ドローダウン対策

「相場に過熱感があり、そろそろ急落が恐い」 「ブレイクアウト系買い戦略を停止したものの、再開タイミングが掴めない」 こういった場合もよくあるかもしれません。 個人的にも実際、2013年5月は、 「そろそろ暴落が来てもおかしくないが、それがいつ来るかは分からないから淡々と」 という感じでしたね〜苦笑 高値圏ブレイクアウト系の買い戦略では特に、 相場情報を使うことで、ある程度は急落耐性を向上...

先日ユーザー様からいただきましたご質問の続きで、 「大きめのDDが発生するのは、収益が伸びて保有銘柄数が増えたタイミングだが、これを緩和する方法があるのかどうか？」 について考察してみたいと思います。 まず、個人的な検証上ですと、 順張り買いで大きめのDDになりやすいのは、 ・トレンド判定フィルターにおける、上昇トレンド→BOXへの転換期 ・またはBOXの期間 となっているようです。 そのた...

50万などの低資金ファイルですと、 500万などの高資金ファイルに比べまして、 どうしても資金に対する損益が荒くなります。 資金50万ファイルの場合、DD30％などは結構当たり前の領域です苦笑 これはなぜこうなるかといいますと、 株にはやはりといいますか、単元価格というものがあります。 要するに、「最低50万以上ないと買えない銘柄」などが存在するのが1つの理由ですね。 現在の単元価格の基準的な...

ユーザー様から、 「順張り派ですか？逆張り派ですか？」 というご質問をいただいたのですが、 個人的には間違いなく順張り派だとは思っております笑 ただ別に順張り買いも逆張り買いも両方使うタイプではありまして、 要するに相場上昇時に買いポジションを増やしたい、 相場下落時に買いポジションを減らしたい、 という意味での順張り派です。 2006〜2008年のような下落相場で買いポジションを減ら...

今は買いではDDになりやすい部分だと思います。 やはり、 ・買いは相場が上がれば利益になりやすい ・買いは相場が下がればDDになりやすい という根本があるものでして、 買いのみですと、成績もやはりといいますか、 ジャスダックインデックスなどのチャート形に似てくるものです。 相場が下がっている時に買いに結果を求めるのは酷で、 買いのみでポートフォリオを組むということは、 基本的には相...

たとえばゴッドスプレッドを例に挙げさせていただきますと、 この戦略はバックテスト段階の平均損失が−7％を超える、 結構荒い戦略です苦笑 ゴッドスプレッド https://www.torezista.com/strategy/detail/192/ ただ、1銘柄投入額は、 上記ページ掲載の通り、 148,700円/20.2銘柄分散 とかなり1銘柄投入額を抑えています。 これはどういう意図かといいますと、 「元々荒い戦略なので、勝つ時も大き...

個人的には戦略の運用開始時には 「DD用の資金を取っておく」 というスタイルが好みだったりします。 これはなんといいますか、 たとえば総資金が1000万だったとしまして、 1000万カツカツに投入してしまいますと、 予期せぬ事態などで大DDが発生した場合に対処しにくくなるためですね〜。 DD用の資金を取っておく方法としましては、 主に2種類の方法があるのではないかと思います。 （A）資金150万...

最近もバックテスト検証等に燃えていますが、 ブログを書く時間がだいぶ変な時間になりつつありますね〜、 これは改善しなければなりませんね苦笑 今日は、 「DD時期にロットを落とすのは個人的にはなるべく避けている」 というお話についてです。 これもあくまで私の個人的な考え方ですので、 以下は推奨しているわけでもなく、また正しいとは限らない点をご了承ください汗 たとえば資金200万で戦略A...

戦略開発の際に注意しなければならないのは、 やはりといいますか、 「過剰最適化」 です。 たとえばですが、一般的には「DDの大きさ」というものは当然重視される傾向にはあると思います。 ただ、たとえば2008年のような相場におけるDDを小さくしたいがために、 仕掛け条件をどんどん追加していく、 というのは結構過剰最適化に陥りやすいので注意が必要、 とは思っていたりしますね〜汗 個人的な...

たとえば、逆張り買い戦略等におきまして、 相場の下落が著しく、 かつリバウンドが一切ないような場合には、 「ポジションが増えすぎて、DDが極端に大きくなってしまう」 という事例が想定されるかもしれません。 たとえば、 ・総資金： 500万 ・1銘柄投入額： 50万（10銘柄分散） ・仕掛け方法： 終日指値 という戦略があったとしまして、 市場暴落時には、 10銘柄全てが指値に届いてしまい、資...