ポートフォリオ

だいぶ昔に、多元複利運用のファルコン氏に運用中のロジックをいくつか見せてもらったことがあります。 どんなにすごいロジックを組んでいるのかと期待した覚えがありますが、 実際にはあまりにもシンプルなロジックが多く、当時は若干拍子抜けな感じもありました（ｺﾗ 多くのロジックが1〜2条件、多くても3条件で構成されており、非常に分かりやすいものでした。 その一方、年度別のDDは想像を絶する大きさで、 ...

「このストラテジーは、どれぐらいの資金量だと一番安定するのだろう？」 といった疑問を持たれる場合もあるかもしれません。 あくまで個人的な持論ですと、 「シストレの成績は、資金量が多ければ多いほど安定する」 と考えています（ぇ ただ、 前提条件が付きまして、 「1銘柄投入額を25万程度に固定し、銘柄分散数を増やすやり方の場合」 というお話ですが苦笑 1銘柄投入額を大きくしますと、 ...

あくまで個人的なポートフォリオの場合、 下落トレンドと上昇トレンドとで、 動いている戦略がかなり異なる感じです苦笑 これは根本的な考え方としまして、 「下落トレンドと上昇トレンドでは、戦い方が違う」 と考えているからかもしれませんね〜。 もちろんボックスも異なる感じで、 ボックスはまさに、 下落トレンドと上昇トレンドの中間的な内容になっています。 ボックスで若干異なるのは、 ...

「ポートフォリオの戦略は、一気に変えるのではなく、少しずつ変える」 というのが、 個人的なポートフォリオバランス調整の際の鉄則だったりします。 といいますのも、 ・一気に全てを変えると、よく分からなくなるため ・また、機能しているものを差し替えて、機能しなくなった場合には今までのフォワードが無意味になるため といった点があるからかもしれませんね〜苦笑 大事なのはやはりまずは、 「...

今は調整気味の相場で、 「ブレイクアウトの買いがちょっとDDになっている」 という方もいらっしゃるかもしれません。 …私もですが苦笑 とはいえ、ジャスダックインデックスは高値を切り下げていますので、 今ブレイクアウトの買いがDDになりやすいのは必然、 とも考えられます。 といいますのも、 たとえばですが、 「前日高値を超えたら仕掛けるという逆指値のブレイクアウト買い戦略」 があっ...

今日は、自分自身のポートフォリオ研究も兼ねて、 ポートフォリオのバランス調整方法について書かせていただきます。 個人的には、 「上昇トレンドでは自然と買いの分量が増えるのが好ましい」 「下落トレンドでは自然と売りの分量が増えるのが好ましい」 とは思っておりまして、 このあたりを裁量ではなく、日々のシグナル抽出で自動的にできれば理想的だと思っていたりしますね〜。 個人的には買いと売り...

日経がようやく順調に上昇してきましたね〜。 こんなときだからこそ逆に5/23の暴落の教訓を思い出し、 「暴落を想定した場合、現在のポートフォリオではどの程度リスクをとれるのか？」 というテーマでちょっと研究をしてみました笑 まず、お恥ずかしい内容ではありますが、以下が5/22〜23の私のトレード日記側の状況でした苦笑 5/22の持ち越し状況 ゴッドブレス2（複利：個人用）： 14銘柄持ち越し オーバー...

ポートフォリオを組む段階で、 ・荒い戦略でポートフォリオを組むか？ ・それとも穏やかな戦略でポートフォリオを組むか？ といった観点もあるかもしれません。 これは実際に戦略を運用してみるとよく分かるのですが、 「この戦略は激しいな」 「この戦略は穏やかだな」 という感覚があるためですね。 たとえば既存の売り戦略でいいますと、 ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】や、 ヒノカグ・ショ...

あくまで個人的な考えですと、 「1戦略単位でDDを抑えすぎようとすると失敗しやすい」 と思っていたりしますね〜。 これは何といいますか、 今のような通常の相場の動きと、 2008年や2011年の相場の動きとを比較しますと、 … 絶対に異なる動きだからですね苦笑 今のような相場で機能する戦略は、 2008年や2011年のような相場でDDが大きくなりやすい、 と思います。 そのため、 普通に戦略...

あくまで個人的なスタイルですと、 「トータルでとにかく大きく食らわないようにする」 これがシストレにおけるモットーだったりしますね。 大きく食らいさえしなければ、 いずれいい地合が来た時に比較的早く取り返せる場合が多いから、 というシンプルなロジックです笑 ここはもちろん、 「トレード毎勝率をひたすら上げて、日単位・月単位の勝率を追求する」 といった手法でも、 最終的に行...