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最大ドローダウン

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最大ドローダウン
最大ドローダウンとは? 最大ドローダウンとは、通算利益率グラフの山から谷までの損失幅のうち、最大のものをいいます。 単位は「%」または「円」です。 最大ドローダウンは、 ストラテジーを実際に運用した際に起こる可能性があるドローダウンの目安として非常に参考になる数値で、 実際に運用する際には、最大投入資金に最大ドローダウン分の金額を足した資金で運用すると、最大ドローダウンが発生しても運用に支障...

シャープレシオ(%)

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シャープレシオ(%)
シャープレシオとは? シャープレシオとは、リスクに対してどれだけ収益をあげられたかを示す指標です。 ※当サイトではシャープレシオ(%)を平均損益(%)÷トレード損益(%)の標準偏差として定義しています。 数字が大きいほど、 「リスクの割にリターンが大きい」 「効率よくリターンを上げている」 「運用成績が優れている」 ことを示します。 シャープレシオの数字が大きいストラテジーほど、 過去の検...

シャープレシオ(円)

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シャープレシオ(円)
シャープレシオとは? シャープレシオとは、リスクに対してどれだけ収益をあげられたかを示す指標です。 ※当サイトではシャープレシオ(円)を平均損益(円)÷トレード損益(円)の標準偏差として定義しています。 数字が大きいほど、 「リスクの割にリターンが大きい」 「効率よくリターンを上げている」 「運用成績が優れている」 ことを示します。 シャープレシオの数字が大きいストラテジーほど、 過去...

勝率(トレード毎)

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勝率(トレード毎)
勝率(トレード毎)とは? 勝率(トレード毎)とは、そのストラテジーがトレード単位でどれだけ勝ち越していたかを表す指標です。 トレード単位での損益がプラスであれば勝ち、下回っていれば負けとみなす形で、 2000年以降の全トレード回数に対する勝ちトレード数の割合を集計した値です。 勝率(月毎)とは別な意味となりますのでご注意ください。 システムトレードにおいては勝率(トレード毎)はあまり重要な...

勝率(月毎)

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勝率(月毎)
勝率(月毎)とは? 勝率(月毎)とは、そのストラテジーが月単位でどれだけ勝ち越していたかを表す指標です。 たとえば2012年6月末の通算利益率よりも2012年7月末の通算利益率が上回っていれば勝ち、下回っていれば負けとみなす形で、2000年以降の月単位の結果を集計し、集計した勝率です。 トレジスタ・ストラテジーオンラインでは、「勝率」と掲載した場合には通常この値を指しますのでご注意ください。 システム...
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