ポートフォリオ

たとえば3ヶ月ぐらいのスパンで、 「この戦略の調子はいいのに、この戦略の調子は悪く、足の引っ張り合いに見える」 ということはよくあるものです。 私のトレード日記側でも結構足の引っ張り合いで、 なかなか全戦略が絶好調！というわけにはいかないものです苦笑 とはいえ、 「戦略は長期的な評価が必要」 という根本を考えますと、 むしろ、3ヶ月程度では地合の影響もあり波があって当然ですので、 ...

個人的には、ポートフォリオには逆指値戦略を絶対入れたいタイプです。 これはなぜかといいますと、 逆指値戦略には空振りという特性がありますため、 下落トレンドでポジション量が増えすぎないように自動的に調整しやすいためですね〜。 ただ、 「スリッページは苦手なので、逆指値戦略をポートフォリオには組み込みたくない」 という方もいらっしゃるのではないかと思います。 こういった際に私だった...

あくまで個人的な考えですと、 「複数戦略の損益の振幅」 という点を重視します。 下にイメージをアップさせていただきましたが、 要するに、 波の合成理論と似ている感じかもしれませんね〜。 同タイプの戦略を2個使うと、 シンプルにDDが2倍になる、 という理屈です。 …もちろんここまで単純ではないと思いますが、 あくまでイメージですね苦笑 同タイプの戦略を組み合わせるのも1つの手で...

各戦略の総資金や1銘柄投入額を考える場合、 個人的には、 ・戦略への信頼度 ・戦略の保有日数 ・順張りか逆張りか ・戦略の仕掛け銘柄のボラティリティ（変動幅） という点をメインに考える場合が多いかもしれません。 ・戦略への信頼度が高いほど1銘柄投入額を増やす ・戦略の保有日数が短いほど1銘柄投入額を増やす ・順張りの1銘柄投入額を増やす ・戦略の仕掛け銘柄のボラティリティ（変動幅）が大きい...

戦略を追加する際に、 「取引銘柄が似ている戦略を追加するのはどうなのか？」 という点を気にされる方も少なくないと思います。 実際ユーザー様より、 「この戦略とこの戦略は仕掛け銘柄が結構異なりますか？」 というご質問をいただく頻度は多かったりします汗 私自身がこのあたりをどう考えているかといいますと、 「仕掛け銘柄が似ている戦略を追加するのは、別にあり」 という認識かもしれません...

私自身は最近結構、 ・高値圏狙いの戦略 ・安値圏狙いの戦略 の差というものを結構重要視するようになってきまして、 「この2つには結構差があり、また戦略の狙い位置というのは結構重要ではないか？」 と思っていたりします（ぇ たとえば上昇トレンドからの暴落といえば2013/5/23の事例がありますが、 この日は特に、高値圏銘柄が暴落していましたが、 直近でかなり売られていた暴落銘柄は、 意外と...

「イマイチ、戦略の仕掛けタイミングが合わない」 という場合には、 「複数の戦略で、仕掛けタイミングのズレをカバーする」 という考え方がおすすめだったりしますね〜。 これは要するに、 複数の戦略で1銘柄に同じ位置では仕掛けないようにし、 時間分散を行っていく、 という考え方です。 あくまで個人的なスタイルですと、 「買いの場合、チャートの下の方にいればいるほど多く仕掛ける」 と...

個人的にポートフォリオを組む際に大事にしている点としまして、 「その戦略は、下値を狙うのか？それとも上値を狙うのか？」 という部分を考えて構築していく、 というものがあります。 たとえば、 逆張り買いなどですと基本下値を狙いますよね。 ただ、逆張り買いでも、 反発を確認してから仕掛けるような順張り要素が入るものもあり、 こういったものは上値を狙うタイプにカテゴライズされます。 ...

まず一番最初に考えられる可能性としましては、 「1銘柄投入額が大きすぎないか？」 という点ですね。 これはしょっちゅう書かせていただいておりますため、 重複となり恐縮ですが苦笑 個人的に考える、 買いで1銘柄投入額が大きくてもOKな局面は、 ・2013年のような上昇トレンド ・2020年3月のような、下落幅がかなり大きくなった時期 の2つだと思っております（ぇ 前者は逆に動いたら損切りを入...

日々上昇している銘柄にはさまざまなものがありますが、 やはり結論的には、 「買いでは、日々、これらをどれだけ引けるかが効率を左右する」 と考えております。 実際のところは前日比で上昇している銘柄のみでなく、 分足で、 安値から高値までの距離がある銘柄を逆張り等で取る、 といったトレードも含まれますね～。 個人的にも、 「この銘柄のチャート形は取りたかったな」 といった...