（286）バックテスト段階の期待値はいいのに、なぜかマイナスになる戦略の場合、どう対策しますか？
今日はよくあるご質問と回答コーナーで、
「バックテスト段階の期待値はいいのに、運用するとなぜかマイナスになる戦略の場合、どう対策しますか？」
に関する回答です。
バックテスト段階の期待値はいいのに、運用するとなぜかマイナスになる戦略の場合、
どう対策するか？
まずあくまで個人的な考えですが、
「バックテスト段階のフォワードの期待値が良い戦略を、捨てるのはかなりもったいない」
という風に考えるかもしれません汗
そして対策方法としましては、
ここは賛否両論があると思うのですが苦笑、
私自身は、
「銘柄分散数をとにかく増やす」
という対策をとる場合が多いです。
どれぐらいの銘柄分散数にするか？
あくまで個人的なスタイルですと、
「総資金が1000万だとすると、1銘柄投入額は30万ぐらい」
「ただし、複数の戦略でシグナル銘柄が重複したとしても、重複を許容して仕掛ける」
といった感じです。
そのため、
・1000万なら1銘柄投入額30万（3％）
・200万なら1銘柄投入額6万（3％）
※ただし、5戦略でシグナル銘柄が重複したとしましたら3×5＝15％ぐらい仕掛けることになりますが、
…躊躇なく仕掛けます苦笑
あたりをまずは基本としまして、
あとは運用中に調整していくような流れが好みかもしれませんね。
トレシズの「販売戦略・成績のQ＆A」の記事
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