出来高制限について語ってみます。
最適分散投資ファイルに、
出来高制限 直近出来高1日間平均の0.50%を上限
といった項目があります。
これは要するに、
前日出来高が100,000株だったとしましたら、
500株を超える株数は仕掛けない、
という意味合いですね〜。
(100,000×0.50=500)
この設定は重要か?
という観点ですと、
「1銘柄投入額が大きい場合には重要」
と考えています。
といいますのも、
板がスカスカの銘柄で、500万円分成売をしてしまったら、
…間違いなく特売り状態になりそうな気がするためですね苦笑
あと、
1日の売買代金が1,000万しかないのに、
その50%である500万分も買ってしまいますと、
…証券会社から警告がきます汗
個人的にも裁量時代に何度か経験がありますが、
確かその日の売買代金の5%以上を売買すると、
警告が来たような気がします。
そのためですが、
「1銘柄投入額が大きい場合には、出来高制限を入れた方がいいのではないか?」
とは思っていたりしますね〜。
なお、私の場合ですと実は、
…トレード日記側では出来高制限を使っていません(ぇ
これはなんといいますか、
個人的なスタイルが
「超銘柄分散型」
のためというのが一番大きいかもしれません苦笑
いろいろシステムトレーダーの方のブログを拝見させていただいているのですが、
私の場合、
…一般的な方の5〜10倍ぐらいの銘柄分散数のような気がしています汗
これが正しいかどうかはさておき、
これぐらい1銘柄投入額を抑えますと、
1銘柄投入額が該当銘柄の1日の売買代金の5%を超えるようなことはまずありませんので、
最適分散投資の出来高制限も必要ない、
というイメージなのかもしれませんね〜。
あともちろん、
バックテスト側の売買代金制限をある程度は上げておりますので、
売買対象はある程度板の厚い銘柄に限られています。
とはいえ、
1銘柄投入額が100万などを超えてきましたら、
やはり出来高制限は必要だろう、
と思いますね。
前々記事:最適分散投資画面の結果概要表示で重視する項目
前の記事:イザナミのちょっと便利な機能
今の記事:出来高制限について語ってみます。
次の記事:年度別の取引回数
次々記事:引けでのシグナル抽出