Enhanced White Night

ヘッジファンドの運用アルゴリズムWhite Nightをバージョンアップ!! 累積損益率を+1461%改善。期待値は2.88→3.77へと向上し更なる損小利大を追及。

2000年01月から500万円で運用開始した場合、6,818万円(+6,318万円)になりました。平均年利は58.5%、勝率(月単位)は76.4%です。

上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

通算成績

通算利益率 1263.7%
平均年利 58.5%
勝率(月毎) 76.4%

2021年08月02日更新

運用開始資金:500万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2018年03月02日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01

2018/03/02
2018/03/02 ~ 2021/07/31 2000/01/01

2021/07/31
検証年月 18年2ヶ月 1248日 21年7ヶ月
トレード回数 2362 486 2848
勝率(月毎) 81.7% 46.3% 76.4%
勝数・勝率(トレード毎) 1390 /
58.8%
211 /
43.4%
1601 /
56.2%
トレード平均期間 1.31日 1.18日 1.29日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
2.5% 2.8% 3.1%
プロフィットファクター 2.909 0.997 2.443
シャープレシオ(円) 0.260 -0.001 0.226
シャープレシオ(%) 0.259 0.000 0.226
ペイオフレシオ 2.034 1.299 1.903
1トレードあたりの期待値 26,766円
⁄ 3.3%
-76円
⁄ 0.0%
22,185円
⁄ 2.7%
平均年利 69.6% -0.2% 58.5%
スタイル 買い
トレード期間 デイトレード
○張り 順張り
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 >ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 中間〜高値圏ブレイクアウト
※定義方法につきましては俗名(買い)をご確認ください。
狙い位置 高値圏/中間圏
仕掛けイメージ 1_買い_高値圏順張り(早)
相場判定 上げ相場
スリッページの有無 あり
外部指標利用 -
備考 仕掛け:前日検証可
手仕舞い:当日14:45〜15:00近辺に1回数分程度時間が必要
必要資金量と売買ルールの販売価格の比率 3.3%
1銘柄平均投入額/分散数 821,700円 ⁄ 12.2銘柄分散
レバレッジ 2.00倍
  • ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。また、手仕舞いが済んでいないポジションがある場合、平均年利はプラスな一方、期待値がマイナスという事例が発生する場合があります。
  • シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
  • 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。

必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安

Enhanced White Nightについて

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★ヘッジファンドの運用アルゴリズムWhite Nightをバージョンアップ
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Enhanced White Nightは販売個数50個限定とさせていただきます。
売り切れ次第販売を終了します。(残りわずか)
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※すでにWhite Nightをご購入者の方はもちろん無料でバージョンアップ。
※当ストラテジーはWhite Nightに同梱されています。そのため、ご購入いただく際にはWhite Nightを買い物カゴに入れて頂きますようお願い申し上げます。

White Night
https://www.torezista.com/strategy/detail/414/

大手米系ヘッジファンドにおけるファンドマネージャーの経験を活かしマーケットにおける普遍の真理をモデル化。株価急騰の機会を効率的にトレードします。

「Enhanced White Night」バージョンアップ内容
相場情報を使用し各種局面に対応。高値掴みを抑えるためのフィルターを追加し累積損益率を+1474%改善。期待値は2.88→3.77へと向上し更なる損小利大を追及。


◆Enhanced White Nightの特徴
・高いプロフィットファクターと低いドローダウン
・ユーザー定義指標を使い他者と差別化
・相場情報を使用し各種局面に対応
・株価が100円以上、3日間平均売買代金が1億円以上の銘柄を対象
・基本はデイトレードですが条件が一致すればオーバーナイトとなりスイングトレードに変化
・ほぼ毎日シグナルを発生
・スリッページ(仕掛け0.5%、手仕舞い0.3%)考慮済み
・トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は手数料なしで計算となりますので、ご利用の際は、お使いの証券会社に合わせて検証してみてください。※標準ファイルで往復売買手数料1,000円の負荷をかけても年収支がプラスであることを確認しています。


◆損小利大の追及
 トレードの基本は、損切りをなるべく早くして利益を伸ばすことです。しかし、行動ファイナンスのプロスペクト理論が示すように、熟練した投資家以外この法則に抗うのは難しいとされています。Enhanced White Nightはトレード毎のペイオフが2.27倍とプロスペクト理論を打ち破りトレーディングエッジが統計的に示されています。

【Enhanced White Nightの全シグナルデータ(2000年1月〜2018年3月14日)】
・総取引回数 2,857回
・平均保有期間 1.31日
・トレード毎の勝率 58.59%
・トレード毎の期待値 3.77%
・トレード毎のペイオフ 2.27倍
・累積損益率 10781.36%

※これは最適分散投資を行う前のデータでWhite Nightのポテンシャルとなります。


◆月ベース勝率78.08%、年収支はもちろん負けなし
 2000年以降、月次の勝率が78.08%と高い勝率を上げています。米国同時多発テロ(2001年9月)、リーマンショック(2008年10月)、東日本大震災(2011年3月)、中国ショック(2015年8月)などのテイルリスクイベントが発生しても着実に収益を積み重ねる事ができています。株式市場が暴落しても負けないという安心感がシステムトレードを続ける上での自信に繋がります。


◆レバレッジ2倍について
 日次の平均シグナル数は全期間(2000年1月〜2018年3月14日)で2.47銘柄、約定率は26.42%と高くないため資金効率を高める目的でレバレッジを利用しています。



◆資金50万円から運用できる最適分散投資ファイルを同梱
 資金50万円から500万円までの最適分散ファイルを同梱していますので、ご自身の運用資産に近い最適分散ファイルをご活用いただけます。

・Enhanced White Night_50万円.opt
・EnhancedWhite Night_100万円.opt
・EnhancedWhite Night_200万円.opt
・EnhancedWhite Night_300万円.opt
・EnhancedWhite Night_400万円.opt
・EnhancedWhite Night_500万円.opt(標準モデル)


◆外部指標を使用しないため、前日検証&前日注文可能
 外部指標を使用していないため、前日の夜にシグナル抽出と発注作業が完了できます。なお、本ストラテジーは仕掛け当日に手仕舞いが発生するタイプのロジックのため、大引け前等にお時間が必要となります。具体的には買い約定後、大引け成り行き売りの仕手舞注文、持ち越し条件に合致したら仕手舞注文をキャンセルする流れとなります。作業は特に難しいものではないためスマートフォンからでも数分程度で行うことできると思います。


◆購買特典
 購入特典としてストップロスありのストラテジーをつけました。スリッページ以外の誤差が発生する可能性はあるものの、よりディフェンシブなトレードが可能なためプロフィットファクターやドローダウンは向上します。具体的には買い約定後、逆指値によるストップロス注文、大引け成り行き売りの仕手舞注文、持ち越し条件に合致したら仕手舞注文をキャンセルする流れとなります。

・Enhanced White Night(標準モデル)
・Enhanced White Night With Stop Loss(購買特典モデル)


◆その他ご注意点
 当ストラテジーは基本デイトレードのため、仕掛け日当日の手仕舞いが必要なロジックとなります。デイトレード戦略は、引成の空振りや、ロジック上手仕舞いの際にスリッページ以外の誤差が発生する可能性のある点をあらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。

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※本商品はクオンツぐまが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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Enhanced White Nightの説明画像

Enhanced White Night説明画像1
Enhanced White Night説明画像2
Enhanced White Night説明画像3

イザナミトライアル版対応!

株システムトレードソフトイザナミ トライアル版

当商品はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。 イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用/セミナー動画費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。

トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。



【ご注意点】
当ストラテジーではスリッページが発生します。この点をご留意の上ご購入くださいますようお願いいたします。
当サイトにおける掲載成績は実運用時の結果ではなく、あくまでイザナミの検証結果を掲載させていただいております。
スリッページの有無や検証結果と現実の結果の差異等の理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。
> スリッページが発生するストラテジーについてのご注意点
> スリッページ対策方法はありますか?

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販売ストラテジーはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびイザナミ開発元(有限会社ツクヨミ)にて十分に動作確認を行っておりますが、特定商取引法に基づく表記に記載させていただいております通り、返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。(※ストラテジーはあくまで情報データであり、お客様がご使用中のPCの環境やソフトウェア(イザナミ等)の動作上の理由等による返品/返金/交換等にも対応できませんのであらかじめご了承の上ご利用ください。ただし、ストラテジーの商品データファイルの欠落・破損などの場合には、同一商品を交換させていただきます。)イザナミの動作につきましては事前にトライアル版(無料)で動作をお試しいただきますようお願いいたします。
また、PCの買い替え・故障時等、ご購入ストラテジーが再度必要になられた場合には、ご連絡いただければ再度ダウンロード可能なように設定させていただいておりますのでご安心ください。

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