シストレの考え方

相変わらず方向性のつかめない相場が続いていますね〜。 正直ダウと日経平均のチャートの形の差の意味ははっきりとは分かりませんが、円高・欧州不安・銘柄O問題などいろいろな要素が複雑に絡み合った結果なのかもしれないですね。 ただ、個人的にはシステムトレードには基本的に裁量を入れない方針であることには変わりはありません。（一部例外もありますが） ここ最近は銘柄Oに振り回された感もありますが苦笑、 ...

たとえば40万のDDになったとしまして、 「ちょっとDDが大きすぎる、なんとかならないものだろうか？」 といった点を悩まれるのは、 特にシストレ初心者の頃には多いのではないか？ と思います。 もちろんこういった内容のお問い合わせをいただくことも結構多いですが、 私自身はシストレ初心者の方には特に、 「円単位よりも、％単位で考えた方がいい」 ということをお伝えする場合が多いかもしれませ...

戦略を開発する際に、 ・株価の価格帯を考える ・売買代金制限を考える という2点は結構大事になってきます。 まず、 「価格帯」 という要素は値動きに直結する要素で、 「株は価格帯によって動き方が変わる」 と言えると思いますので、 「その戦略はどのあたりの価格帯を狙うか？」 という点を意識した上で開発するのが望ましいかもしれませんね〜。 私自身は低位株が結構好きなのですが、 ...

「株は空売りができる」 という点は、 非常に大きなメリットだと思っていたりしますね。 といいますのも、 たとえば不動産などが代表的かもしれませんが、 「買いからしか入れない」 という手法も多いためです。 たとえばですが、 市場高騰期などには、 「今は買えない、売り時」 と言われることが多かったりしますが、 そういう時に、 「売りから入れる株」 というのは、 非常に便...

買いで食らいやすい相場と、 買いで食らいにくい相場、 この2つを相場情報で分けておくと、 結構便利だと思います。 買いで食らいにくい相場とは、 要するに、 「ボラがない相場」 です笑 ボラがない相場というのは、 一般的に 「横ばいでボックス圏」 を想像される方が多いかもしれません。 もちろんボックスもそうなのですが、 実は、 「上昇相場もボラがない相場である場合が多い...

私自身結構ユーザー様からお問い合わせをいただくのですが、 戦略につきまして、 期待値を重視される方と、 取引回数を重視される方に分かれるような気がしますね〜。 戦略の能力はやはりといいますか 「取引回数×期待値」 で決まるとは思いますので、どちらも重要というのには変わりはないと思うのですが、 その上でですと、どちらかに比重を置かれるのはありではないか、 とは考えていたりしますね〜...

カスタマイズの際に、 「この指標の集計期間は何日にしよう？」 といった部分で悩まれることがあるかもしれません。 たとえば移動平均にしましても、3日〜250日などと幅広いため、カスタマイズの範囲が無限大に広がってしまう感じがしてしまい、途中で挫折してしまうこともあるかもしれません汗 実際経理や数字関連の処理などですと、もちろん正確に処理されることが求められますが、 バックテスト検証の場合で...

11/4時点、 マザーズの銘柄数を調べてみますと、 246銘柄という感じでしょうか。 そして、 「この246銘柄全てを相手にするべきかどうか？」 というのは非常に難しいところだとは思います。 といいますのも、 246銘柄全てを買ったとしますと、 マザーズ指数を買っているのと大差ないような状態になってしまうためですね〜苦笑 もちろん、マザーズ指数の場合ですと時価総額が大きく寄与度の高い銘柄に...

ヒット銘柄を引けない時のもどかしさがある時期は、 シストレをやっていく中で結構直面します。 たとえば、 ・市場的には暴騰銘柄があるのに引けていない時 ・日経平均は上がっているのに、ポートフォリオ的な収支はマイナスの時 などですね。 このあたりを個人的にはどう考えているかといいますと、 … あまり何も考えていないかもしれません苦笑（ｺﾗ といいますのも、 暴騰銘柄を全て引けるわけで...

ちょっと間が空きましたが苦笑、 引き続き保有日数と期待値の関連性のお話です。 システムトレード戦略で多いのは、 寄りで仕掛けて翌日寄りで離す1日オーバーナイト戦略や、 もしくはゴッドブレス2のようなもっと長く持ち越す戦略かもしれません。 この2つは何が違うのかといいますと、 ■1日オーバーナイト戦略 ・長く持ち越す戦略よりも一般的に1トレードあたりの期待値は小さい場合が多い ・短期保有の...