株シストレ用語

ペイオフレシオとは？ ペイオフレシオ（損益レシオ）とは、勝ちトレードの平均利益額が負けトレードの平均損失額の何倍かを表す指標です。 「トレード毎勝率が50%の時に、ペイオフレシオ＞１ならば優位性がある」 ということを表しています。 また、ペイオフレシオが大きい場合、 負けトレードに対して、勝ちトレードで取り戻せる金額が大きかったということを表しています。 ペイオフレシオの数字の大小のみで優...

シャープレシオとは？ シャープレシオとは、リスクに対してどれだけ収益をあげられたかを示す指標です。 ※当サイトではシャープレシオ（%）を平均損益（%）÷トレード損益（%）の標準偏差として定義しています。 数字が大きいほど、 「リスクの割にリターンが大きい」 「効率よくリターンを上げている」 「運用成績が優れている」 ことを示します。 シャープレシオの数字が大きいストラテジーほど、 過去の検...

1トレードあたりの期待値とは？ 1トレードあたりの期待値とは、トレードを1回こなすことにより期待できる損益のことです。 ただし、1トレードあたりの損益は毎回期待値と同じ金額になるわけではなく、 過去の検証上の1トレードあたりの損益の平均が期待値となるため、実際の1トレードあたりの損益はばらつきます。 システムトレードにおいて期待値という考え方は非常に重要で、 「システムトレードでは、期待値が...

最大ドローダウンとは？ 最大ドローダウンとは、通算利益率グラフの山から谷までの損失幅のうち、最大のものをいいます。 単位は「%」または「円」です。 最大ドローダウンは、 ストラテジーを実際に運用した際に起こる可能性があるドローダウンの目安として非常に参考になる数値で、 実際に運用する際には、最大投入資金に最大ドローダウン分の金額を足した資金で運用すると、最大ドローダウンが発生しても運用に支障...

必要資金量と売買ルールの販売価格の比率とは？ 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は 「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」 の値で、％が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーとなります。 たとえば標準ファイルの資金量が150万だった場合、販売価格が20万と高いものですと実際にはコストとして 150万＋20万＝170万（必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は13.3％） を見ておかな...