戦略開発時に、最近個人的に注意している点（3）

さて、週末も終了ですね〜。

明日からの相場がどのような動きになるのか非常に興味深いところです。

今日もなんだかんだで結構徹底的にバックテストしておりましたが、

なかなか悪くはないレベルにまでは進んでいます苦笑

引き続き、続編です。

■仕掛け方法を工夫する

たとえばですが、成行で仕掛ける戦略の場合、基本寄り（9時）に約定しますよね。

シストレ戦略では、基本的には寄付に仕掛ける戦略が少なくないと思います。

これはある意味当たり前の話で、

なぜかといいますと、「基本、寄付が一番出来高が多いため」とは言えます。

前場引け、後場寄り、大引けの出来高などは、

一般的には9時の寄付よりは出来高が少ない場合が多いため、

マーケットインパクトの観点からですとやはり9時の寄付に仕掛けるのは理に適っているとは言えるかもしれませんね〜。

とはいえ、全戦略が9時に約定するタイプの戦略ですと、

時間分散的な観点からはやや問題があるとは言えるかもしれません汗

といいますのも、

「その日1日のリスクが、寄付に集中してしまう」

ためです。

全ての買い戦略で寄付で一気に仕掛けた場合、

そのまま相場が上昇していけばいいですが、

寄り天になると結構ひどいことになります苦笑

これは個人的には結構避けたいところでして、

戦略開発時にも、仕掛け方法は結構最初の時点で考える感じですね〜。

ポートフォリオのバランスを見て考えていく感じです。

基本的には以下の3パターンの仕掛け方法がある感じでしょうか。

（A）寄りで仕掛けるタイプの戦略
（B）場中に仕掛けるタイプの戦略
（C）引けで仕掛けるタイプの戦略

この中で、

（A）寄りで仕掛けるタイプの戦略は、成行や寄指でしょうか。

もちろん指値や逆指値も寄りから約定する場合はありますが、

割合的には減ります。

（B）場中に仕掛けるタイプの戦略は、主に指値と逆指値あたりかもしれません。

前場引けや後場引けに仕掛けるタイプの戦略も運用できないことはないとは思いますが、

これはイザナミで検証できないため、自分自身でのフォワードテスト検証が必要になるとは推測されます。

（C）引けで仕掛けるタイプの戦略は、引成か不成（指成）ですね。

引けで仕掛ける戦略はなかなか難しいと思っておりまして、

といいますのも、

前日段階ではその銘柄がどんなチャートになっているかが全く分からないためですね〜苦笑

大陽線で＋35％ぐらい値上がりした日の引けに仕掛ける場合もありますし、

暴落している日に仕掛ける場合もあったりと、

このあたりが難しいところではありますが、

時間分散の観点から考えますと、このCのような戦略もあってもいいのかもしれません。

個人的には、戦略開発時にはなるべくですが（A）と（B）をバランスよく開発するようにしております。