ポートフォリオ

トレード日記側のポートフォリオでは、 逆指値戦略が8戦略中4戦略ほどあります。 半分ほどは逆指値を使っているわけですね〜。 このバランスは別に正しいというわけでもなく、 好みの要素が大きいかもしれません苦笑 まず、「なぜ逆指値戦略を使っているか？」という点ですが、 ・当日強い動きをしている銘柄のみを狙いたいため ・逆指値戦略は約定率が低く、ポジション量を抑えやすいため（どちらかという...

システムトレードの運用方法には実際さまざまな方法がありますが、 私自身は、 「戦略毎に個別の資金を用意し、その上で買い戦略と売り戦略のバランスをほぼイーブンにする感じで複数戦略を運用する」 というスタイルを採用しています。 正直、利回り的に一番効率がいいのは、 「将来的な成績がいい1戦略を全資金で運用する」 という手法ですが、1戦略に集中投資するのはリスクが大きすぎますし、何よりシス...

個人的に、最近どういうパターンの戦略でポートフォリオを組みたいか？ というテーマを考えてみました。 ポートフォリオを組む際に考慮する点としましては、 私の場合ですと、 「日々のポジション量が総資金に対してどの程度の割合になるか？」 という点を一番重視します。 個人的にはトレンドフォロー型ですので、 ・上昇トレンドでは買いポジション量が増えるのが望ましい ・下落トレンドでは買いポジ...

シストレ戦略の成績が、 ・横這いが一年続く ・もしくは、一年単位で若干のDDになる というのも結構よくあるもので、 こういった場合にはやはりといいますか、 …一般的には継続が難しいと考えます苦笑 ただ、 一年以上経ってから噴くという場合も意外と少なくないもので、 「運用をやめた底が底」 ということも頻繁に起きます汗 私自身はこのあたりをどう考えているか？といいますと、 個人的に...

「毎日100％のポジションを持つためにはどうすればいいか？」 という観点ですと、 個人的に思いつくのは2つの手法かもしれません。 （A）コア戦略に厚く張る これは自分の信頼度が高い戦略でないと厳しいとは思いますが、 たとえば勝率の高い逆張り買い等に、 厚く張るような手法です。 1銘柄あたりのロットは一定とはなりませんが、 資金効率がいいのは間違いないですね。 ただ、 100％のポジシ...

各戦略で、 「取引の集中している時期を調べる」 というのは結構重要だと思っていたりしますね〜。 まず、 時々書かせていただいておりますが、 「バックテスト段階の、直近5年ぐらいの毎年の期待値がプラスの戦略は、機能している可能性が高い」 と考えます。 ただ一方、 「その戦略の期待値が、どういう時期に集中しているか」 という点の確認も重要だと思っていたりしますね。 今年も、 2...

仕掛け方法にも、 ・成行 ・終日指値 ・寄指 ・逆指値 ・引成 などいろいろありますが、 個人的にどの仕掛け方法を初心者の方におすすめするか？という観点でいいますと、 …ズバリ、 終日指値ですね（ぇ といいますのも、 終日指値は比較的正確に検証できますし、 また板の押し上げや押し下げについても、 直接的な作用がないためですね〜。 …もちろん、 板が厚すぎたりしますと、 心...

順張り買いのお話が多いので、 今日は逆張り買いのお話です笑 逆張り買いはやはり、 「どこまで落ちるか分からない」 という恐怖と戦う張り方ですよね。 これは本当に、 完全な底を当てるというのは難しいため、 あくまで私の場合ですと、 「複数の戦略で仕掛けタイミングを分散する」 という考え方を重視しています。 つまり、 同じ銘柄に結構重複して仕掛けるわけですね〜。 なぜこうい...

個人的なポートフォリオですと、 逆指値系戦略と、 終日指値系戦略は特に優先度低めです（ぇ 優先度低めというのは過小評価しているという意味合いではなく、 たとえば複数売買ルールの事例でいいますと、 複数売買ルールの下の方に設定しているようなニュアンスですね汗 これはなぜかといいますと、 もちろん指値位置にもよるのですが、 逆指値系と終日指値系は約定率が低いためですね〜。 成行系...

個人的に考えるポートフォリオの組み方としましては、 やはり、 「資金効率をある程度は重視したい」 という感じですので、 資金効率を上げるにはどうすればいいかといいますと、 「日々のポジション量を増やすしかない」 ということにはなってきます苦笑 （1）シグナルが最も少ない時期を埋める たとえばですが、 総資金が500万だったと仮定しまして、 日々の買いポジション量が以下の...