ポートフォリオ

シストレでは基本、 「戦略単体よりもポートフォリオ構成が大事」 と考えていたりしますね〜。 といいますのも、 私自身のあるあるなのですが、 「これはいける」 と思った戦略でも、 …必ずしも調子を維持できるとは限らないためです苦笑 なのでやはり、 よっぽど自信のある、結果が出ている戦略をのぞきましては、 「1戦略単体に依存しすぎない構成にする必要がある」 とは思っていたりしま...

個人的なポートフォリオ的に今稼働していますのは、 主にですが、 （A）深い逆張り買い （B）安値圏順張り買い （C）売り全般 （D）長期買い（これはゴッドファンダです笑） という感じですね。 この中で、 今最も好調なのはやはり、 「（C）売り全般」 です苦笑 「（B）安値圏順張り買い」は、 今のところリバウンドがたいしたないため、 あまり約定がない感じですね〜。 そのためこのタ...

私自身がもし、 「欲張らず、年利5％のみを狙うなら？」 というテーマで書かせていただきたいと思います笑 もし、年利5〜10％を狙うとしましたら、 個人的にはほぼ確実に、 「毎日はシグナルを出さないようにする」 だろうと思いますね〜。 買いで勝ちやすいのはやはり、 ・上昇トレンド ・相場の暴落の際のオーバーシュート時 の2つだと考えますので、 この2つの相場以外はシグナルを出さない...

逆張り買いでは、 本当に底で仕掛けるようなツチノコタイプが1つですが、 このツチノコタイプですらも、 …若干タイミングがずれる場合があります苦笑 こればっかりは相場状況によりますのでなんとも言えないのですが、 ただ、ツチノコタイプでシグナルが出る場合、 多くの場合ですが、 「実際に底に近い場合が多い」 とは言えるかもしれません。 そのため個人的な考え方としましては、 「若干タ...

「毎日100％のポジションを持つためにはどうすればいいか？」 という観点ですと、 個人的に思いつくのは2つの手法かもしれません。 （A）コア戦略に厚く張る これは自分の信頼度が高い戦略でないと厳しいとは思いますが、 たとえば勝率の高い逆張り買い等に、 厚く張るような手法です。 1銘柄あたりのロットは一定とはなりませんが、 資金効率がいいのは間違いないですね。 ただ、 100％のポジシ...

株シストレにおいて、 ・株価制限 ・売買代金制限 の2つは、 シンプルながらもかなり重要性が高い要素、 だと思っていたりしますね〜。 まず株価制限につきましては、 やはりその銘柄の価格帯によって動き方が変わるためですね。 特に低位株と値嵩株はまったく動きが異なりますし、 ストップ高への張り付きやすさ等も変わってきますので、 「その戦略ではどの価格帯を狙うか？」 という点をあら...

ポートフォリオを組む段階で、 ・荒い戦略でポートフォリオを組むか？ ・それとも穏やかな戦略でポートフォリオを組むか？ といった観点もあるかもしれません。 これは実際に戦略を運用してみるとよく分かるのですが、 「この戦略は激しいな」 「この戦略は穏やかだな」 という感覚があるためですね。 たとえば既存の売り戦略でいいますと、 ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】や、 ヒノカグ・ショ...

相関が異なる戦略を組み合わせてポートフォリオを構築するのが大事、 という点を時々書かせていただいておりますが、 これは要するに、 「良い相場への対策というよりは、悪い相場への対策」 といった意味合いが強いかもしれません苦笑 相場が強い時はいいのですが、 悪い相場への対策をしておかないと、 相場が崩れた際にパニックになってしまう可能性もあります。 そういった意味で、 日頃から相...

バックテスト段階の期待値は重要だと思っておりまして、 全年度のトータルはもちろん、 「その他集計」→「期間別」で、 毎年の期待値がプラスであることも重要です。 これはよく書かせていただいていることですが、 私自身は特に、 2014年〜など直近の期待値を重視しますね。 たとえば2006年等にマイナスがあったとしましても、 2014年以降毎年プラスの期待値であれば、 十分に採用候補になります。...

順張り買いのお話が多いので、 今日は逆張り買いのお話です笑 逆張り買いはやはり、 「どこまで落ちるか分からない」 という恐怖と戦う張り方ですよね。 これは本当に、 完全な底を当てるというのは難しいため、 あくまで私の場合ですと、 「複数の戦略で仕掛けタイミングを分散する」 という考え方を重視しています。 つまり、 同じ銘柄に結構重複して仕掛けるわけですね〜。 なぜこうい...