開発方法

「最適分散投資ファイルの検証期間の開始日は、いつにしたらいいんだろう？」 といった疑問が沸かれるかもしれません。 最も普通な手法としましては、 「自分自身の運用開始日にする」 というものが考えられます。 今日でいいますと、 「2017/10/25（これを固定）〜2017/10/25」 という感じですね。 これは一つの手ですが、 私自身は、別なやり方を採用する場合が多いです（ぇ 具体的にはどうし...

「NYダウを使うべきかどうか？」 という観点ですと、 あくまで個人的には、 「使うべき」 と思っています（ぇ これはなぜかといいますと、 NYダウは当日の朝に確定しますため、 「前日段階にシグナルを抽出するよりは直近の情報を織り込んでいるため」 という理由が大きいかもしれませんね〜。 株シストレではやはり、 「できるだけ直近に近い情報を利用した方が有利ではないか？」 とは考え...

個人的には、 「戦略成績は、最適分散投資ファイルではなくバックテストファイルに依存させる」 というスタイルが好きだったりします。 これは以下の記事のような理由ですね。 シストレ駆け出しの頃にはまる罠（40） https://www.torezista.com/blog/blog_1919/ そのため、 最適分散投資ファイルの設定ですと、 「1日の最大仕掛け銘柄数」 などの項目も、 使うのを結構避けてたりします苦笑 「1...

個人的には最近、 風邪かと思ったのですが、 インフルエンザにかかっていたようです汗 なんとかほぼ完治しましたが、 やはり結構大変ですね、皆様もお気を付けください苦笑 今日は売買代金制限についてです。 あくまで個人的には、 日々値上がり率ランキングの中でも 出来高が最低数十万以上ある銘柄等が売買対象になったりしますが、 時折、 売買代金が小さい銘柄が値上がり率ランキングの上位...

あくまで個人的な考えですと、 「逆張り買いでは追撃が大事」 と考えていたりしますね〜。 よくありがちな事例としまして、 「市場の暴落でポジションが一気に増えた際に、さらに市場が下がり、余力がないため反発を一切取れなかった」 という事例ですね汗 これは要するに、 ・余力が足りない ・追撃する戦略が足りない ために起こる現象です。 そういった意味では、 「どんな相場でも余力を残...

たとえばですが、 勝率： 10％ 利確： 30％ 損切り： −3％ というルールがあったとします。 この場合、 期待値的には、 （30×0.1）＋（−3×0.9） ＝＋0.3％ と、 トータル的には勝ち越す内容になります。 ただ、 上記ルールの場合、 「勝率」 という要素がキーポイントとなっており、 勝率がちょっとでも下回ると負けるルールになってしまう、 という点がネックになります。 また...

あくまで個人的には、 戦略開発時に最適分散投資ファイルにおきまして、 総資金： 1億 1銘柄投入額： 25万 などにして検証する場合が結構多いかもしれません。 「1億も持っていないし、なぜ資金量をそこまで大きくするのかが分からない」 といった疑問もあるかと思います。 これにはいくつか意味がありますが、 一番大きい点としまして、 「どの銘柄を引いても、勝てるルールになっているかどうか？」...

戦略は、 価格帯に応じて組んだ方がいい、 とはよく言われます。 これは要するに、 銘柄によってボラティリティ（変動幅）がまったく異なりますので、 各銘柄の動きに合わせて仕掛け位置や手仕舞い位置を決めた方がいい、 ということですね。 ボラティリティは、 東証一部銘柄と新興銘柄というだけでもかなり違ってきまして、 たとえば 「平均損失」 の項目で見ますと、 多くの場合新興銘...

ボラと言っても、 …川にいる魚ではありません（ｺﾗ シストレで結構重要なのが、 「市場や価格帯により、値動きが結構違う」 という点ですね。 他にも、 貸借銘柄か非貸借銘柄か、 発行済株式数や浮動株式数が多いか少ないか？ などによっても結構違う、 と思っていたりします。 同じ低位株でも、 新興や東証二部の低位株はボラが大きいのに、 東証一部の低位株はボラが小さい、 といった...

どのへんの銘柄に資金が集中しているかを把握すること、 たとえば、 「価格帯に合わせて戦略を組む」 というのは、 シストレの基本だと考えています。 といいますのも、 低位株と、値嵩株（ねがさかぶ）とでは、 元々動きが大きく異なるためですね。 実際に、 低位株の方が成績が良くなる戦略、 値嵩株の方が成績が良くなる戦略というのは、 明らかに存在します。 なので、 「戦略を2個...