ工業平均 USDJPY リセット 6か月1年3年5年全期間
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運用開始資金:400万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2018年10月14日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 ~ 2018/10/14 2018/10/14 ~ 2020/09/30 2000/01/01 ~ 2020/09/30
検証年月 18年9ヶ月 718日 20年10ヶ月
トレード回数 1941 223 2164
勝率(月毎) 77.8% 54.2% 75.5%
勝数・勝率(トレード毎) 1000 / 51.5% 84 / 37.7% 1084 / 50.1%
トレード平均期間 3.56日 3.44日 3.55日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
11.4% 4.8% 11.4%
プロフィットファクター 1.786 1.02 1.687
シャープレシオ 0.196 0.007 0.178
ペイオフレシオ 1.68 1.688 1.681
R指数(%損益÷標準偏差) 0.197 0.022 0.18
1トレードあたりの期待値 8,800円 / 2.8% 291円 / 0.3% 7,923円 / 2.5%
平均年利 22.7% 1.1% 20.7%
レバレッジ 1.00倍

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