ドローダウン対策

今回の相場は非常に極端な例ですが、戦略を運用していて一時的にグラフが下に凹むドローダウンはよくあることです。 ここで1つはっきりと言えることとしましては、 「システムトレードにおいてドローダウンは避けられない」 ということですね。 あとは、ドローダウン時においてグラフがどの程度下に凹むかどうか？という問題だけです。 正直今回のような相場はシストレ初心者の方には特に厳しい相場であるのでは...

最近の相場は正直すごいですね〜汗 買いにはいいのですが、売りには厳しく、悩まれている方も多いようですね。 イザナミセミナーなどでもおっしゃられていますが、 ・買いは上昇トレンドで勝ちやすい ・売りは下落トレンドで勝ちやすい これはものすごく当たり前のことではありますが、 実に相場の本質をついている内容だとは思いますね〜。 上昇トレンドでは値上がり1800銘柄、値下がり900銘柄などになりま...

表題の通りですが、 「下落途中でのDDを抑える」 というのが、 個人的な逆張り買いで特に意識している点かもしれません。 たとえばですが、 総資金500万だったとしまして、 100万の保有銘柄に対して10％のDDが発生するのと、 フルポジションの500万の保有銘柄に対して10％のDDが発生するのとでは、 …だいぶ差がありますよね苦笑 なので、 10月相場の下げの途中で、 フルポジションになってし...

あくまで個人的な基準ですと、 銘柄分散数はトータルで、 大体20銘柄分散がベース、 という感じです。 これはなんといいますか、 1銘柄あたりのリスクが総資金に対して5％ということになり、 個人的には限界かな、 と感じるためですね苦笑 この20銘柄分散というのは、 …それなりに荒いです。 たとえば1銘柄が20％動いただけでも、 総資金に対して1％は動きますので、 なかなか迫力がある動...

今日は、先日のダウの強さは何だったんだと思うほど、日経平均の弱さが目立ちましたね〜。 注目のJASDAQ市場の中には、強い銘柄もちらほら。しかし、やっぱりテックファームやガンホーやらがJASDAQにあるのは何か違和感がありますね。 今日は、システムトレード初心者の方向けに、「最大ドローダウンを下げる方法」について。 現在公開中のイザナミセミナーの中でも紹介されておりますが、最大ドローダウンを下げる...

DDが大きいと感じる戦略の場合、 やはりといいますか、 「1銘柄投入額と、1日の投入額を減らす」 という対策が有効だと思っていたりしますね〜。 この2つは結構即効性がある要素で、 またあくまで個人的な考えですと、 「過剰最適化に該当する可能性が低い要素」 だと考えていたりします。 実際のところ、 ・仕掛け条件が少なければ少ないほど、過剰最適化に該当する可能性は低くなるもののDDが大き...

株では、 資金が大きくなればなるほど運用が難しくなる、 とはよく言われます。 これはなんといいますか、 資金が大きくなるほど、 売買可能な銘柄が減ってしまうためですね〜。 板が薄い銘柄に大きなロットは張れないですし、 主にマーケットインパクト関連のお話になってくるためです。 実際に各戦略の売買代金制限を20億などにしてみますと分かりやすいのですが、 だいぶ通算利益率や期待値が落...

買い戦略にとって最高なのは、 やはり2005年や2013年等の上昇トレンドですよね。 ただ一方、 これは裏を返しますと、 売り戦略にとって鬼門なのが2005年や2013年なわけですね〜苦笑 「この時期のDDを抑えるためにはどうすればいいか？」 といいますと、 1つのアイデアとしましては、 「TOPIX等の長期的な下落率が大きい時期は、シグナルを出さない、もしくは保有日数を短くする」 というものがあり...

やはりといいますか、 資金を「お金」「資産」として見てしまうほど、 メンタル的にシストレ運用への弊害になってしまう、 とは思っていたりしますね苦笑 時々書かせていただいておりますが、 やはり 「資金としてではなく、何かしらのポイント感覚だったり、もしくはゲーム感覚で運用できる人ほど強い」 とは思っておりまして、 これは一種の才能ではないか？ と思っていたりします。 上記はか...

今日は、やはりといいますか私自身いただくお問い合わせの中でも断然の一番人気を誇る、ドローダウンについてです（ｺﾗ これはもはやシストレとは切っても切れない関係といいますか、 「嫌だけど避けられない」 という感じでしょうか苦笑 私自身も、ドローダウンは実際イヤです（ｺﾗ とはいえ、いくら避けたいと思っても、シストレを続ける以上はどうやっても避けられないお話となるわけですね〜。 「どうして...