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ペイオフレシオ

ペイオフレシオとは?

ペイオフレシオ(損益レシオ)とは、勝ちトレードの平均利益額が負けトレードの平均損失額の何倍かを表す指標です。
「トレード毎勝率が50%の時に、ペイオフレシオ>1ならば優位性がある」
ということを表しています。

また、ペイオフレシオが大きい場合、
負けトレードに対して、勝ちトレードで取り戻せる金額が大きかったということを表しています。

ペイオフレシオの数字の大小のみで優秀なストラテジーを判別するのは不可能で、
勝率・トレード回数などとあわせて考慮することが必要です。

順張り系戦略と逆張り系戦略を比較した場合、ペイオフレシオは以下のようになる場合が多いという特徴を持っています。

順張り系戦略 → 勝率が低く、ペイオフレシオが高い
逆張り系戦略 → 勝率が高く、ペイオフレシオが低い

ペイオフレシオは勝率・トレード回数が近い複数のストラテジーの比較の際などに便利で、 勝率・トレード回数が近いストラテジーの場合、ペイオフレシオが高いストラテジーの方に優位性がある場合が多くなります。

ペイオフレシオの計算方法

ペイオフレシオ = [勝ちトレードの平均利益額] ÷ [負けトレードの平均損失額]

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