ポートフォリオ

ポートフォリオ構成次第では、 「約定のない時期」 というものがあると思います。 たとえばですが、 市場暴落時期用の逆張り買いのみで構成していた場合、 今のような相場ではしばらく約定がない、 と想定されます。 これはある意味、 「待つも相場」 という観点から考えますと、 決して悪くはないと思います汗 そのため、 ご自身がその動きに納得しているのであれば、 それもまた1つの...

複数戦略の振幅の続編です。 前記事： 複数戦略の振幅 https://www.torezista.com/blog/blog_3471/ 下にイメージをアップさせていただきましたが、 私自身は、 「各戦略で振幅をずらし、なるべくはレバレッジをかけないようにする」 というスタイルが好みだったりします。 正確には、 レバレッジというよりは、 「ポジション量が総資金を超えないようにする」 というスタイルですね苦笑 ただ例...

シストレ戦略の成績が、 ・横這いが一年続く ・もしくは、一年単位で若干のDDになる というのも結構よくあるもので、 こういった場合にはやはりといいますか、 …一般的には継続が難しいと考えます苦笑 ただ、 一年以上経ってから噴くという場合も意外と少なくないもので、 「運用をやめた底が底」 ということも頻繁に起きます汗 私自身はこのあたりをどう考えているか？といいますと、 個人的に...

個人的なポートフォリオですと、 逆指値系戦略と、 終日指値系戦略は特に優先度低めです（ぇ 優先度低めというのは過小評価しているという意味合いではなく、 たとえば複数売買ルールの事例でいいますと、 複数売買ルールの下の方に設定しているようなニュアンスですね汗 これはなぜかといいますと、 もちろん指値位置にもよるのですが、 逆指値系と終日指値系は約定率が低いためですね〜。 成行系...

個人的なポートフォリオの組み方ですと、 「ノイズがある戦略と、ノイズがない戦略を組み合わせる」 という手法を好みます。 これはどういうことか？といいますと、 ■ノイズがある戦略 たとえば、TOPIXが25日線上の場合のみシグナルを出すような戦略 →TOPIXが25日線を割り込んだ後、リバウンドするような地合を取れない。 →つまり、TOPIXが25日線近くをウロウロしている時に結構ノイズが生まれる。 ・メ...

戦略を追加する際に、 「取引銘柄が似ている戦略を追加するのはどうなのか？」 という点を気にされる方も少なくないと思います。 実際ユーザー様より、 「この戦略とこの戦略は仕掛け銘柄が結構異なりますか？」 というご質問をいただく頻度は多かったりします汗 私自身がこのあたりをどう考えているかといいますと、 「仕掛け銘柄が似ている戦略を追加するのは、別にあり」 という認識かもしれません...

「約定率が低い戦略よりも、約定率が高い戦略の方がいい」 と感じる方も、当然いらっしゃると思います。 あくまで個人的なスタイルですと、 約定率が低い戦略と、 約定率が高い戦略とで、 順位付けはなかったりします（ぇ といいますのも、 「元々の用途が違う」 という点があるためですね〜汗 約定率が高い戦略は、 当たり前ですが、 「確実に約定させたい時」 に使います。 ほぼ...

各戦略で、 「取引の集中している時期を調べる」 というのは結構重要だと思っていたりしますね〜。 まず、 時々書かせていただいておりますが、 「バックテスト段階の、直近5年ぐらいの毎年の期待値がプラスの戦略は、機能している可能性が高い」 と考えます。 ただ一方、 「その戦略の期待値が、どういう時期に集中しているか」 という点の確認も重要だと思っていたりしますね。 今年も、 2...

あくまで個人的なポートフォリオの場合、 下落トレンドと上昇トレンドとで、 動いている戦略がかなり異なる感じです苦笑 これは根本的な考え方としまして、 「下落トレンドと上昇トレンドでは、戦い方が違う」 と考えているからかもしれませんね〜。 もちろんボックスも異なる感じで、 ボックスはまさに、 下落トレンドと上昇トレンドの中間的な内容になっています。 ボックスで若干異なるのは、 ...

たとえば逆張り買いの場合、 （A）相場の押しが強い時に一気にシグナルが出るタイプ （B）どちらかというとどの時期もまんべんなくシグナルが出るタイプ といった2タイプがあるかもしれません。 そして、 「個人的には普通の相場でどちらのタイプの戦略をメインで使うか？」 といいますと、 …まず間違いなく（B）タイプですね汗 これはなんといいますか、 資金効率上、 （B）タイプでないと効率が...