期待値をどの程度重視するか？

ひさびさのブログ更新です（ｺﾗ

トレード日記側でヴァリアントという引け買い戦略を運用している中でふと思ったことがありますので書かせていただきます。

シストレ戦略の場合ですと、

やはりといいますか「1トレードあたりの期待値」は結構重要だと思います。

この中から、

・売買手数料
・スリッページ分
・自身のマーケットインパクト分

が差し引かれる可能性があると考えますと（売買手数料は確実ですが苦笑）、

やはりある程度の期待値は欲しいところです。

とはいえ、

数日以内の短期トレードで、

期待値が＋3％以上もある箇所というのは、

「大体同じ銘柄の場合が多い」

とも言い換えられるかもしれません苦笑

たいていの場合、

チャートのかなり下にいる銘柄か、

もしくはチャートのかなり上にいる銘柄ですね〜。

そのため、

「高期待値の戦略同士の場合、シグナル銘柄が重なりやすい」

という点があるとは思います。

こういった部分を解消するにはどうすればいいか？という点ですが、

個人的な考えとしましては、

「期待値が1％未満の、低期待値戦略を取り入れる」

という手法があると思っております。

たとえばトレード日記側のヴァリアントという戦略は、

…1トレードあたりの期待値が0.6％程度しかありません（ぇ

ただ、日々のシグナル数が相当多く、

毎日最低でも4シグナル以上は出るような感じの戦略で、

どちらかというと取引回数を重視している感じですね〜。

期待値が低い箇所を狙う分、

高期待値を狙う戦略とはシグナル銘柄が被りにくいのも特徴です。

そのためですが、

「ポートフォリオ内に、高期待値戦略と低期待値戦略の両方を取り入れる」

という手法は、

結構効率を高めるためには有効なのではないか、

と思っていたりしますね〜。

とは言いつつも、

低期待値戦略側も、結局はフォワードが大事なのは間違いないですし、

また期待値が低い分、

自分のロットのマーケットインパクトがある程度は抑えられるレベルの銘柄へシグナルを出す、

などの工夫は必要になってくるとは思います汗