スリッページ対策

忘れないうちに記事にしておいた方がいいということで、まさかの連投です笑 今度は昨日のCSVを発行済み株式数の大きい順でソートしてスリッページとの関連性を調べてみます。 貫禄の1位は、やはりといいますかみずほですね〜。 まずほとんど滑りません笑 三菱UFJ、新日鐵住金と続くのはほぼ予想通りでしょうか。 新興では、板が激厚のガンホーが68位と上位です。 この銘柄も、株式分割後はほぼ滑った記憶がな...

引き続き、お問い合わせでいただく件数が断然のトップの逆指値関連のお話です苦笑 スリッページを緩和する手法としてやはり代表的なのは、 ・売買代金制限を上げる ・東証一部銘柄シグナルへの比重を増やす ・証券会社を厳選する（GMOクリックorカブドットコム有利？） ・場を監視して、逆指値ラインより上で寄り付きそうな銘柄は逆指値ではなく成行に変更する ・理想的には、場を監視して逆指値ラインの板が食われそ...

皆様は週末はゆっくり過ごされましたでしょうか？ 私自身は、かなりいつも通りではありますが、戦略のカスタマイズなどをしておりました笑 全てはコキュートス（L）のフォワードで苦労している点が1つの原因だったりしますが苦笑、 そろそろいろいろ戦略のカスタマイズ作業のペースを上げていきたいところですね〜。 日経の方は三角保合いの幅がどんどん狭くなってきており、 個人的にも今後の動きが非常に興味...

はたらく魔王さま！のエンディング月花のnano.RIPEですが、 調べてみるとものすごくいい曲が多いですね〜笑 影踏みもかなり良く、今ものすごくはまっていたりします（ぇ …花咲くいろは自体ももちろん面白いです笑 http://www.youtube.com/watch?v=nef2x31Dce8 http://www.youtube.com/watch?v=YWVL_JHU8RE http://www.youtube.com/watch?v=rKHUagGZ3ik http://www.youtube.com/watch?v=qL5H_q2B0pw やはり今...

まず昨日の時価総額CSVをざっとチェックしてみます。 500位までは、私自身の経験上でもたいした滑ったことがない銘柄ばかりですね〜。 …トヨタ自動車などはシグナルが発生したこともあったかどうか？という感じですが苦笑 逆に言い換えますと、こういった時価総額上位銘柄のみに売買対象を限定しますと、 スリッページやマーケットインパクトの影響は極めて小さいとは言えるかもしれませんね〜。 ただその代わり...

逆指値を語るシリーズではどうも逆指値のデメリットを多く書きすぎているような気もしますので、 ここらで逆指値のメリットについて書かせていただきます笑 それは… 「ストップ高を狙うなら逆指値」 ということです（ぇ 各仕掛け方法別のストップ高到達確率を調べてみましたので以下に掲載します。 ■成行の仕掛けの場合 ストップ高到達確率： 0.50％ ■終日指値の仕掛けの場合（前日終値−3％で指した場合...

スリッページを抑制するもう1つの対策として、 「株価制限を上げる」 というテクニックが考えられます。 まず、以下が通常銘柄の呼値です。（ようするに1Tickのことです。） ■呼値の刻み（TOPIX100構成銘柄以外） 3,000円以下： 1円 5,000円以下： 5円 30,000円以下： 10円 50,000円以下： 50円 300,000円以下： 100円 500,000円以下： 500円 3,000,000円以下： 1,000円 5,000,000円以下： 5,000円 30,000...

逆指値が使われたブレイクアウト系買い戦略では、仕掛け条件が 「翌日逆指（終日）（高値＋iTick）で買い」 のように設定されていたりします。 これはつまりは 「前日高値を1Tick超えたら成行で買いという逆指値」 となりますが、 これは要するに、前日高値というのは一般的には売りが多い上値抵抗です。 なぜ上値抵抗となるかといいますと、 ・過去に高値掴みした人の損切りが入る位置 ・高値で利確...

もちろん現時点ではというお話ですが、 私の環境の場合ですと、 超順【L】はたいした滑っていない感じですね〜。 このあたりは、 ・証券会社 ・発注時間 ・ロット 等、 おそらく複数の要素が絡むのではないか？ とは思っています。 スリッページに関する考え方としまして、 多くの方は、 「スリッページ分は、過去の期待値から差し引かれるもの」 とお考えになっているかもしれません。 ...

ひとまず、同時逆指値検証に向けて準備を引き続き続けています笑 こちらにつきましては、今までは売買手数料の比較を重視しておりましたため 「各証券会社の逆指値速度の比較」 という面の検証がおろそかだったため申し訳なかった点もあるのですが汗 ただ、実際に検証してみないと正確なことを申し上げられないため、自腹で検証させていただこうと思った次第です苦笑 どうせならということで、カブドットコムと...