ポートフォリオ

これは特にシストレ初心者の頃に陥りやすい点だと思うのですが、 「こまめにポートフォリオをいじっていないかどうか？」 という点があります。 たとえばですが、 最たる例としまして、 「DDが大きくなったから停止」 というのを漠然と繰り返すのは一番勝てない要因になる、 と思っているほどです汗 これは要するに、 シストレで最も大事な「継続」という点を、 リセットしているからですね。 ...

今日はアセットアロケーションに関するお問い合わせをユーザー様からいただきましたので、 このあたりについて解説させていただきます。 アセットアロケーションとはつまりは 「投資資金を複数の異なった資産（アセット）に配分（アロケーション）して運用すること」 です。 つまりはリスク分散ですね笑 ユーザー様からいただきました概要としましては、 「順調に資産は増えてはいるが、大きめのDDが発生...

今日はボラティリティと上方カウンターが反発しましたね〜。 特にボラティリティは個人用よりも好調なようなので良かったです笑 基本的には、両戦略とも「地合と逆行する」ことを目標にしています（ぇ 今の地合は、結果論ではありますが売りスイングの方が勝ちやすいのは明確ですね〜。 ただそういった中、地合の影響を受けにくいデイトレという手段で、 特に買いで戦える戦略を目指して開発しています。 将...

表題のお話ですが、 あくまで個人的なスタイルですと、 「トレンドによってポートフォリオを変えるのが好み」 という感じかもしれません。 これはなぜかといいますと、 「上昇トレンドと下落トレンドでは、機能する戦略が違うから」 というのが一番大きい理由かもしれませんね〜。 上昇トレンドでは基本、 どんな買い戦略でも勝てる場合が大半だと思います。 むしろ、 仕掛け条件が緩く、シグナ...

個人的に、 システムトレード運用でかなり気を付けていることの1つが、 「同じ日に食らわないようにする」 ということだったりします。 1日単位で食らいすぎますと、 それだけで取り返すのが大変になるため、 「絶対DD抑制主義」 という方針の私の場合、 …非常に重要なことですね苦笑 同じ日に食らわないようにするためには？ （1）ポートフォリオ内に複数の順張り買いがある場合 た...

ポートフォリオ構成次第では、 「約定のない時期」 というものがあると思います。 たとえばですが、 市場暴落時期用の逆張り買いのみで構成していた場合、 今のような相場ではしばらく約定がない、 と想定されます。 これはある意味、 「待つも相場」 という観点から考えますと、 決して悪くはないと思います汗 そのため、 ご自身がその動きに納得しているのであれば、 それもまた1つの...

ポジションがない時期をどう埋めるか？ 要するに、 …こういう時期をどう埋めるか？ ということです苦笑 いろいろ手法は考えられ、 ・ボラがない時はロットを増やす といった手法ももちろん考えられますが、 私自身は1銘柄投入額を増やしすぎるのは避けたい傾向にあり、 こういう際にはやはり、 「戦略を追加する」 という手法を採用する場合が多いですね～。 環境データを使用して適...

今日は、 あくまで個人的な観点による、 「代表的な、短期システムトレードで勝つためのポートフォリオ」 を書かせていただきたいと思います。 もちろん、 これ以外にも勝てるポートフォリオはあると思いますが、 私自身が知る限りでの代表的なものですね苦笑 （A）バランス型 買いのみ、 あるいは買いと売りで、 複数の戦略を使いそれぞれの特性が異なるように組んでいく手法ですね～。 ...

「寄指」 という仕掛け方法は、 非常に有用だと思っていたりしますね〜。 仕掛け方法におきまして、 ・終日指値 の場合は、 「イザナミにおける検証結果の期待値よりも、実トレードの期待値の方が大きい」 という点があります（ぇ これはなぜかといいますと、 買い戦略におきまして、 「安値＝指値」 の場合、 イザナミでは未約定扱いとなります。 ただ実際のトレードでは、 ・全約...

「複数の戦略で、なるべく同時に食らわないようにする」 というのは、 システムトレードにおいて非常に大事な要素、 として考えております。 これはなぜかといいますと、 たとえば2020年2～3月のコロナショックの時期に、 無条件＆寄成で仕掛ける買い戦略を複数運用していたとしますと、 … どういうことになるかは想像に難くありません苦笑 何より、ダメージが倍加されるのがきつい 複数...