ポートフォリオ

先日は逆張り買いでしたので、 今日は順張り買いのポートフォリオの組み方についてです笑 カテゴリー分けは逆張り買いと一緒で、 ・東証一部貸借銘柄 ・東証一部非貸借銘柄 ・東証二部貸借銘柄 ・東証二部非貸借銘柄 ・マザーズ貸借銘柄 ・マザーズ非貸借銘柄 ・JASDAQ貸借銘柄 ・JASDAQ非貸借銘柄 ・大型株 ・超低位株 ・IPO系 といった感じです。 それぞれに下落トレンド用、ボックストレンド用、上...

私自身がポートフォリオを組む際に意識している1つが、 「上昇トレンドでは緩く、下落トレンドでは厳しく」 という点ですね～。 初心者の頃、戦略を組む際にありがちな点 初心者の頃、戦略を組む際にありがちなのが、 「全トレンドを同じとして考えてしまう」 という点があるかもしれません汗 たとえば、 2008年のような超暴落相場でのDDを抑えるために、 戦略に仕掛け条件等を追加していった結...

・東証一部銘柄と新興銘柄を、1つの戦略でシグナル出ししていいのだろうか？ ・低位株と値嵩株を、1つの戦略でシグナル出ししていいのだろうか？ ・東証一部銘柄のシグナルは安定しているが、新興銘柄のシグナルの調子が悪い といった感じで悩まれる場合もあるかもしれません。 ・東証一部銘柄と新興銘柄 ・低位株と値嵩株 ・売買代金が大きい銘柄と小さい銘柄 ・時価総額が大きい銘柄と小さい銘柄 など、 ...

株シストレにおいて、 ・株価制限 ・売買代金制限 の2つは、 シンプルながらもかなり重要性が高い要素、 だと思っていたりしますね〜。 まず株価制限につきましては、 やはりその銘柄の価格帯によって動き方が変わるためですね。 特に低位株と値嵩株はまったく動きが異なりますし、 ストップ高への張り付きやすさ等も変わってきますので、 「その戦略ではどの価格帯を狙うか？」 という点をあら...

表題はどういう意味かといいますと、 あくまで個人的な好みとしましては、 「ポートフォリオに、指値と成行両方のタイプの戦略を取り入れるのが好み」 だったりしますね笑 これはなんといいますか、 ・指値だと比較的安全なものの、100％空振りの日などもありもどかしい ・成行だと約定率は激高なものの、ちょっとポジション量が多くなりすぎて恐い（ぇ といった感じで、 双方ともにメリットとデメリット...

ゆるゆる相場談義でも触れられていましたが、 「目標年利を決めてポートフォリオや投入額を決める」 という点はすごく大事、 と思っていたりしますね～。 もちろんシストレ初心者の時はしょうがないものの、 そうでない場合、 DDを恐れるあまり目標年利を大幅に下回るポートフォリオにしても、 シストレを行う意味が薄れてしまうためですね苦笑 今日は、 目標年利を決めてポートフォリオを組む...

今日は、 「個人的な、最近の投資＆シストレプラン」 について書かせていただきます。 個人的な、最近の投資＆シストレプラン（2024年4月時点） ■戦略開発 これはもう、 … 必須ですね苦笑 できれば、今は伍重のような戦略を開発したいと思っています。 ■各証券会社へのIPO用資金の移動 個人的には今年IPOに当選したことが一度もないのですが、 現金を寝かせておくのも何なので、 ...

シストレ継続の最大の障壁となるのが、やはり 「DD」 です苦笑 大きすぎるDDが、 継続への不安を掻き立てるためですね。 そのため、 「シストレ継続のためには、大きく食らわないことが一番の対策になる」 と考えております汗 大きく食らわないためにはどうすればいいか？ というのが今日のテーマですね。 これはいろいろな考え方があり、 あくまでこれは個人的な考えというだけですのであく...

地合の方ですが、なかなかブレイクアウトが効くようになってきましたね〜。 今は極端に良くはないと思っておりますのでシストレ収支がついてくるか？ と言われますと微妙な時期ではあると思いますが、 日経平均が上昇しさえすれば、新興の指数も伴ってくるとは考えられますので、 今後に期待ですね笑 少なくとも、2月よりはだいぶいい感じになってきたと思います。 今日は約定率からポートフォリオバランスを...

ご参考になるかどうかは分かりませんが、 今年最初に調整した、個人的な最新のポートフォリオバランスについて書かせていただきたいと思います。 バランスでいいますと、 大体以下のような感じです。 （A）短期シストレ：買い　45％ （B）短期シストレ：売り　20％ （C）長期シストレ：買い　35％ もちろん上記は今の相場だからそうなっているというだけで、 もし下落トレンドになったとしましたら、 売...