また、上記貸借銘柄の中でも、売買代金が小さい銘柄・または150円以下の低位株は売買対象外としています。
スタイルとしては翌日寄り付きで仕掛けた後1日程度持ち越す1日オーバーナイト型戦略です。
過去の検証上ドローダウンが大幅に抑えてられているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。
当戦略は、最適分散投資におきまして単利→複利に変更するだけでも非常にきれいな曲線となるため、複利運用にも向いた戦略です。
複利運用により、最大ドローダウンは大きくなりリスクは増しますが、利回りがアップすることや、レバレッジを使わなくてもある程度の利回りを達成することが期待されます。
前場の寄り付きで全ての注文を行う戦略のため、毎朝1回のスクリーニング+注文で運用できるため、忙しい方にも向いています。
また、場中のロスカットも一切必要としませんので、日中株価をチェックする必要はありません。
外部指標を使っておりますため、前日夜ではなく当日朝のスクリーニングが必要な点のみご注意ください。
ただ、当戦略は「苦手相場では仕掛けない」というコンセプトの戦略のため、苦手相場と考えられる相場ではシグナルが一切発生しない点をご留意ただければと思います。
シグナルが発生しない時期は、スイングキュルLB・スイングキュルLU・スイングキュルSB等他のスイングキュルシステム戦略がシグナルを補います。
■スイングキュルSU.opt（資金200万円用 ※標準）
総取引回数： 3418回
平均保有期間： 2.00日
勝率： 63.93%
期待値： 3,130円（0.84%）
利回り： 535.10%
最大ドローダウン： 3.61%
■スイングキュルSU_50万.opt（資金50万円用）
総取引回数： 1117回
平均保有期間： 2.00日
勝率： 65.26%
期待値： 2,595円（1.11%）
利回り： 580.02%
最大ドローダウン： 7.67%
■スイングキュルSU_100万.opt（資金100万円用）
総取引回数： 1901回
平均保有期間： 2.00日
勝率： 63.55%
期待値： 2,595円（0.84%）
利回り： 493.48%
最大ドローダウン： 6.40%
■スイングキュルSU_150万.opt（資金150万円用）
総取引回数： 2819回
平均保有期間： 2.00日
勝率： 63.82%
期待値： 2,876円（0.87%）
利回り： 540.65%
最大ドローダウン： 3.69%
■スイングキュルSU_300万.opt（資金300万円用）
総取引回数： 4180回
平均保有期間： 2.00日
勝率： 63.95%
期待値： 3,408円（0.82%）
利回り： 474.92%
最大ドローダウン： 2.83%
■スイングキュルSU_500万.opt（資金500万円用）
総取引回数： 5373回
平均保有期間： 2.00日
勝率： 63.71%
期待値： 3,330円（0.74%）
利回り： 357.89%
最大ドローダウン： 3.14%
スイングキュルSUは、特に資金がある程度大きいほど資産曲線が安定する場合が多いようです。
なお、イザナミ無料トライアル版でもお試しいただけます。
当戦略では売買対象銘柄を貸借銘柄に限定しておりますが、証券会社により日々空売り可能銘柄が変更されるため、ストラテジー側で完全に空売れる銘柄を制御することはできません。
空売れない銘柄にシグナルが発生した際には、最適分散投資の仕掛け禁止設定で売れない銘柄を除外いただくことにより対応可能です。
当戦略は全市場全銘柄でバックテストした際にも、貸借銘柄に限定した場合と比べても成績の変化が小さいので、銘柄を除外した際の影響は小さいロジックといえると思っております。
特にスイングキュルLB・スイングキュルLU・スイングキュルSB等スイングキュルシステムとの相性を最大限に考慮した戦略ですのでスイングキュルシステムに組み込む戦略としてご利用いただくのが一番おすすめですが、
私自身がゴッドシステムなど従来戦略に追加する形で運用しており、運用上特に問題はないため、シグナル補強用戦略としても有用だと思っています。
スイングキュルSU自体が超短期戦略のため、比較的資金拘束は小さく収まると考えております。
> イザナミ動作環境
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