F・A・O

■売買代金制限4億以上のストラテジー！
F･A･Oはトレジスタ・ストラテジーオンラインの逆指値戦略の中でも最も売買代金制限が大きく設定されています。
売買代金制限を上げることにより、
・過去のトレード毎損益の安定化
・スリッページ抑制
を狙いとしています。

■出来高系指標の優先順により、独特なシグナルを抽出
F･A･Oでは出来高系指標の優先順によりシグナルを抽出しています。一般的にシステムトレード戦略ではボラティリティが大きい銘柄を狙うためシグナルが似てきやすい部分がありますが、F･A･Oでは特に
「普通の戦略とは違うオリジナリティのあるシグナルを出すことによりマーケットインパクトを抑制」
「また、その上でシグナル数を重視した、期待値よりも総取引回数重視のコツコツ型」
といった点を目標としました。
複利ファイル（下部画像上から2番目）の2013年以降の伸びも圧巻です。

■F･A･Oの概要
運用のしやすさというのはロジックとその使用者とのメンタル面のシンクロがとりやすくなる事につながるものであり、またシンクロすることで継続でき、利益は高まると考えます。

当戦略のロジックは、【逆張り-成買】と【順張り-逆指値】の2種を出来高系指標順に総合ランダムに引く仕組みになっており、2種のロジックの約定数合計と 逆指値未約定数が近くなるようになっています。

なぜ2種類の仕掛け方法を導入しているのかといいますと、
成買は合わない相場のとき負けを連続して引く場合が少なくありません。
約定率が多少落ちる逆指値を組み合わせることにより成買のストレスを緩和し、
かつ、逆指値のラインに届かないような変動のない時期に成行のシグナルを発生させ、ストレスを緩和することを狙いとしています。

また、上昇相場と下降相場ではそれぞれその相場に合ったシグナルが出るようにするという「全相場対応型」のロジックを目指しました。

以上の点をできるだけ追求した結果、
仕掛け条件4つのみで構成された、非常にシンプルなロジックに仕上がりました。
相場情報やランキング情報も未使用なのでカスタマイズもしやすく、
また多少仕掛け数値を変更しても結果数値は大きく変わりにくいロジックのため、
取引数と期待値のバランスもとりやすくなっています。

一時DD、最大DD、利益の芳しくない時期などは許容個人差があるので本来微調整が必要ですが、当戦略はシンプルなロジックで構成されているため、比較的調整しやすい部類だと思っております。

当戦略では銘柄優先順として出来高系指標を導入しておりますが、
なぜ出来高系指標を導入しているのかといいますと、もちろん個人的な好みもありますが、
シグナルには「高値圏-安値圏」銘柄が混在するため、株価位置系の指標は使わず、
出来高系の指標を利用することでランダムに仕掛けるロジックを表現しました。
また、2つのロジックで同じ優先順指標を使うことにより複数売買ルールにする必要がなくなるため、
・より一層構成をシンプル化
・また、単一のルールにすることにより検証速度の向上
といったユーザビリティ面も考慮しています。

スリッページ対策として、平均売買代金を通常より大きめの4億円以上、仕掛け時のスリッページ負荷を0.3％としています。
また1泊2日完結、翌朝成行手仕舞いというスタイルを採用しており、手仕舞いの際のスリッページを発生しないようにしております。
また、仕掛けにスリッページが発生しない成行を取り入れている点も、スリッページ対策の一環となっておりますので、後は売買手数料で調整が可能だと考えております。

逆指値はスリッページがデメリットとも言えますが、
2008年などのような暴落相場では、逆指値は空振りが増えやすい傾向にあるため、
リスクコントロール面ではメリットがあると捉えています。

通常は2つのロジックは複数売買ルールとして2輪稼動という形になりますが、
2つのロジックをあえて複数売買ルールを使わずに1輪稼動させることによって新たなパフォーマンスを出すことを狙いとしたのが、
この「F･A･O」です。

ご利用前、ご利用後を問わず、疑問点がありましたら是非お気軽にお問い合わせください。
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