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シャープレシオ(%)

シャープレシオとは?

シャープレシオとは、リスクに対してどれだけ収益をあげられたかを示す指標です。
※当サイトではシャープレシオ(%)を平均損益(%)÷トレード損益(%)の標準偏差として定義しています。

数字が大きいほど、

「リスクの割にリターンが大きい」
「効率よくリターンを上げている」
「運用成績が優れている」

ことを示します。

シャープレシオの数字が大きいストラテジーほど、
過去の検証上日々のトレード損益のばらつきが少なく、安定した利益が出ていたストラテジーとなります。

シャープレシオ(%)の基準

0.20以上安定度・収益率ともにかなり優秀なシステム
0.15~0.20安定度・収益率ともに優秀なシステム
0.10~0.15実運用に耐えられるレベルの最低基準。これを下回ってしまうと不安定なシステムとなる。
0.10未満不安定なシステムで、実運用には向かない

シャープレシオ(%)の計算方法

シャープレシオ(%) = [1トレードあたりの平均損益(%)] ÷ [トレード損益(%)の標準偏差]

シャープレシオの名前の由来

アメリカの経済学者で、資本資産評価モデル(CAPM)の創始者であるウイリアム・シャープ博士が考案したことから、シャープレシオと呼ばれています。

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