シャープレシオ（円）
シャープレシオとは？
シャープレシオとは、リスクに対してどれだけ収益をあげられたかを示す指標です。
※当サイトではシャープレシオ（円）を平均損益（円）÷トレード損益（円）の標準偏差として定義しています。
数字が大きいほど、
「リスクの割にリターンが大きい」
「効率よくリターンを上げている」
「運用成績が優れている」
ことを示します。
シャープレシオの数字が大きいストラテジーほど、
過去の検証上日々のトレード損益のばらつきが少なく、安定した利益が出ていたストラテジーとなります。
シャープレシオ（円）の基準
| 0.20以上 | 安定度・収益率ともにかなり優秀なシステム |
|---|---|
| 0.15～0.20 | 安定度・収益率ともに優秀なシステム |
| 0.10～0.15 | 実運用に耐えられるレベルの最低基準。これを下回ってしまうと不安定なシステムとなる。 |
| 0.10未満 | 不安定なシステムで、実運用には向かない |
シャープレシオ（円）の計算方法
シャープレシオ（円） ＝ [1トレードあたりの平均損益（円）] ÷ [トレード損益（円）の標準偏差]
シャープレシオ（円）によるストラテジーの成績比較方法
・ストラテジーA（1日目+7,000円、2日目+3,000円という波の穏やかなストラテジー）
トレード平均損益：5000円 トレード損益の標準偏差：40000%
・ストラテジーB（1日目+20,000円、2日目-10,000円という波の荒いストラテジー）
トレード平均損益：5000円 トレード損益の標準偏差：80000%
上記2つのストラテジーのシャープレシオ（円）を計算すると、
ストラテジーAのシャープレシオ（円） ＝ 5000 ÷ 40000 = 0.125
ストラテジーBのシャープレシオ（円） ＝ 5000 ÷ 80000 = 0.0625
となり、ストラテジーAの方がシャープレシオ（円）が大きく、
リスクに対して利益が高い、安定したストラテジーということになります。
シャープレシオの名前の由来
アメリカの経済学者で、資本資産評価モデル（CAPM）の創始者であるウイリアム・シャープ博士が考案したことから、シャープレシオと呼ばれています。
