Deep Value

Deep Valueは株式のバリュエーションが低くなった際、流動性の高い銘柄を分散かつ長期保有するロングオンリー戦略です。 期待値が71.18%でありながら、最小含み損益は-5.58%(2009/3/10)と攻守ともにバランスのとれた戦略です。 また、今回はパフォーマンスの再現性が担保されるよう、用いる変数を限りなく少なくしました。

2000年01月から500万円で運用開始した場合、2,388万円(+1,888万円)になりました。平均年利は16.7%、勝率(月単位)は91.5%です。

上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

通算成績

通算利益率 377.5%
平均年利 16.7%
勝率(月毎) 91.5%

2022年09月30日更新

運用開始資金:500万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2022年08月03日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01

2022/08/03
2022/08/03 ~ 2022/09/30 2000/01/01

2022/09/30
検証年月 22年7ヶ月 59日 22年9ヶ月
トレード回数 200 0 200
勝率(月毎) 91.9% 0.0% 91.5%
勝数・勝率(トレード毎) 191 /
95.5%
0 /
0.0%
191 /
95.5%
トレード平均期間 351.00日 0.00日 351.00日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
30.0% 0.0% 30.0%
プロフィットファクター 191.081 0.000 191.081
シャープレシオ(円) 0.788 0.000 0.788
シャープレシオ(%) 1.096 0.000 1.096
ペイオフレシオ 9.004 0.000 9.004
1トレードあたりの期待値 94,375円
⁄ 74.8%
0円
⁄ 0.0%
94,375円
⁄ 74.8%
平均年利 16.7% 0.0% 16.7%
スタイル 買い
トレード期間 長期(一ヶ月以上)
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 >ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 大型株狙い長期逆張り
※定義方法につきましては俗名(買い)をご確認ください。
狙い位置 安値圏
仕掛けイメージ 12_買い_安値圏逆張り(早)13_買い_安値圏逆張り(遅)
相場判定 -
スリッページの有無 なし
外部指標利用 必要
備考 仕掛け:前日検証可
手仕舞い:前日検証可
必要資金量と売買ルールの販売価格の比率 3.3%
1銘柄平均投入額/分散数 126,200円 ⁄ 79.2銘柄分散
レバレッジ 2.00倍
  • ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。また、手仕舞いが済んでいないポジションがある場合、平均年利はプラスな一方、期待値がマイナスという事例が発生する場合があります。
  • シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
  • 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。

必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安

Deep Valueについて

※説明文や画像等は、ストラテジー登録日である2022年08月03日に登録されたデータとなります。
時間の経過により、最新の状況とは異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
また、上記理由による返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。

★52個限定での販売!

Deep Valueは「52個限定」での販売とさせていただきます。
売り切れ次第販売を終了し、再販もいたしません。

また、フォワード割を実施します。
17個限定でクオンツぐま戦略購入者は53,707円(約33%)割引!!
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Deep Valueをご購入いただくと、
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※購買特典は商品データに同梱されております。

Deep Valueの特徴

  • 高い期待値(71.18%)と低い含み損益-5.58%(2009/3/10)
  • 勝率 93.47%
  • PF 191.08倍(最適分散投資後)
  • 累積損益率 17439.97%
  • 最大77銘柄に分散投資(最適分散投資後)
  • バリュエーションが極端に低い時に買うため、日々の上げ下げに振り回されずにリターンリバーサルを狙える
  • 株価が100円以上、200日間平均売買代金が8億円以上の銘柄を対象としマーケットインパクトを抑制
  • 寄り執行なのでスリッページなし

バリュエーション

Deep Valueに用いるバリュエーションについては説明書に記載

迫りくる株価暴落とその後の反騰局面

2022/7/28に発表された4-6月の米国の国内総生産(GDP)は--0.9%のマイナス成長となりました。
これで2四半期連続のマイナス成長でテクニカルリセッションが確定です。

また、6月の消費者物価上昇率は前年同月比9.1%と40年半ぶりの水準で、
景気後退と物価上昇が併存する「スタグフレーション」の色合いが濃くなります。

米国では全米経済研究所(NBER)が景気後退を正式に認定しますが、
2四半期以上続いたマイナス成長は第2次世界大戦後の1949年以降で計10回あり、
すべてが正式に景気後退だったと認定されています。
前回のスタグフレーション局面は1973-1974年にかけて株価が高値から-48%下落したため今回も楽観視できません。

日本株はUSD/JPY上昇の影響もあり、
日経平均株価の年初来騰落率は2022年7月末時点で-3.43%と
S&P500の-13.26%と比較して小幅な下落で済んでいます。

問題は年末までこのまま底堅く推移するか否かですが、私は違うと考えています。
寧ろ、今後、数ヶ月以内に株価暴落と金融緩和再開による株価反騰局面が来ると分析しているため、
今回「Deep Value」をリリースする事に致しました。

暴落のタイミングの分析は
2022年暴落タイミング予想レポート:株価暴落の予想発生時期(〇月△日~◇月□)
にまとめています。

【Deep Valueの全シグナルデータ(2000年1月~2022年08月01日)

総取引回数 245回
平均保有期間 348.58日
トレード毎の勝率 93.47%
トレード毎の期待値 71.18%
トレード毎のペイオフ 12.07倍
累積損益率 17439.97%

※これはDeep Value_500万円.opt(標準モデル)のデータとなります。

資金50万円から運用できる最適分散投資ファイルを同梱

資金50万円から500万円までの最適分散ファイルを同梱していますので、
ご自身の運用資産に近い最適分散ファイルをご活用いただけます。

Deep Value_50万円.opt
Deep Value_100万円.opt
Deep Value_200万円.opt
Deep Value_300万円.opt
Deep Value_400万円.opt
Deep Value_500万円_レバレッジ1倍
Deep Value_500万円_標準.opt(標準モデル)

外部指標を使用、前日検証&前日注文可能

ファンダメンタルデータは夕方に更新され日々の所要時間は数十秒です。
前日の夜にシグナル抽出と発注作業が完了できます。
当日の値と閾値が大きく乖離している場合は週次更新でも問題ないと思います。

レバレッジ2倍について

仕掛けシグナル通り執行する目的でレバレッジを利用しています。
レバレッジを掛けても最小含み損益は-5.58%(2009/3/10)と適正レベルです。

購買特典

2022年暴落タイミング予想レポート
株価暴落の予想発生時期(〇月△日~◇月□)

Deep Valueの説明画像

Deep Value説明画像1
Deep Value説明画像2
Deep Value説明画像3
Deep Value説明画像4

※本商品はクオンツぐまが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。

イザナミトライアル版対応!

株システムトレードソフトイザナミ トライアル版

当商品はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。 イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用/セミナー動画費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。

トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。



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