超安定ベースアクシス_s1

超安定ベースアクシス_s1は、トレシズ他戦略よりも売買対象がより一層大きい中・大型株に限定した逆張り買いストラテジーです。

■市場が押した際にタイミングを見計らってシグナルを発生させるタイプの逆張りストラテジー

みずほ証券による、ジェイコム株の「61万円1株売り」とすべき注文を「1円61万株売り」としてしまった大量誤発注事件で、個人としては最高と言われる20億円の利益を出したことで一躍有名になったB・N・F氏。

2008年10月の時点で資産を210億まで増やしていて、個人投資家の中でもごく一握りの天才と言っても過言ではないでしょう。

そのB・N・F氏の手法として有名なのが、

「25日移動平均線からの乖離率を目安とした逆張り」です。

具体的には以下のようなルールであると言われています。

□B・N・F氏の売買ルール（大型株の場合）
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・基本的にオーバーナイトのスイングトレード
・25日移動平均乖離率が10%で反転
・25日移動平均乖離率がアップした時点で買う、逆張り戦法

※25日移動平均乖離率の目安
薬品　約 5 〜 10 %
証券　約 5 〜 10 %
食品　約 7 〜 10 %
化学　約 7 〜 10 %
ハイテク　約 10 〜 15 %
電機　約 10 〜 15 %

※新興市場などの流動性の高い銘柄の場合、数値が大きくなる場合もあり
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■上記の売買ルールでシステムトレードを行った際、実際にプラスになるのか？

トレシズが上記条件で業種別にカスタマイズし、何度もバックテストを行ったところ、システムトレードでも期待値はプラスとなる場合がほとんどで、一定の効果が確認されました。

ただ、検証上上記ルールのみで資産を200億円まで増やすということは厳しい、というのが実情です。

B・N・F氏の場合には、

・PERなどの指標は全く見ない
・「感覚というより慣れ。トータルの値動きへの洞察力が、最も大事。日経平均や先物市場の動きを見ている」
・「上がりそうもなければさっさと損切ればいいわけです」

などといった点からも、機械的というよりは自己裁量の要素がかなり多く、システムトレードで実際に同じトレードを行うのは困難だと考えられます。

■システムトレードで誰にでも運用可能！「超安定ベースアクシス_s1」

そこで、上記のような逆張り手法の有効性を生かす形を目指して開発したのが当ストラテジーです。

売買ルールを、上記のような乖離率を主体としたものから「乖離率を一切使わないで複数の指標を組み合わせる」ように変更ことにより、業種別に乖離率を見る必要がなくなるようにしました。

また、売買の全ての指示をストラテジーが出すため、当然ながら自己裁量的な要素は必要ありません。

■フォワードテストで実際に高い安定度を実現！

バックテスト結果も秀逸で、トレード毎単位の勝率はそこまで高くありませんが、

過去の検証上、勝率（月毎）が高く、長期的に運用していくにあたって大きな強みになります。

また、発売後のフォワードテストでも、大幅な利益を確保とはいかないものの、震災やアメリカ債務危機といった買い戦略には厳しい2011年の相場を実際に低DDで乗り切っている点が強みです。

「ある程度シグナル発生日を絞り込み、ここぞというタイミングで短期の分散投資により期待値を積み上げていく」タイプの戦略です。

また、1日だけ持ち越すオーバーナイト型戦略のため、銘柄を保有している期間が短いのもリスクをより小さくするという意味でメリットといえると思います。

■低位株を除外し、売買代金上位銘柄に絞ることによりリスク回避

ストラテジーを実際に運用する際に、

「50円の株に買い指示が出たか、ボラティリティが大きすぎて精神的にきつい」
「マーケットインパクトが気になる」
「保有銘柄が上場廃止になる可能性がある場合のリスク管理は？」
「保有銘柄がストップ安になった場合に、パフォーマンスを維持できるのか？」
「5000万円以上の資金で実際にそのストラテジーで運用できるのか？」

といった懸念は無視できないものです。

当ストラテジーはこういったリスクをある程度回避するために、売買対象を「従来のトレシズ戦略よりも売買代金が大きい銘柄」に限定いたしました。

具体的には東証一部中・大型株中心の売買となり、より一層安定度を向上しています。

また、平均7銘柄程度に分散し、値動きの大きい150円以下の低位株は売買対象から除外しておりますので、万一保有銘柄のいずれか1つが急落したとしても、運用資金全体に与える影響が限定されます。

■初期設定では、安全度を追求するため、シグナル間隔は空きます。ただし、カスタマイズによりシグナル間隔を狭くすることも可能です。

2000年1月から2011年10月まででトレード回数は3014回と、比較的多い部類ですが、シグナルが多い月と少ない月に分かれるという特徴があります。

このトレード間隔が気になる方は、イザナミの「フィルタ設定」の「指定値倍する」の数値を調整いただくことにより、シグナル数・シグナル間隔・利回りが向上する場合があります。

■バックテスト段階での総取引回数は29,971回と多いので、カスタマイズも可能

資金に限りがあるため29,971回全てを売買することは不可能ですが、たとえば新規建て条件をもう少し厳しくして29,971回→15,000回に総取引回数を減らすことなどにより、1トレードあたりの期待値や勝率を向上させるようにカスタマイズすることも可能です。

※ただし、過剰最適化＝オーバーフィッティングに注意が必要ですので、最低でも10,000回以上の総取引回数を確保されることをおすすめいたします。


＜特徴＞
・資金が少なくても多くても問題がない戦略。将来的に資金が増えても利用することが可能。
・2000年から、年ベースで勝率100%
・売買代金上位銘柄限定・150円以下の低位株除外によりリスク抑制
・保有期間は2日程度、超短期運用でリスク・ドローダウン抑制
・リスクを抑えるため、シグナル発生日を絞り込むタイプの戦略


＜初期設定＞
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジは1.55倍による分散投資を想定（実運用資金は信用取引分を含めて310万円）。
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・上場廃止銘柄は売買対象外です。
・売買手数料（1往復1,000円）を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


＜投資対象＞
・全市場全銘柄（売買代金がある程度大きい銘柄のみ・150円以下の銘柄は除外）


＜注意点＞
・ご利用の際、信用取引口座がないと指示通り売買できない場合があります。
・小さい利益を積み上げていく手法のため、証券会社をお選びの際には「売買手数料の安さ」を基準にしてください。

◎売買手数料の安いおすすめ証券会社：

（1）クリック証券（信用取引・1約定ごとプラン）
約定代金にかかわらず一律100円
（往復で200円と考えると、往復売買代金平均80万円の0.03%）

（2）SBI証券（アクティブプラン）
SBI証券のアクティブプランの場合、現物100万円までの売買時には手数料800円
スタンダードプラン（信用取引）の場合には1約定200円
（往復で400円と考えると、往復売買代金平均80万円の0.05%）

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。


＜同梱ファイル＞
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2.0.00対応データ
・超安定ベースアクシス_s1.str（イザナミ用バックテストファイル）
・超安定ベースアクシス_s1.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用※標準）
・超安定ベースアクシス_s1_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・超安定ベースアクシス_s1_150万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用）
・超安定ベースアクシス_s1_200万安定ver.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用・レバレッジなし）
・イザナミ2戦略検証手順.pdf（イザナミ2のご利用方法について記載）

■イザナミ Version 1.7.05対応データ
・超安定ベースアクシス_s1.sim（イザナミ用バックテストファイル）
・超安定ベースアクシス_s1.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用※標準）
・超安定ベースアクシス_s1_100万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金100万円用）
・超安定ベースアクシス_s1_150万.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金150万円用）
・超安定ベースアクシス_s1_200万安定ver.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル：資金200万円用・レバレッジなし）

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


＜バックテスト方法＞
※以下はイザナミ1向けです。イザナミ2をご利用中の方は「イザナミ2戦略検証手順.pdf」を参照してください。

（1）夜19:00以降にイザナミを起動します。

（2）「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ベースアクシス_s1.sim」を開きます。

（3）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（4）処理完了後、バックテスト結果が表示されます。


＜最適分散投資のチェック方法＞

（1）上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

（2）「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ベースアクシス_s1.opt」を開きます。

（3）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（4）処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。

※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。


＜運用の際の利用方法＞

（1）夜19:00以降にイザナミを起動します。

（2）「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ベースアクシス_s1.sim」を開きます。

（3）「計算期間」を運用開始日に設定した後、「実行」ボタンを押してください。

（4）処理完了後、バックテスト結果が表示されます。

（5）上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

（6）「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ベースアクシス_s1.opt」を開きます。

（7）「計算期間」を運用開始日に設定した後、「実行」ボタンを押してください。

（8）処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、株数が表示されている銘柄を指定株数、翌日の寄り付きに成行注文します。

（9）表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

リストに表示された銘柄を、翌日の寄り付きに成行で手仕舞ってください。


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※本商品はトレジスタ・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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