ラヴェナス

ストラテジー概要
ほぼ２，３日で取引が完了するスイングタイプのストラテジーです。基本的に翌々日までに手仕舞いますが、利益が伸びそうなときにのみ保有期間を延ばし、大きな利益を狙います。最適分散後の全取引1106件のうち、保有期間が３日以上になったのは４分の１ほどです。
比較的マイナーな指標を用いることでマーケットインパクトを抑えつつ、上昇している銘柄のきわめて短期的な押しを狙います。
直前にエネルギーを溜め込んでいる銘柄を狙うため、上昇余地は大きく、最適分散後の平均利益は11％を越えています。（今年度は12％超）
その代償として平均損失も5.26％と比較的大きくなっていますが、仕掛けを逆指値とすることで弱い相場での約定を減らし、ＤＤを抑制します。同時に手仕舞いも逆指値とすることで、利益を最大化させます。


・100万円単利、レバレッジ・シグナル数フィルタ不使用で1500％の通算利益率を達成
　　資金に対する利益率が大きく、高い資金効率を達成しています。

・オシレーター系二つ、価格系二つのシンプルな仕掛け条件、手仕舞いは執行パレット1つのみ
　　条件をシンプルにすることで、過剰最適化の可能性を抑制します。相場情報、ランキング、仕掛け条件設定も使用しておりません。

・手仕舞いはほぼ翌々日までに完了
　検証上93％以上の取引は翌々日の引けまでに終了しています。

・年度単位はもちろん、半年単位の勝率も100％
　　当ストラテジーの一つの強みとして、平均利益が大きいため、勝率が多少低くなっても期間単位でマイナスになりにくくなっています。

・期待値が3.79％、平均利益が11.2%と非常に高く、少々のスリッページには負けない
　　取引単位の利益が大きいため、仕掛けの逆指値のスリッページ負荷を1.0%まであげても、期待値が3％を割りません。年単位の勝率も100％です。

・直近の相場にも堅実にフィッティング。7月以降の利益率は35%超
　　暴落以降の荒れた相場でも、着実に利益を上げています。

・株価150円以上、売買代金1億円以上の銘柄のみを対象
　　マーケットインパクトやスリッページの影響を抑制します。

・仕掛の位置を直近の動きに応じて変動させることで、マーケットインパクトを抑制
　　直近の動きによって仕掛け位置が変動するため、単純な前日高値・終値や期間高値での仕掛けと比較してスリッページが小さくなることが予想されます。

・複利運用時の成績は34000％超
　　シグナル数が多いため、資金が大きくなっても投資効率がほとんど落ちません

・マイナー指標を使用しているため、他の戦略とシグナルが重複しにくい

・手仕舞いに逆指値を使い、利益を極大化


資金100万円、レバレッジ不使用にて上記の安定した、高利率、高ＰＦ、低ＤＤを実現していますので、初めてシステムトレードをする方におすすめです。
またマイナーな指標を組み入れ、仕掛けの優先順位も工夫することで、他の戦略とシグナルが重複することも比較的少ないと思われます。
更なる利益をねらうサブ戦略としてもご検討ください。


開発者より
当戦略では買いの逆指値に0.3%、売りの逆指値に0.1%のスリッページ負荷をかけた上で検証しており、上記成績もスリッページ負荷をかけた上でのものです。
手仕舞いのスリッページを小さく想定しているのは、寄り付きで手仕舞うことが多いため、必ずしもスリッページが発生するわけではないためです。
販売数が一定値に達しましたら販売を打ち切らせていただきます。ご了承ください。

10月1日追記
当戦略のフォーラムにて、「利益率1500％を保ちつつ、期待値を4.23%まで高めるカスタマイズ」、「概要段階での総取引回数を3000件増やすカスタマイズ」の二つを掲載しております。

10月4日追記
当戦略のフォーラムにて、「資金が300万円〜500万円程度の方に向けた、分散数加増、DD抑制のカスタマイズ」を掲載しております。


========================================================
※本商品はtrademanが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
========================================================