グランショート_ma1

【2011年10月にバージョンアップ＆イザナミ2対応！より一層バランスが向上いたしました。】

グランショート_ma1は2010年9月の発売以降フォワードテストでプラスとなり、特に震災やアメリカ債務危機などの難しい相場を含めドローダウンが非常に抑えられていた点で実績があります。

その一方、堅実さを追求した結果により利回りが犠牲になっていた部分がありましたので、特にバランスを重視したバージョンアップを行いました。

前バージョンからの変更点は以下の通りです。

・イザナミ2へ対応
・直近（特に2008〜2011年）の成績を大幅に向上
・全最適分散投資ファイルで、1日の最大投入額・1銘柄の下限投入額を減らし、銘柄分散+時間分散を強化してリスクをより一層抑制
・仕掛け条件を1つ減らし、さらなる過剰最適化の抑制
・空売り銘柄を2010年9月24日の銘柄リストから2011年7月22日のの銘柄リストに変更し、より一層直近の相場への対応を強化
・シグナル数/シャープレシオを向上

個人的にはグランショート_ma1前バージョンの良さは、「シグナル数フィルターのバランス」にあると思っています。

ある程度シグナル数が増え、勝率が高まる仕掛け箇所を抽出することにより実際フォワードテストでもDDが抑えられていましたので、今回のバージョンアップでも前作の良さをなるべく引き継ぐように調整しました。

全体的なバランスが向上しており、1日オーバーナイトの超短期戦略なので、

「空売りは損失に上限がなさそうで恐い」
「売り戦略を今まで使ったことがないため、ちょっと抵抗がある」

といった空売り初心者の方にもおすすめできる内容となっていると思います。

■過去の有効性が証明されている、グランビルの法則を独自にカスタマイズ。

有名な法則である、「グランビルの法則」。

グランビルの法則の有効性は、過去のバックテスト検証においても立証されています。

ただ単純にグランビルの法則を数値化しても、ドローダウンが大きくなったり、資産曲線が不安定になったりして実用には至らない場合が多いですが、

グランショート_ma1は独自のパラメータ調整により、大幅に過去の検証上のドローダウンを抑制。
資産曲線の安定度はもちろんのこと、損益のバランスも重視し、シャープレシオ0.215というハイパフォーマンスを実現しました。

具体的には、「買われすぎの銘柄を空売る、逆張り売り戦略」です。

■逆日歩や売買手数料を考慮して検証済み！

空売り戦略の場合、売買手数料はもちろんのこと、逆日歩（貸借取引における品貸料）も無視できません。

逆日歩は持ち越す日数が長いほど高くなっていき、システムトレードでも無視できない金額となっていきますが、当戦略は1日オーバーナイト型の超短期戦略のため、逆日歩による影響はかなり小さくなっています。

■シグナル数・シャープレシオが前バージョンよりも向上！

2000年以降2,067回と、前バージョンよりもさらにシグナル数が向上。

また、トレード毎のリスクに対する利益率を表すシャープレシオも0.03ほど向上し、より一層過去の検証上における安定度が高くなりました。

また、グランショート_ma1は

「逆張り買い戦略とシグナル発生時期が重なりにくい」

という特徴があります。

具体的には当戦略は「日経平均の短期のリバウンド局面」でシグナルが発生する場合が多く、このような局面では一般的に逆張り買い戦略のシグナル数が減少する傾向にあります。

メイン戦略のシグナル数を補いたい方や、

「戻り売り」

の戦略を探している方にもおすすめできると思います。

■売り戦略のためイザナミ公認外となりますが、ほぼ同様の基準をクリアしている戦略です。

イザナミ公認売買ルールと同様の基準で自己採点した場合、以下のような感じになります。（※ただし、あくまで個人的な採点ですのでご了承ください。）

資金量の少なさ： 5 （資金量150万円）
レバレッジの低さ： 2 （レバレッジ1.89倍）
利回り： 5 （400%以上）
ＤＤの低さ： 3 （19.00% ※2007年に発生）
期待値： 3 （0.9%）
取引回数： 3 （年間取引回数平均：約175回）
フィルタの少なさ： 3
オリジナリティ： 4

総合得点 (100点満点中)： 70.00

□グランショート_ma1の全シグナル概要レポート（2000年1月〜2011年10月11日）
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総取引回数　15,338回（前バージョンより60%増加！）
平均保有期間　2.00日
トレード毎の勝率　59.51%
トレード毎の期待値　0.52%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでグランショート_ma1のポテンシャルとして見てください。

□※参考：銘柄を限定せずに、全市場全銘柄を売買対象とした場合のレポート
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総取引回数　22,192回
平均保有期間　2.00日
トレード毎の勝率　59.64%
トレード毎の期待値　0.52%

・最適分散投資後（グランショート_ma1.optを使用）
総取引回数　2,177回
平均保有期間　2.00日
トレード毎の勝率　62.20%
トレード毎の期待値　0.83%
利回り　594.65%
最大ドローダウン（率）　8.09%
往復1,000円の売買手数料負荷をかけても全年度においてプラス
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※これは全市場全銘柄を売買対象としてテストしたため、貸借銘柄以外も含めているため現実的なものではありませんが、銘柄を限定したことによるオーバーフィッティング＝過剰最適化ではないことを証明するものとして見てください。


＜特徴＞
・売買代金上位銘柄限定・150円以下の低位株除外で、安心感・安定感を向上
・2日程度の超短期のトレードによるドローダウン抑制を目標とし、逆日歩による影響も小さい
・過去の検証上、シャープレシオ（リスクに対する利益の大きさ）が高い
・過去の検証上、2000年以降年ベースで勝率100%（往復1,000円の負荷をかけても同様）
・売買対象は2011年7月の段階で空売れる銘柄のみを採用（貸借銘柄-50銘柄程度）


＜初期設定＞
・元手資金は150万円
・単利運用、レバレッジは1.89倍による分散投資を想定
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・上場廃止銘柄は売買対象外です。
・売買手数料（1往復1,000円）を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも過去の検証上の通算利益率440%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


＜売買対象＞
・貸借銘柄のうち、2011年7月時点で空売れる銘柄
（売買代金上位銘柄限定・150円以下の銘柄は除外）


＜注意点＞
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・小さい利益を積み上げていく手法のため、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。

◎売買手数料の安いおすすめ証券会社：

クリック証券 （信用取引・1約定ごとプラン）
約定代金にかかわらず一律100円
（往復で200円と考えると、往復売買代金平均80万円の0.025%）

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。


＜同梱ファイル＞
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2.0.00対応データ
<カスタマイズ版>※標準・掲載成績と同じデータ
・グランショート_ma1.str（イザナミ用バックテストファイル）
・グランショート_ma1.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用※標準）
・グランショート_ma1_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・グランショート_ma1_200万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用）
・グランショート_ma1_150万安定ver.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用・レバレッジなし）
・グランショート_ma1_150万初心者用ver.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用・空売り初心者向け・レバレッジ軽め）
・イザナミ2戦略検証手順.pdf（イザナミ2のご利用方法について記載）

<イザナミ1移植版>※イザナミ1のロジックをそのまま移行したデータ
・グランショート_ma1.str（イザナミ用バックテストファイル）
・グランショート_ma1.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用※標準）
・グランショート_ma1_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・グランショート_ma1_200万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用）
・グランショート_ma1_150万安定ver.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用・レバレッジなし）
・グランショート_ma1_150万初心者用ver.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用・空売り初心者向け・レバレッジ軽め）

■イザナミ Version 1.7.05対応データ
・グランショート_ma1.sim（イザナミ用バックテストファイル）
・グランショート_ma1.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用※標準）
・グランショート_ma1_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・グランショート_ma1_200万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用）
・グランショート_ma1_150万安定ver.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用・レバレッジなし）
・グランショート_ma1_150万初心者用ver.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用・空売り初心者向け・レバレッジ軽め）
・空売り銘柄20100924.csv（売買対象銘柄リスト・イザナミ対応）
・グランショート_ma1説明書.txt（利用規約・取扱い方法について記載）

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


＜バックテスト方法＞
※以下はイザナミ1向けです。イザナミ2をご利用中の方は「イザナミ2戦略検証手順.pdf」を参照してください。

（1）夜19:00以降にイザナミを起動します。

（2）「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「空売り銘柄20100924.csv」を開きます。

（3）「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「グランショート_ma1.sim」を開きます。

（4）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（5）処理完了後、バックテスト結果が表示されます。


＜最適分散投資のチェック方法＞

（1）上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

（2）「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「グランショート_ma1.opt」を開きます。

（3）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（4）処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。

※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。


＜運用の際の利用方法＞

（1）夜19:00以降にイザナミを起動します。

（2）「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「空売り銘柄20100924.csv」を開きます。

（3）「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「グランショート_ma1.sim」を開きます。

（4）「計算期間」を運用開始日に設定した後、「実行」ボタンを押してください。

（5）処理完了後、バックテスト結果が表示されます。

（6）上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

（7）「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「グランショート_ma1.opt」を開きます。

（8）「計算期間」を運用開始日に設定した後、「実行」ボタンを押してください。

（9）処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、株数が表示されている銘柄が翌日寄成の仕掛け内容（信用新規売）となります。

（10）表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

リストに表示された銘柄・株数が、翌日寄成の手仕舞い内容（信用返済買）となります。

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