グランショート_ma1Q&A

2011年7月時点の貸借銘柄のうち、2011年7月時点で空売り可能な銘柄限定です。イザナミ2対応データの場合、銘柄リストはバックテストファイルに保存されているため、CSVファイルを読み込む必要はありません。

また、その中でも売買代金が小さい銘柄・または150円以下の低位株は売買対象外としています。
基本的に2日ほどでトレードが完結します。

スタイルとしては翌日寄り付きで仕掛けた後1日持ち越すオーバーナイト型戦略です。
初期設定でレバレッジ1.89倍に設定してあります。

過去の検証上や、販売開始後の実際のフォワードテスト結果でも、レバレッジなしだとドローダウンがかなり小さかった戦略であるため、利回りを向上させるためにレバレッジを設定しております。

また、レバレッジを利用することにより、なるべく多くの銘柄に分散してリスクを回避する、といった目的もあります。

※当戦略に関してはどちらかというとある程度分散する銘柄数が多い方が収支が安定するようです。

レバレッジを使いたくないという方は、「グランショート_ma1_150万安定ver.opt」というレバレッジを利用しないバージョン(レバレッジ1倍)の最適分散投資ファイルを同梱してありますのでこちらをご利用いただけます。
過去の検証上元々ドローダウンが小さい戦略なので、複利運用時にも極端に大きなドローダウン発生箇所が見られないため、複利運用にも向いた戦略だと思います。

複利運用により、最大ドローダウンは大きくなりリスクは増しますが、利回りがアップすることや、レバレッジを使わなくてもある程度の利回りを達成することが期待されます。
はい、問題ありません。

前場の寄り付きで全ての注文(寄成)を行う戦略のため、1日1回のスクリーニング+注文で運用できるため、忙しい方にも向いています。

指値・逆指値は一切必要としません。

また、場中のロスカットも一切必要としませんので、日中株価をチェックする必要はありません。
2067÷11.75÷365×7= 3.3トレード

ぐらいになります。
以下、グランショート_ma1に同梱されております最適分散投資ファイルのパフォーマンスとなります。(2000年1月〜2011年10月※イザナミVer2.0.00で検証)

■グランショート_ma1.opt(資金150万円用・レバレッジ1.89倍 ※標準)

総取引回数: 2067回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 64.05%
期待値: 4,380円(0.90%)
利回り: 603.65%
最大ドローダウン: 3.52%

■グランショート_ma1_150万安定ver.opt(資金150万円用・レバレッジなし)

総取引回数: 1291回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 65.07%
期待値: 4,209円(0.98%)
利回り: 362.35%
最大ドローダウン: 6.64%

■グランショート_ma1_100万.opt(資金100万円用・レバレッジ1.89倍)

総取引回数: 1772回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 64.45%
期待値: 3,329円(0.91%)
利回り: 590.09%
最大ドローダウン: 5.09%

■グランショート_ma1_200万.opt(資金200万円用・レバレッジ1.89倍)

総取引回数: 2627回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 63.27%
期待値: 4,043円(0.83%)
利回り: 531.15%
最大ドローダウン: 3.64%

■グランショート_ma1_150万初心者用ver.opt(資金150万円用・空売り初心者向け・レバレッジ1.39倍)

総取引回数: 1872回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 64.58%
期待値: 3,683円(0.90%)
利回り: 459.71%
最大ドローダウン: 4.96%
カスタマイズ次第となりますが、当戦略は分散投資型戦略のため、ある程度の資金が必要となります。

目安としましては80万円以上とお考え下さい。
申し訳ありません、当戦略はイザナミの最適分散投資機能により資金管理を行っておりますため、イザナミなしでの運用はできません。
将来的に空売り規制などにより空売りできない銘柄が出てきた場合には、売買対象から除外してください。

また、リストに含まれていない銘柄で空売り可能な銘柄が出てきた場合、手動にてリストに含めていただくことも問題ないと思います。

グランショート_ma1は全市場全銘柄を対象としてテストした場合でもバックテスト結果がほぼ変わらないので、銘柄リストの変更による影響は無視できると考えております。

※ただし、空売り可能な銘柄はご利用中の証券会社によって異なりますので、運用前にご利用中の証券会社で確認いただくことを推奨しております。

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