最大ドローダウン
最大ドローダウンとは？
最大ドローダウンとは、通算利益率グラフの山から谷までの損失幅のうち、最大のものをいいます。
単位は「%」または「円」です。
最大ドローダウンは、
ストラテジーを実際に運用した際に起こる可能性があるドローダウンの目安として非常に参考になる数値で、
実際に運用する際には、最大投入資金に最大ドローダウン分の金額を足した資金で運用すると、最大ドローダウンが発生しても運用に支障が出にくくなります。
より安全な運用を行いたい場合には、バックテストによる最大ドローダウンの数値の1.5～2倍の最大ドローダウンを想定しておくといいようです。
最大ドローダウンの基準
| 15%未満 | かなり安定した優秀なシステム |
|---|---|
| 20%未満 | 安定した優秀なシステム |
| 20%～35% | 実運用に耐えられるレベルの基準。過去の検証上比較的安定したシステム |
| 35%以上 | 不安定なシステムで、実運用にはリスクを伴う。 |
