ポートフォリオ

たとえばですが、 期待値を追ったポートフォリオの場合、 「まったくポジションがない日」 というものが結構出現します。 ここから逆に考えますと、 「ものすごく期待値がある箇所というのは、結構限られている」 ということなのかもしれませんね～。 まったくポジションがない時期 そして、 「こういった時期をどう考えるか？」 といいますと、 もちろん待つも相場的には、 決して悪...

ボラが小さい相場、 … まさに今のことですが苦笑 「こういった相場でシグナルが少ない場合にはどうするか？」 という観点ですと、 （A）そういうポートフォリオ構成だと思って割り切る（ぇ （B）シグナルが多い戦略を追加する （C）手持ち戦略を、こういった相場でもシグナルが発生するようにカスタマイズする といった選択肢になるのではないか？ と思っていたりしますね～。 そういうポートフ...

システムトレードのポートフォリオにおきまして、 「どの程度の期待値があれば、ポートフォリオに組み入れるか？」 という点は、 なかなか悩ましいところだと思います。 個人的には、 勝率よりも期待値重視派なので、 1トレードあたりの期待値は無視できません苦笑 今日はこのあたりについて書かせていただきたいと思います。 まず前提として、「シグナルを絶対に出さない日」というものがあります...

今日は、前記事の続きです。 > 短期システムトレードで勝つためのポートフォリオ （A）バランス型 （B）トレード毎勝率重視型 （C）期待値重視型 （D）待つも相場型 （E）コア戦略特化型 このうち、どれがいいか？は、 非常に個人差があると思っていたりしますね～。 個人的に最も得意としている手法は？ 私自身が最も得意としますのはやはり、 「（D）待つも相場型」 で、 この手法は2011...

「もしポートフォリオを0から構築するとしたら？」 というテーマで考えてみますと、 私の場合ですと以下のような点に注意して組んでいくだろうと思います。 （1）まず、基本となる戦略を用意する 戦略の組み合わせはいろいろ考えられますが、 個人的な基本は、 いつも書かせていただいておりますが、 ・順張り買い ・逆張り買い の2つですね〜。 これはなんといいますか、 バランスがいい点もあ...

最近一番印象深かったのは、たばこの値上げと大和システムの民事再生手続き開始でした。（たばこの値上げの方が正直身にしみますね…） 私のブログの過去ログを見ていただければ分かると思うのですが、テスト運用中のマキシマイザーで大和システムを結構最近に売買したことがあり、冷静に考えると冷や汗ものですが… ただ、ファンダメンタル的な内容までシステムトレードに盛り込む事は過去の経験上 「最もオーバーフ...

損切りを置いているかどうかにもよるとは思うのですが、 基本的にはポートフォリオの日々の損益の変動幅は、 日々の保有ポジション量次第なところがあると考えられます。 たとえば資金1000万のうちの800万ほど買い保有していたとすれば結構リスクは大きいですし、 資金1000万のうち100万しか保有していなかったとすればリスク抑えめ、 といった感じですね〜。 私の場合ですと、基本的には 「1銘柄投入額×...

複数戦略の振幅の続編です。 前記事： 複数戦略の振幅 https://www.torezista.com/blog/blog_3471/ 下にイメージをアップさせていただきましたが、 私自身は、 「各戦略で振幅をずらし、なるべくはレバレッジをかけないようにする」 というスタイルが好みだったりします。 正確には、 レバレッジというよりは、 「ポジション量が総資金を超えないようにする」 というスタイルですね苦笑 ただ例...

時々ご質問をいただく内容でもあり、 せっかくなので、 「2023年11月現在の、個人的な理想のポートフォリオバランス」 を書かせていただきます笑 2023年11月現在の、個人的な理想のポートフォリオバランスは？ あくまで現時点では、 以下のようなバランスがいいなと思っています。 現金（主に日本円とドル） 10～20％ 株シストレ 32～42％ 不動産投資 24％（ここはレバレッジを...

結構時々出てくるテーマではありますが、 順張り買いと逆張り買いの差についてです。 順張り買いと逆張り買いは、どちらがコンスタントにシグナルを出せるか？ 「どちらがコンスタントにシグナルを出せるか？」 という観点ですと、 やはりといいますか、 逆張り買いに優位性がある と考えますね～。 これは一番は、 ・ボックス相場と下落トレンド を想像していただくと分かりやすいか...