ヒノカグ【ボラティリティ】

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今までトレシズ戦略ではデイトレード戦略が少なかったため、「地合に左右されにくい戦略を目指す」というコンセプトを元に、各種デイトレード戦略のコンプリートシステムである「ヒノカグシステム」の構築に至りました。

・ヒノカグ【上方カウンター】
ほぼ1〜2条件で構成された、非常にシンプルなロジックの押し目系デイトレード買い戦略。日々のシグナル数が非常に多く、トレード日記の検証上でも毎日シグナルが出ています。実際には日々40銘柄ほどシグナルが発生し、最適分散投資段階でシグナルの絞り込みが行われています。

・ヒノカグ【ボラティリティ】
ほぼ1〜3条件で構成された、非常にシンプルなロジックの逆張り系買い戦略。
シグナル発生はそこまで多くはないものの、過去の検証上では上方カウンターよりも1トレードあたりの期待値が高くなっています。また、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】とはシグナル発生日が一切重なりません。

・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】
ほぼ1〜3条件で構成された、非常にシンプルなロジックの逆張り系売り戦略。
シグナル発生はそこまで多くはないものの、過去の検証上ではヒノカグシステムの中で最も1トレードあたりの期待値が高くなっています。また、ヒノカグ【ボラティリティ】とはシグナル発生日が一切重なりません。

フォワードを見ながらバランスを見て他のタイプの戦略も追加予定ですが、リリース前にトレード日記でフォワードテスト結果を公開させていただく予定です。

■ヒノカグ【ボラティリティ】とは？

ヒノカグ【上方カウンター】がシグナル数を重視したタイプの戦略に対して、ヒノカグ【ボラティリティ】はどちらかというと期待値を重視したタイプの逆張り系デイトレード戦略です。

バックテスト段階の期待値は1.3％ほどとなり、個人的な実運用上では特に上方カウンターの買いシグナル数を増やすような役割を果たしています。

開発にあたり、以下の点を特に重視しています。

・シグナル数よりは期待値を重視し、どちらかというとここぞというタイミングでシグナルを出す
・仕掛け条件を極力少なくする
・ほぼ最適化しない（ユーザー様側で最適化の余地は残ります。）
・暴落相場対策を入れる（特に2008年などの下落相場対策）
・なるべく売買代金が大きい銘柄にシグナルが発生するようにする
・利回りは追及しない（従来戦略よりも通算利益率をわざと落としています。）

シグナル数的にはヒノカグ・ショート【ボラティリティ】と対になり、お互いにシグナルが発生しない時期を補完する形になっています。

また、仕掛け条件にユーザー定義指標を使っているため、オリジナリティが高い内容になっているといえるかもしれません。

■ベースとなる条件を1条件とし、過剰最適化の可能性を抑制

ヒノカグシステムでは特に「シンプルな条件で構成する」ことを意識しており、ヒノカグ【ボラティリティ】もほぼ1〜3条件で構成されています。

特にボラティリティの標準ファイルの場合はメイン指標がユーザー定義指標の1条件で、
サブ的に他2条件を使っていますが、他2条件は削除しても過去の検証上大差ない形になっています。（1条件版も商品内に同梱しています。）

サブ的な条件はどちらかというと直近で暴騰している銘柄を避けるためのものなど、どちらかというとリスク管理的な意味合いで使っています。

シンプルなロジックのため内容を理解しやすい点や、カスタマイズしやすい点もメリットだと考えています。

■レバレッジ・シグナル数フィルター未使用で初心者の方でも安心！

一般的にストラテジーはレバレッジやシグナル数フィルターを使っていない方が開発が難しく、優秀であるといわれますが、ヒノカグ【ボラティリティ】もレバレッジ・シグナル数フィルターともに未使用です。

レバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。
また、実運用の際に信用取引口座をかならずしも必要としない点もメリットです。

また、銘柄分散の強化や、シグナル毎の投入額のばらつきをなるべく抑えるため、1銘柄の上限投入額を従来戦略よりも下げています。

■どちらかというと順張りで利益が発生しづらい時期を狙うタイプのロジック

個人的な検証上、ヒノカグ【ボラティリティ】は過去の検証上どちらかというと順張り戦略と資産曲線の形が相反する形になっています。

代表的な例ですと特に2008年ですが、下落一辺倒の地合では順張り買い戦略のシグナルは減りやすい傾向にあるため、特にそういった地合における買いを目指したタイプの戦略になっています。

また、個人的な実運用上ではボックス相場にも相性がいいタイプの戦略だと考えております。

■暴落相場対策を実装

通常はめったにないですが、2008年の相場や2011年の震災時等、予期せぬ動きをする相場への対策を重視しています。

そのため、ロジック内に相場情報機能を取り込み、異常に下げ続ける相場におけるシグナル数を減らすような工夫をしています。

また、相場情報機能を利用していないシンプルなバージョンも同梱させていただいております。

■通算3,000％オーバーの複利ファイルも参考として同梱！

あくまで過去の検証結果のため参考データとなりますが、

2000年1月〜2012年10月22日の検証で通算3,000％オーバーとなるレバレッジ1倍の複利用最適分散投資ファイルも参考用として同梱させていただきます。

高い通算利益率とはいえ集中投資型にカスタマイズしているわけではなく、

平均10銘柄分散と分散数を多めに設定しているため、複利向けカスタマイズのご参考にいただけるのではないかと思っております。

■資金50万円から運用可能！幅広い最適分散投資ファイルをご用意

ヒノカグ【ボラティリティ】は｢50万円からのシステムトレード運用｣が可能です。

また、50万円〜500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。
もちろん、全てのファイルがレバレッジ未使用です。

バックテスト段階のドローダウンを大幅に抑えているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。

□ヒノカグ【ボラティリティ】の全シグナル概要レポート（2000年1月〜2012年10月22日）
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総取引回数　9,415回
平均保有期間　1.05日
トレード毎の勝率　60.46%
トレード毎の期待値　1.34%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでヒノカグ【ボラティリティ】のポテンシャルとして見てください。


＜特徴＞
・シグナル数よりも期待値を重視した戦略で、ショートとシグナルを補完しあう
・基本的には値動きが大きく過去の検証上の期待値が高かった箇所を狙うタイプの戦略
・注文が必ず約定するわけではないタイプの戦略（空振りもよくあります。）
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・保有期間はほぼ1日のデイトレード（ザラ場引けの場合は2日になる場合もあります）、ほぼ持越しなしでリスク・ドローダウン抑制
・2000年から、年ベースで勝率100%（往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率400%以上）
・東証一部/二部の売買が68%、新興市場の売買が32%近辺
・外部指標を使っているため、朝お時間の取れる方に推奨いたします。


＜初期設定＞
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍（実運用資金も200万円）
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時における整理ポスト銘柄（上場廃止銘柄）の買いシグナルは無視いただくことを推奨いたしております。
・売買手数料（1往復1,000円）を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率400%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


＜投資対象＞
・全市場全銘柄（売買代金が大きい銘柄限定、50円以下の低位株は売買対象外）


＜注意点＞
・外部指標を使っているデイトレード戦略のため、朝一と11時半以降に合計2回、証券会社HPにアクセスできる時間のある方のみご利用可能な戦略です。
・期待値を重視したタイプの戦略である点や、手数料が安くおさまりやすいデイトレード戦略である点から売買手数料にこだわる必要はそこまではありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。

◎売買手数料の安いおすすめ証券会社：

ライブスター証券（信用取引：一律（つどつど）プラン）
約定代金にかかわらず一律84円
（往復で168円と考えると、往復売買代金平均68万円の0.024%）

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。
※シストレ駆け出しの頃にはまる罠（16）「シストレは売買手数料優先！証券会社はこう選ぶ」も是非ご覧になってみてくださいね。（https://www.torezista.com/blog/blog_285/）


＜同梱ファイル＞
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2対応データ
・ヒノカグ【ボラティリティ】.str（イザナミ用バックテストファイル）
・ヒノカグ【ボラティリティ】_シンプル.str（イザナミ用バックテストファイル：1条件版）
・ヒノカグ【ボラティリティ】_相場情報未使用.str（イザナミ用バックテストファイル：相場情報未使用版）
・ヒノカグ【ボラティリティ】.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用※標準）
・ヒノカグ【ボラティリティ】_50万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金50万円用）
・ヒノカグ【ボラティリティ】_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・ヒノカグ【ボラティリティ】_150万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用）
・ヒノカグ【ボラティリティ】_300万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金300万円用）
・ヒノカグ【ボラティリティ】_500万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金500万円用）
・ヒノカグ【ボラティリティ】_トライアル版.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：イザナミトライアル版用）
・ヒノカグ【ボラティリティ】_複利（銘柄分散型）.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：複利：資金200万円参考用※分散数多め）
・ヒノカグ【ボラティリティ】_複利（分散数固定型）.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：複利：資金200万円参考用※分散数10銘柄近辺固定）
※全てレバレッジ未使用（1倍）

・ヒノカグ【ボラティリティ】説明書.pdf（利用規約・取扱い方法・ロジック内容について記載）

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


＜検証方法＞
ヒノカグ【ボラティリティ】のバックテスト方法・ロジック内容や意図などにつきましては、同梱のヒノカグ【ボラティリティ】説明書.pdfに詳細に記載してありますので、こちらをご参考にいただけます。

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※本商品はトレジスタ・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
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