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最大ドローダウン

最大ドローダウンとは?

最大ドローダウンとは、通算利益率グラフの山から谷までの損失幅のうち、最大のものをいいます。
単位は「%」または「円」です。

最大ドローダウンは、
ストラテジーを実際に運用した際に起こる可能性があるドローダウンの目安として非常に参考になる数値で、
実際に運用する際には、最大投入資金に最大ドローダウン分の金額を足した資金で運用すると、最大ドローダウンが発生しても運用に支障が出にくくなります。

より安全な運用を行いたい場合には、バックテストによる最大ドローダウンの数値の1.5~2倍の最大ドローダウンを想定しておくといいようです。

最大ドローダウンの基準

15%未満かなり安定した優秀なシステム
20%未満安定した優秀なシステム
20%~35%実運用に耐えられるレベルの基準。過去の検証上比較的安定したシステム
35%以上不安定なシステムで、実運用にはリスクを伴う。
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