シストレの考え方

私自身は株シストレで一番やりやすいのは、 資金1000万近辺ではないか？ と思っていたりします（ぇ これが増えすぎても難しくなるのは自明の理ですが、 少なすぎても難易度が上がる、 と思っていたりしますね〜。 もちろんこれはあくまで個人的な考えというだけで、 正しいわけでもなんでもありません苦笑 これは一番は、 「余力とロット、あと相手にできる銘柄数のちょうどよさ」 あたりが関係...

シストレでは、 「シグナルを絞り込むことの重要性」 というのが結構高いと思っていたりします。 たとえばですが、 1日に1000シグナル出たとしても、 当然全てに仕掛けられるわけではないからですね苦笑 私自身は、 「相場が下がれば下がるほど逆張り買いシグナルが多くなるのが自然」 と考えるスタイルではあるのですが、 …さすがに1000シグナルはいらない、 と思う感じかもしれません汗 …余...

個人的に、 ポートフォリオを組む際にまっさきに意識していることとしまして、 「いい地合でシグナル数を増やす」 ということをやっています。 正確には、 シグナル数を増やしているというよりは、 使用戦略数を増やしている、 という感じですね〜。 これはなぜかといいますと、 よくブログに書かせていただいてはおりますが、 …いい地合の方が勝ちやすいからです笑 今年は全体的には悪くない...

戦略に、 「−〇％下がったら損切り」 といった設定を入れるかどうかは非常に難しいところだと思っています。 戦略にもよりますが、 たとえば 終値が建値−5％より小さい→翌日寄付で手仕舞い といった、早い損切りを入れますと、 多くの場合、期待値・勝率ともに落ちます汗 これは当然−5％程度ですとノイズの範疇であり、 −5％下がってから上がりだす、ダマシ的な動きをする銘柄もよくあるため、 ...

スキャリバ【J】をベースに、 「狙う価格帯による勝率やバラツキの差」 について書かせていただきたいと思います。 10/12の相場におけるスキャリバ【J】の動き 昨日10/12の相場では、 スキャリバ【J】の場合、 「株価2,000円以下の銘柄を相手にするよりも、株価2,000円以上の銘柄を相手にした方が結果が良かった」 といった感じでした。 「こういった現象はなぜ起きるのか？」 という観点ですと...

たとえばデイトレ戦略などで、 寄りで仕掛けて引けで手仕舞いという戦略の場合、 スイング戦略に比べますと、 そこまで期待値が上がらない場合が多いと思います。 これはなんといいますか、 保有日数、 または保有時間が短いためですね。 シストレ戦略では、 「保有日数と1トレードあたりの期待値の大きさは比例関係にある」 というところがありますので、 これはしょうがないところです。 た...

戦略により、 「狙い銘柄を分けていく」 という点は非常に大事だと思いますね〜。 まず、 コア戦略を探す段階では、 そこまで狙い銘柄というものに固執しなくてもいいと思っています。 といいますのも、 余計な要素を増やしすぎますと、 複雑になってよく分からなくなってしまうためですね苦笑 コア戦略を見つけ、 その次の段階で、 そのコア戦略を派生させていく、 というのが1つの正しい...

「戦略は、期待値があれば何とかなる」 というのが持論かもしれませんね（ぇ ここで言う期待値とは、 フォワードにおける毎年の期待値のことですが、 これがプラスであれば、 戦える戦略、 ということですね汗 とはいえ、 「フォワードにおける毎年の期待値はプラスなのに、なぜか負けている」 という現象は結構起きるもので、 これがなぜ起きるか？といいますと、 …最適分散投資ファイルの影...

・指値が浅いと、しょっちゅう底抜けしてDDが大きくなってしまう ・指値が深いと、翌日リバウンドして始まってしまいリバウンドを取り損ねる こういったことが結構頻発します苦笑 指値の深さは結構、 バランスが難しいものだと思っていたりしますね〜。 私自身がこのあたりをどう考えているかといいますと、 （A）指値が浅い戦略 （B）指値が深い戦略 ではまったく役割が異なる、 と考えていたりします...

たとえばですが、 ・日経平均株価 ・TOPIX ・マザーズ指数 ・ジャスダックインデックス などで、 「算出の際に、株価の大きさが関わってくる」 「または、時価総額が関わってくる」 という点があります。 このあたりが寄与度に影響するわけですが、 「これは結構いびつな構成なのではないか？」 と思っていたりするわけですね～（ぇ 日経平均株価 たとえば、 日経平均株価は要するに225...