tmstar777さんのブログ

売買代金の設定

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売買代金の設定
短期逆張りの売買代金の設定をしていましたが、なかなか思うようにいかないので、あきらめました。なので売買代金の条件を外してみました。それでバックテストをしてみると、バックテスト段階でのシグナル数27775、期待値1.90、2008年以外期待値1%以上、最適分散すると、取引回数2790、期待値4.25、最大DD19.80(2001年)、利回り1488%になりました。画像を下に載せておきます。売買代金が少ないものがかなり含まれているので、...

実験運用中

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実験運用中
新しく作ったストラテジーを実験運用中です。パフォーマンスを書いておきます。取引回数2801回、期待値4.29、最大DD19.20(2001年)、利回り1506%です。150万円が2400万円になります。全ての年で期待値が2.5%を超えています。下に画像を載せておきます。短期逆張りで、値動きの荒いものに参加するストラテジーです。値動きが荒いので、最低購入価格を30万円以下に絞って、高額なものは取引しないようにしています。最近の取引は...

シグナルが出ないとき

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シグナルが出ないとき
ギャンブルストラテジーのシグナルが発生しませんね。暇だなという人のために、デイトレ銘柄の見つけ方を書いておきます。私が作ったRSIを改良した指標がありますね。それが80以上でかつ、昨日ブログで書いた指標が30以上の銘柄をチェックしてください。株価や売買代金の設定もしてバックテストしましょう。株価は150円以上、売買代金は15日平均で2億円以上くらいですか。すると値動きの激しい銘柄が抽出されます。今...

ギャンブルストラテジー完成

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ギャンブルストラテジー完成
ギャンブルストラテジーが完成しました。シグナル数を確保しながら、高期待値を維持したものができました。さらにある指標を導入して、その数値を変更することにより、期待値とシグナル数を変動させるという、新たな仕組みを取り入れました。ノーマルではシグナル数3503、期待値2.92ですが、ある指標を導入すると、その指標が20以上のとき、シグナル数3367、期待値2.99、25以上のとき、シグナル数3133、期待値3.06、30以上のと...

3億円未満完成。

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3億円未満完成。
ギャンブルストラテジーの3億円未満が完成しました。3億円以上を少し変えた程度で、楽して作ったのであまり良くないです。期待値、安定性どちらも3億円以上に及びません。ということで次は売買代金が大きく、シグナル数、期待値両方とも高いストラテジーの開発に取り掛かろうと思います。

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