Adaptive Rotationは日経225銘柄の中から期待値の高い銘柄を抽出、月次リバランス（月1回の銘柄入れ替え）のロングオンリー戦略です。 機関投資家のリバランスの癖からα(超過収益)を抽出するアルゴリズムとなっています。 PFは2.00倍、期待値が3.37%と月次リバランスのロングオンリー戦略にも関わらず下落に対して強い耐性があります。
2000年01月から500万円で運用開始した場合、2,610万円（+2,110万円）になりました。平均年利は17.9%、勝率（月単位）は68.2%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
有限会社ツクヨミ（イザナミ開発元）に売買ルール内容をご確認いただき、「良質な売買ルール」 として公認されたルールなので、安心してご利用いただくことができます。
※「売り戦略」や「時価総額上位500銘柄限定」などの戦略はイザナミ公認条件外のためロゴマークがついておりませんが、当サイトでは、当サイト事務局による厳正な審査を通過した売買ルールのみ販売しておりますのでご安心ください。
通算成績
直近成績
2024年04月19日更新
今月成績の計算方法
運用開始資金：500万円 単利運用の場合
| 項目 | ストラテジー登録前 | ストラテジー登録後 （2023年03月20日以降） |
トータル |
|---|---|---|---|
| 検証期間 | 2000/01/01 ～ 2023/03/20 |
2023/03/20 ～ 2023/09/30 | 2000/01/01 ～ 2023/09/30 |
| 検証年月 | 23年2ヶ月 | 195日 | 24年3ヶ月 |
| トレード回数 | 1052 | 3 | 1055 |
| 勝率（月毎） | 60.8% | 100.0% | 68.2% |
| 勝数・勝率（トレード毎） | 620 / 58.9％ |
3 / 100.0％ |
623 / 59.1％ |
| トレード平均期間 | 21.35日 | 22.33日 | 21.35日 |
| 最大ドローダウン％ （運用資金全体から算出） |
18.5％ | 0.2％ | 18.5％ |
| プロフィットファクター | 1.984 | 100.000 | 1.988 |
| シャープレシオ（円） | 0.251 | 1.868 | 0.252 |
| シャープレシオ（％） | 0.265 | 1.807 | 0.266 |
| ペイオフレシオ | 1.382 | 100.000 | 1.379 |
| 1トレードあたりの期待値 | 19,969円 ⁄ 3.3％ |
31,533円 ⁄ 5.7％ |
20,002円 ⁄ 3.4％ |
| 平均年利 | 17.9％ | 15.0％ | 17.9％ |
| スタイル | 買い | ||
| トレード期間 | 中期（一週間以上） | ||
| ○張り | その他 ※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 >ストラテジータイプ一覧はこちら |
||
| 俗名 | 日経225銘柄限定月次リバランス型 ※定義方法につきましては俗名（買い）をご確認ください。 |
||
| 狙い位置 | 高値圏/中間圏/安値圏 | ||
| 仕掛けイメージ |      |
||
| 相場判定 | 下げ相場 | ||
| スリッページの有無 | なし | ||
| 外部指標利用 | - | ||
| 備考 | 仕掛け：前日検証可 手仕舞い：前日検証可 |
||
| 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率 | 3.3％ | ||
| 1銘柄平均投入額／分散数 | 588,300円 ⁄ 17銘柄分散 | ||
| レバレッジ | 2.00倍 | ||
- ※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。また、手仕舞いが済んでいないポジションがある場合、平均年利はプラスな一方、期待値がマイナスという事例が発生する場合があります。
- ※シャープレシオ（円）はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ（％）はトレード毎損益の％単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
- ※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、％が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
Adaptive Rotationについて
※説明文や画像等は、ストラテジー登録日である2023年03月20日に登録されたデータとなります。
時間の経過により、最新の状況とは異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
また、上記理由による返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。
★32個限定での販売！
Adaptive Rotationは「32個限定」での販売とさせていただきます。
売り切れ次第販売を終了し、再販もいたしません。
また、17個限定でクオンツぐまストラテジー購入者は15,000円割引!!
その他は8,000円割引!!
Adaptive Rotationのコンセプト
Adaptive Rotationは日経225銘柄の中から期待値の高い銘柄を抽出、
月次リバランス（月1回の銘柄入れ替え）のロングオンリー戦略です。
機関投資家のリバランスの癖からα(超過収益)を抽出するアルゴリズムとなっています。
PFは2.00倍、期待値が3.37%と月次リバランスで、
一ヶ月間保有のロングオンリー戦略にも関わらず下落に対して強い耐性があります。
また、今回はパフォーマンスの再現性が担保されるよう用いる変数を最小限にしました。
Adaptive Rotationの特徴
- 売買は月1回のロングオンリー戦略
- 高いPF 2.00倍と期待値(3.37%)
- 累積損益率 3541.25%
- 最大10銘柄に分散投資
- 信用力と流動性の高い日経225銘柄が投資対象
- 株価が100円以上、20日間平均売買代金が5億円以上の銘柄を対象としマーケットインパクトを抑制
- オリジナルのボラティリティ指標を使用
- 逆指値未使用なのでスリッページなし
【Adaptive Rotationの全シグナルデータ（2000年1月～2023年3月2日）
| 総取引回数 | 1051回 |
|---|---|
| 平均保有期間 | 21.21日 |
| 勝率 | 59.28% |
| 期待値 | 3.37% |
| PF | 2.00倍 |
| 累積損益率 | 3541.25% |
※これは2023/3/2時点のAdaptive Rotation_500万円.opt（標準モデル）のデータとなります。
機関投資家のリバランス
機関投資家は通常、月末、月初、四半期毎など決まったタイミングで
各々の戦略に基づいて保有銘柄のウエイト調整や銘柄の入れ替えを行います。
最先端の機械学習やボトムアップリサーチなど投資スタイルが異なったとしても、
期待値が高い銘柄を買って、期待値が低い銘柄を売るという投資行動は同じです。
つまり、機関投資家のリバランスという集合知によって炙りされた銘柄には
α(超過収益率）が付与されている可能性が高いものと推測されます。
日経平均先物に対するAdaptive Rotationのα(超過収益率[%]) (2000/6/2 ～ 2023/3/2)
| Year | Adaptive Rotation[%] |
日経平均先物[%] | 超過収益率[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7.96 | 5.89 | 2.07 |
| 2022 | 16.18 | －9.98 | 26.16 |
| 2021 | 30.78 | 5.10 | 25.68 |
| 2020 | 38.08 | 16.20 | 21.88 |
| 2019 | 18.44 | 19.15 | －0.71 |
| 2018 | 16.84 | －12.79 | 29.63 |
| 2017 | 35.56 | 19.17 | 16.39 |
| 2016 | 15.60 | 0.47 | 15.13 |
| 2015 | 9.48 | 9.45 | 0.03 |
| 2014 | 13.74 | 6.37 | 7.37 |
| 2013 | 42.04 | 56.47 | －14.43 |
| 2012 | 17.02 | 23.58 | －6.56 |
| 2011 | 15.82 | －17.34 | 33.16 |
| 2010 | 10.11 | －3.13 | 13.24 |
| 2009 | 27.02 | 19.37 | 7.65 |
| 2008 | －2.74 | －42.10 | 39.36 |
| 2007 | 9.58 | －11.70 | 21.28 |
| 2006 | 12.00 | 7.60 | 4.40 |
| 2005 | 26.04 | 39.81 | －13.77 |
| 2004 | 7.86 | 7.19 | 0.67 |
| 2003 | 19.02 | 25.70 | －6.68 |
| 2002 | 15.90 | －18.55 | 34.45 |
| 2001 | 18.94 | －23.98 | 42.92 |
| 2000 | 3.08 | －18.19 | 21.27 |
| Average | 17.68％ | 4.32％ | 13.36％ |
日経平均先物の上昇年と下落年におけるAdaptive Rotationと日経平均先物の
平均リターンとα(超過収益率[%]) (2000/6/2 ～ 2023/3/2)
| Adaptive Rotation[%] |
日経平均先物[%] | 超過収益率[%] | |
|---|---|---|---|
| 日経平均先物上昇年 | 21.38 | 17.43 | 3.95 |
| 日経平均先物下落年 | 11.52 | －17.53 | 29.05 |
Adaptive Rotationは機関投資家のリバランスよって炙り出されたクオリティーの高い銘柄に投資をするため、
日経平均先物が上昇した年の平均リターンは21.38%（超過収益率3.95%）、
一方、日経平均先物が下落した年の平均リターンは11.52%（超過収益率29.05%）となっています。
つまり、
株式市場が上昇する局面では日経平均先物を若干アウトパフォームする形で追従し、
下落局面ではロングオンリーながら下落に対して強い耐性を示し日経平均先物を大幅にアウトパフォームします。
また、市場環境が不透明な時はAdaptive Rotationの銘柄をロングして、
日経平均先物をショートする事でリターン（=超過収益）を得ることも可能です。
おすすめ証券会社
Adaptive Rotationは仕掛けシグナル通り執行する目的でレバレッジを利用しています。
また、1ヶ月間銘柄を保有するタイプの戦略であるため金利コストが低い証券会社で執行する事を推奨しています。
金利は預かり資産や月間の約定金額に応じて変化するため一概には言えませんが、
SBIネオトレード証券/立花証券e支店（信用取引）
は信用取引手数料が無料な点、また現物を含めて手数料が安い点がおすすめです。
※上記はあくまで個人的なおすすめ情報ですので、
実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。
概要レポート
成績推移グラフ
通年レポート
取引一覧（2022/01～2023/02）
| 検証期間 | 2022/01～2023/02 |
|---|---|
| 取引数 | 55 |
| 勝率 | 63.64％ |
| 期待値 | 19,870円(3.02%) |
| 損益 | 1,092千円 |
※本商品はクオンツぐまが著作権を有する著作物です。
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