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株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

株式分割や単元変更後に再検証すると、バックテスト成績の変化が起きることがあります。
こういった現象がどうして起きるのかを解説いたします。

たとえば、2020年10月28日に

3562 JQ No.1
4880 マザ セルソース
3491 マザ GA TECK
9143 東1 SGHD
3475 東1 グッドコムA
3038 東1 神戸物産

の銘柄の株式分割が行われました。

その中で、3491GA TECKは1:3の株式分割となりましたが、

分割前の2020年10月28日の3491GA TECKの株価は9,459.99円、単元株数は100株となるため、
最低購入価格は945,999円となります。

それに対して分割調整後の2020年10月29日のGA TECKの株価は3,100円、単元株数は100株となるため、
最低購入価格は310,000円となります。

このような株式分割などによる各数値の変動があった場合、最低購入価格等、各種指標が変化するため、過去の取引履歴に変化が出る場合があります。

  • 上記例の場合、1銘柄投入額の上限が75万の事例ですと以前はシグナル対象ではなかったのが、分割後にはシグナル対象となるため、「過去取引に割り込んでくる」というのが変化が起きる一因です。
  • 特にシグナル数の多い戦略では株式分割や単元変更後に再検証すると影響を受ける銘柄に当たりやすいため成績に変化が出やすい傾向があります。

まとめ

この検証結果の変化につきましてはあくまで仕様の問題である点と、株式分割・単元変更等の影響によるものであり、現在仕様上避けられない部分となっております。

この現象はあくまで株式分割等により「過去株価が書き換えられた」影響であり、ストラテジーに起因するものではありません。
またストラテジーの性能そのものに変化はありません。

また、将来的に行われる株式分割等による過去株価の書き換えにより、
トレジスタ・ストラテジーオンラインの各ストラテジーの掲載成績と最新のバックテスト結果が異なる場合が出てくる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

※また、株式分割・単元変更等に起因するバックテスト結果の差異につきまして、利用規約第8条(検証結果の表示について)第2項にありますとおり、誠に申し訳ありませんが当サイトは一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。また、株式分割・単元変更等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

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