Positive Gamma

Positive Gammaはディトレードのロングショート戦略(ショートバイアス)です。 同じ業種でロングとショートのポジションを持つ(※)ことによって市場の上下に左右されにくい全天候型の戦略となります。 特に2001,2003,2008,2013,2020年などの高ボラティリティ局面においては銘柄間に歪みが生じるため高い収益(平均年率134.31%)が期待できます。

2000年01月から500万円で運用開始した場合、9,762万円(+9,262万円)になりました。平均年利は84.9%、勝率(月単位)は88.5%です。

上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

通算成績

通算利益率 1853.1%
平均年利 84.9%
勝率(月毎) 88.5%

直近成績

12月1日の成績 +0.3%
12月の成績 +0.3%
直近3か月の成績 +1.4%

2021年12月01日更新
今月成績の計算方法

運用開始資金:500万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2021年10月23日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01

2021/10/23
2021/10/23 ~ 2021/11/30 2000/01/01

2021/11/30
検証年月 21年10ヶ月 39日 21年11ヶ月
トレード回数 73006 50 73056
勝率(月毎) 87.4% 0.0% 88.5%
勝数・勝率(トレード毎) 41043 /
56.2%
15 /
30.0%
41058 /
56.2%
トレード平均期間 1.00日 1.00日 1.00日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
5.1% 0.1% 5.1%
プロフィットファクター 1.293 0.254 1.292
シャープレシオ(円) 0.082 -0.357 0.081
シャープレシオ(%) 0.083 -0.351 0.083
ペイオフレシオ 1.007 0.592 1.007
1トレードあたりの期待値 1,272円
⁄ 0.2%
-4,034円
⁄ -0.6%
1,268円
⁄ 0.2%
平均年利 85.0% -23.5% 84.9%
スタイル 買い・売り両方
トレード期間 デイトレード
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 >ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 各業種セクター対応&売買両対応順張り+逆張り
※定義方法につきましては俗名(買い)/俗名(売り)をご確認ください。
狙い位置 高値圏/中間圏/安値圏
仕掛けイメージ 6_買い_安値圏順張り(早)7_買い_安値圏順張り(遅)9_買い_高値圏逆張り(遅)11_買い_ボックス逆張り(遅)12_買い_安値圏逆張り(早)13_買い_安値圏逆張り(遅)16_売り_ボックス順張り(早)17_売り_ボックス順張り(ブレイク)18_売り_安値圏順張り(早)23_売り_ボックス逆張り(早)24_売り_ボックス逆張り(遅)
相場判定 -
スリッページの有無 なし
外部指標利用 -
備考 仕掛け:前日検証可
手仕舞い:当日11:30〜15:00近辺に1回数分程度時間が必要(※auカブコム・楽天の場合は前日完結可)
必要資金量と売買ルールの販売価格の比率 3.3%
1銘柄平均投入額/分散数 634,000円 ⁄ 15.8銘柄分散
レバレッジ 2.00倍
  • ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。また、手仕舞いが済んでいないポジションがある場合、平均年利はプラスな一方、期待値がマイナスという事例が発生する場合があります。
  • シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
  • 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。

必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安

Positive Gammaについて

※説明文や画像等は、ストラテジー登録日である2021年10月23日に登録されたデータとなります。
時間の経過により、最新の状況とは異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
また、上記理由による返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。

★52個限定での販売!

Positive Gammaは「52個限定」での販売とさせていただきます。
売り切れ次第販売を終了し、再販もいたしません。

また実験的に初のフォワード割を実施します。
17個限定でProxy Hedge購入者は53,749円(約33%)割引!!
その他は27,749円(約17%)割引!!
※フォワード割分17個完売しました!

現在は、Proxy Hedge購入者は26,000円割引!!

★購買特典として
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クオンツぐまが使用しているOriginal Volatility Indicator」付!


Positive Gammaをご購入いただくと、
購買特典「相場が大きく動く時を事前に察知!!クオンツぐまが使用しているOriginal Volatility Indicator」PDFも入手いただけます。
※購買特典は商品データに同梱されております。

Positive Gammaの特徴

  • 市場の上下に左右されにくい全天候型の戦略
  • 高い利益率(年率84.38% :2000/01/04-2021/10/15)
  • 株価が100円以上、5日間平均売買代金が5億円以上の銘柄を対象としマーケットインパクトを抑制
  • 年間取引回数は3000回を超え(ロング22,010回、ショート50,945回 :2000/01/04-2021/10/15)
  • 2001,2003,2008,2013,2020年などの高ボラティリティ局面において高い収益が期待(平均年率134.31%)
  • ロジックの構築には多重共線性を避けるために株価以外の変数を重用
  • デイトレードストラテジーで資金効率最大化
  • 寄りと引けの執行なのでスリッページなし

元大手米系ヘッジファンドマネージャーのマクロビューとボラティリティ戦略

現在、米国のジャンク債(CCC)のリスクプレミアムは2000年のITバブル崩壊前、
2007年の金融危機前の水準まで低下している。
これはコロナ危機でFRBがジャンク債まで買い入れるという荒技に出た結果によるものである。
しかし、物には必ず限度がある。

ジャンク債(CCC)のリスクプレミアムとVIXとの間には強い相関があることが知られており、
サプライチェーンの混乱によるインフレ率の急騰、
それに伴う企業コストの上昇はジャンク債(CCC)のリスクプレミアムの上昇に寄与するだろう。
つまり、VIXは中長期的に上昇する確率が高い。

他にもネガティブ材料と言えば中国恒大集団を発端とした中国の不動産バブルの崩壊とクレジット・クランチが挙げられる。
これは1990年代の日本の不動産バブル崩壊と2007-2008年の米国のサブプライムショックの相似形である。
「米国がくしゃみをしたら日本は肺炎になる」という言葉があるように、
日本にとって最大の輸出相手国である中国がくしゃみをしたら日本はどうなるのだろうか。

直近のドル円の上昇は日米の中央銀行の金融政策の違いによるものと解説されている。
しかし、外国人投資家の日本の中国エクスポージャー懸念を起因とする円売りならば事態はより深刻である。
つまりこれから先の1-2年間はボラティリティの上昇を伴う株安、円安、債券安のトリプル安をシナリオの一つとして想定しておかなくてはならない。

そこで今回リリースするPositive Gammaの登場である。
オプションの世界ではコールやプットのオプションを買うとリスクパターメーターのGammaとVegaがプラスになりトレンド発生時やボラティリティの上昇で利益を得る事が出来る。
それを難易度が高いオプションではなく株式のロングショートで表現したのがPositive Gammaである。

2001,2003,2008,2013,2020年などの高ボラティリティ局面における平均年率は実に134.31%と
自分で言うのも何だがずば抜けている。
このアルゴリズムの使用者はボラティリティが上昇局面に入ったらボラティリティこそがヘッジファンドの収益源であり醍醐味という事を実感できるだろう。

Positive Gammaの全シグナルデータ(2000年1月~2021年10月15日)

総取引回数 76,174回
平均保有期間 1.00日
トレード毎の勝率 56.11%
トレード毎の期待値 0.21%
トレード毎のペイオフ 1.01倍
累積損益率 1910.13%

※これはPositive Gamma_500万円.opt(標準モデル)のデータとなります。

資金50万円から運用できる最適分散投資ファイルを同梱

資金50万円から500万円までの最適分散ファイルを同梱していますので、
ご自身の運用資産に近い最適分散ファイルをご活用いただけます。

  • Positive Gamma_50万円.opt
  • Positive Gamma_100万円.opt
  • Positive Gamma_200万円.opt
  • Positive Gamma_300万円.opt
  • Positive Gamma_400万円.opt
  • Positive Gamma_500万円_レバレッジ1倍
  • Positive Gamma_500万円_標準_シグナル抽出用.opt(標準モデル※シグナル抽出用)

外部指標を使用しないため、前日検証&前日注文可能

外部指標を使用していないため、前日の夜にシグナル抽出と発注作業が完了できます。

なお、当ストラテジーは仕掛け当日に手仕舞いが発生するタイプのロジックのため、前場終了後~大引けの間に1回数分程度お時間が必要となります。
具体的には仕掛け約定後、大引引成の手仕舞注文という流れとなります。
作業は特に難しいものではないためスマートフォンからでも数分程度で行うことできると思います。
※auカブコム・楽天証券の場合には前日完結可

レバレッジ2倍について

仕掛けシグナル通り執行する目的でレバレッジを利用しています。
ディトレードの戦略のためレバレッジを掛けてもドローダウンは大きく変化致しません。

購買特典

クオンツぐまが使用しているOriginal Volatility Indicator
※購買特典は商品データに同梱されております。

ご注意点

  • 「同じ業種でロングとショートのポジションを持つ」は両建てになるという意味合いではなく、「同じ業種で買いで仕掛ける場合もあれば、売りで仕掛ける場合もある」という意味合いとなります。
  • 当ストラテジーでは常に最新の貸借銘柄を読み込んでいるため、
    イザナミの貸借銘柄データベースに変更があった際には過去の検証結果に若干変化が生じる場合がある点をあらかじめご了承ください。
  • 当ストラテジーには多数の売買ルールが含まれるため、
    全年度の検証を行う際には時間がかかるタイプのストラテジーである点をあらかじめご了承ください。
    なお、同梱の「Positive Gamma_シグナル抽出用.str」+「Positive Gamma_500万円_標準_シグナル抽出用.opt」の組み合わせの場合、従来のストラテジーと大差ない検証時間でシグナル抽出可能です。

Positive Gammaの説明画像

Positive Gamma説明画像1
Positive Gamma説明画像2
Positive Gamma説明画像3
Positive Gamma説明画像4
直近3ヵ月で過去最高益更新!

※本商品はクオンツぐまが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。



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> 貸借銘柄の時系列検証につきまして

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