スリッページが発生するストラテジーについてのご注意点
ストラテジーによってスリッページが発生するタイプのものがあります。
詳しくは以下をご確認ください。
■主に逆指値で仕掛けるタイプのストラテジーの場合、「スリッページ」が発生します。
左図のような日足チャートの場合、654 円+1Tick＝655 円となるため、単純な計算ですと約定値は655 円になりますが、現実的にはスリッページ（計算上の建値と、実際の約定値に差が生まれる現象）が発生します。以下の分足チャートをご覧ください。
分足で655 円を付けた瞬間に逆指値での買いが発動します。左のチャートの場合、655円～668 円の範囲まで存在するため、現実的には655 円で約定したのか、668 円で約定したのかが分かりません。約定値そのものは、該当銘柄の板の状況等によって変わってきます。
計算上の建値：655 円
現実の約定値：658 円
このように、イザナミの計算上の建値と、実際の約定値が異なる現象がまさにスリッページです。
■イザナミの建値と現実の約定値が異なる形になります。
これはイザナミやストラテジーの問題ではなく、「逆指値が使われた戦略の場合、避けようがない現象」としてお考えください。逆指値が使われた戦略の場合、イザナミで表示される建値と、現実の約定値が異なる形になる点をあらかじめご留意いただければと存じます。また、建値が約定値とは異なる形になるため、通算利益率等も含めてイザナミの計算結果と現実の運用結果に差が生まれる点をご留意ください。
ストラテジーにおけるスリッページ負荷は以下のように考慮されています。
「バックテスト」→「仕掛け条件」の「執行」パレットをダブルクリックしてください。
左図のように、スリッページが0 より大きい値になっていればスリッページ負荷が考慮されています。たとえば655 円の逆指で買いを仕掛けるロジックで、スリッページが0.50%の場合、イザナミにおける検証では
655×1.005＝658 円
で約定したものとします。
理論上では655 円の逆指値でも、現実的には上の株価で約定する可能性が高いと考えられるため、
スリッページ負荷をかけるなど約定値を厳しく見積もる必要性があると考えております。
そのため、トレジスタでは逆指値が使われたストラテジーの場合、
明確な理由がある場合をのぞき販売者に上記のようなスリッページ負荷を義務付けております。
以上のように、
- 逆指値が使われた戦略の場合、イザナミにおける計算上の建値と、現実の約定値が異なる点
- また、上記影響により、イザナミにおける成績集計結果と現実の成績に差が生じる点
- 以上はイザナミやストラテジーの問題ではなく、逆指値の機能そのものに起因する点
- ただし、逆指値が使われた戦略の場合には明確な理由がある場合をのぞき販売者にスリッページ負荷を義務付け、約定値をなるべく現実に近いものにする工夫をしている点
をご留意いただきますよう何卒お願いいたします。
スリッページの影響を抑えるには？
売買代金が大きい銘柄ほど板が厚くなりやすいためスリッページの影響が小さくなると考えられます。
そのため、スリッページが特に気になる方の場合には、
「バックテスト」→「基本設定」の「売買代金の少ない場合は取引しない。」にチェックを入れ、
「売買代金の15 日間平均が50 千万円以下の場合」といった感じで売買代金が5 億円以上の銘柄等に限定することにより、スリッページの影響が小さくなると考えられます。
スリッページの値の調整方法
スリッページ負荷を「0%」にした場合にはスリッページ負荷を無視した計算方法となり、
逆に「1%」など負荷を上げた場合にはより厳しめに見た検証が可能となります。
こちらはユーザー様のお好みに応じて調整してみてください。
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