東証一部中心、シャープレシオ・R指数がかなり高いバランス買い戦略。 きれいな資産曲線を描くことにより、心理的にも安定して運用できるストラテジーです。 複利運用で2000年1月以降+3,700%以上の実績!
2000年01月から100万円で運用開始した場合、604万円(+504万円)になりました。平均年利は46.9%、勝率(月単位)は74.4%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
通算成績
2024年03月28日更新
運用開始資金:100万円 単利運用の場合
項目 | ストラテジー登録前 | ストラテジー登録後 (2010年05月05日以降) |
トータル |
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検証期間 | 2000/01/01 ~ 2010/05/05 |
2010/05/05 ~ 2010/10/31 | 2000/01/01 ~ 2010/10/31 |
検証年月 | 10年4ヶ月 | 180日 | 24年3ヶ月 |
トレード回数 | 592 | 33 | 625 |
勝率(月毎) | 75.6% | 60.0% | 74.4% |
勝数・勝率(トレード毎) | 382 / 64.5% |
20 / 60.6% |
402 / 64.3% |
トレード平均期間 | 6.65日 | 7.15日 | 6.68日 |
最大ドローダウン% (運用資金全体から算出) |
16.0% | 2.2% | 16.0% |
プロフィットファクター | 2.014 | 1.434 | 1.986 |
シャープレシオ(円) | 0.275 | 0.149 | 0.270 |
シャープレシオ(%) | 0.280 | 0.128 | 0.273 |
ペイオフレシオ | 1.107 | 0.932 | 1.102 |
1トレードあたりの期待値 | 8,343円 ⁄ 2.5% |
3,191円 ⁄ 0.9% |
8,071円 ⁄ 2.4% |
平均年利 | 47.7% | 26.0% | 46.9% |
スタイル | 買い | ||
トレード期間 | 短期(一週間未満) | ||
○張り | その他 ※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 >ストラテジータイプ一覧はこちら |
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俗名 | 押し目or底打ちリバウンド狙い ※定義方法につきましては俗名(買い)をご確認ください。 |
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狙い位置 | - | ||
仕掛けイメージ | |||
相場判定 | - | ||
スリッページの有無 | なし | ||
外部指標利用 | - | ||
備考 | 仕掛け:前日検証可 手仕舞い:前日検証可 |
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必要資金量と売買ルールの販売価格の比率 | 3% | ||
1銘柄平均投入額/分散数 | 336,300円 ⁄ 5.9銘柄分散 | ||
レバレッジ | 2.00倍 |
- ※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。また、手仕舞いが済んでいないポジションがある場合、平均年利はプラスな一方、期待値がマイナスという事例が発生する場合があります。
- ※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
- ※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
サイコロジカルポインターについて
※説明文や画像等は、ストラテジー登録日である2010年05月05日に登録されたデータとなります。
時間の経過により、最新の状況とは異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
また、上記理由による返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。
サイコロジカルポインターは、その名の通り、サイコロジカルラインをベースとしたシンプルなストラテジーです。
トレード期間は1週間前後のスイングトレードで、日中の値動きを見る必要がないため、
「日中忙しくてザラ場の値動きを見ることができない」
という忙しい方や、
「ザラ場の値動きを見ていると不安になってしまってルール通りシステムトレードを行うことができない」
といった不安がある方にも向いています。
■最大の武器は、きれいな右肩上がりの資産曲線
システムトレードを続けていく上で、極端に大きいドローダウンが発生する時期があると、
「本当に勝てるストラテジーなのか?」
「この手法をこのまま使っていって大丈夫なんだろうか?」
といった不安が生じてしまい、システムトレードの運用を続けることが困難になります。
サイコロジカルポインターは資産曲線をご覧いただければ分かる通り、極端に大きいドローダウン時期がなく、ほぼ直線的にグラフが右肩上がりになっています。
ドローダウンが小さいということはシステムトレードを続けていく上で安心感につながり、継続していける最大の武器となります。
■複利運用で2000年1月以降+3,700%以上を達成!
当戦略は複利運用時にも非常に安定感がある戦略です。
2000年一月以降、運用資金が55万円→2,119万円の+3752%!
詳しくはこちらのURLをご確認ください。
https://www.torezista.com/blog/blog_39/
■抜群の高シャープレシオ、高R指数
サイコロジカルポインターの第二の長所として、シャープレシオが抜群に高いという点が挙げられます。
シャープレシオとは、リスクに対してどれだけのリターンを得られるかを示す指標であり、シャープレシオが高いほどリスクに対して大きなリターンを得ることができます。
高シャープレシオ+低ドローダウンなので収支のばらつきも小さく、安定した運用が望める戦略といえます。
また、R指数というのはシャープレシオに似た指標ですが、シャープレシオ(損益の平均÷損益の標準偏差)とは違い、%損益をベースにしているのが特徴で、
R指数 = %損益の平均÷%損益の標準偏差
という公式で求められます。
※これは坂本タクマの絶対システムトレード原論に掲載されているのでご覧ください。
http://moneyzine.jp/article/detail/35330?p=3
R指数が高いほど利益率と安定性が高いということになり、R指数が0.15〜0.20あれば優秀なストラテジーということになりますが、サイコロジカルポインターの場合R指数が0.275もあるため、いかに安定して利益率が高いかお分かりになると思います。
■半分以上の取引が東証一部銘柄なので安心
一般的な逆張りの場合、JASDAQやマザーズなどの新興市場中心のシグナルが発生することが多く、売買成績が荒くなる場合が多いですが、
サイコロジカルポインターはその欠点を改良し、東証一部銘柄のシグナルの発生率を高めました。
東証一部銘柄の比率を高めることにより、
・運用成績を安定させる
・買った銘柄がストップ安に張り付くリスクを低くする
・自分の売買が板に与える影響を小さくする
・東証一部銘柄は信用買いできる場合が多いため、レバレッジをかけても運用しやすい
といったメリットを生み出しています。
■少ない資金でも運用可能
元々、少ない資金で運用可能な逆張りを可能とするために設計したため、一般的な逆張り用資金としては少ない30万円ぐらいの資金から運用可能です。(レバレッジが標準2倍なので、信用分をあわせて60万円の運用となります。)
もちろん、1,000万円以上の資金でも分散投資を用いて手軽に運用することが可能です。
■1週間単位での短いスイングトレードでドローダウンを限定
利益が出ていても出ていなくても、どんなに長くても1週間が経過した時点でロスカットするので、損失が極端に大きくなりにくい戦略として設計されています。
注文する周期がデイトレードなどと比べて緩やかなので、普段仕事などで時間がとれない忙しい方にも特におすすめです。
■2000年以降の年単位での勝率は100%
サイコロジカルポインターは検証を開始した2000年度以降、年単位で負け越したことがありません。検証ベースで毎年平均的な利益を上げてきたという点でも安心して運用いただけます。
■上昇相場でも下降相場でも問題なし!
買い戦略だと市場全体が下落している時に損失が出る場合が多いですが、サイコロジカルポインターはむしろ下降相場に強く、サブプライムショックやリーマンショックなどの暴落相場でもまったく影響を受けることがなかったという点もメリットです。
■カスタマイズも自由自在
シンプルなロジック公開型ストラテジーなので、ご自身で検証する際や運用する際に、売買ルールや資金管理方法、レバレッジなどをカンタンに調整可能です。
表示されている検証方法では、運用資金100万円で開始し、次の年以降も100万円で運用する単利運用ですが、
利益分を運用に回す複利運用へ変更することも可能です。
■ストラテジーのご利用にあたって
・標準でレバレッジを2倍に設定しているため、必須ではありませんが実際に運用を行う際には証券会社の信用口座を持っていた方が便利です。(検証のみを行う場合には必要ありません。)
・手数料や税金は考慮しておりません。
■付属データ
・イザナミ:スクリーニング用ファイル
・イザナミ:バックテスト用ファイル
・イザナミ:資金管理用ファイル
・サイコロジカルポインター説明書(PDF)
■ご利用方法
システムトレードソフト「イザナミ」をご利用いただくことにより、過去のバックテスト結果はもちろん、当日のシグナルなどをチェックすることができます。(バックテストおよびスクリーニング、資金管理には付属データがご利用いただけます。)
前寄のみの売買となるため、ザラ場中に株価をチェックする必要もありません。
■最後に
本ストラテジーは、購入者様の高パフォーマンス維持のためと、私共が実際に運用で使用している戦略という点の2点から、一定個数の販売が完了した時点で販売を打ち切らせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
また、ご購入前・ご購入後問わず、お答えできる範囲でなるべく不明点などのご質問に答えていきたいと考えております。お気軽にご連絡ください。
> イザナミ動作環境
販売ストラテジーはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびイザナミ開発元(有限会社ツクヨミ)にて十分に動作確認を行っておりますが、特定商取引法に基づく表記に記載させていただいております通り、返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。(※ストラテジーはあくまで情報データであり、お客様がご使用中のPCの環境やソフトウェア(イザナミ等)の動作上の理由等による返品/返金/交換等にも対応できませんのであらかじめご了承の上ご利用ください。ただし、ストラテジーの商品データファイルの欠落・破損などの場合には、同一商品を交換させていただきます。)イザナミの動作につきましては事前にトライアル版(無料)で動作をお試しいただきますようお願いいたします。
また、PCの買い替え・故障時等、ご購入ストラテジーが再度必要になられた場合には、ご連絡いただければ再度ダウンロード可能なように設定させていただいておりますのでご安心ください。
ご購入はこちらから
サイコロジカルポインター(ストラテジー公開型)を購入
29,800円
・投資はお客様の保有資産に損失を与える場合があります。ストラテジーの成績等、当サイトに掲載されている情報はトレジスタ・ストラテジーオンラインで検証したものですが、今後の利益を保証するものではありません。また、当サイトで販売しておりますストラテジーはお客様へのロジック内容および情報の提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。
・当サイトで販売しておりますストラテジーをご利用した売買でいかなる損失を出された場合でも、弊社トレジスタおよびストラテジーの販売者は一切の責任を負いません。投資運用につきましては、投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。
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