Proxy Hedge

Proxy Hedge (代理ヘッジ)は空売りのデイトレードストラテジーです。流動性とPF(プロフィットファクター)にフォーカスしたアルゴリズムで5日間平均売買代金が10億円以上の銘柄を対象としPFは1.99です。株価暴落に備えるべく急遽リリース致します。購買特典として株価暴落の予想発生時期(〇月△日~◇月□)の分析レポートを進呈します。

2000年01月から500万円で運用開始した場合、4,130万円(+3,630万円)になりました。平均年利は33.5%、勝率(月単位)は80.4%です。

上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

通算成績

通算利益率 725.9%
平均年利 33.5%
勝率(月毎) 80.4%

直近成績

9月24日の成績 0.0%
9月の成績 +1.6%
直近3か月の成績 +21.4%

2021年09月24日更新
今月成績の計算方法

運用開始資金:500万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2021年07月17日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01

2021/07/17
2021/07/17 ~ 2021/08/31 2000/01/01

2021/08/31
検証年月 21年6ヶ月 46日 21年9ヶ月
トレード回数 2190 33 2223
勝率(月毎) 80.6% 100.0% 80.4%
勝数・勝率(トレード毎) 1396 /
63.7%
20 /
60.6%
1416 /
63.7%
トレード平均期間 1.01日 1.00日 1.01日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
13.3% 0.3% 13.3%
プロフィットファクター 1.994 2.026 1.995
シャープレシオ(円) 0.228 0.293 0.229
シャープレシオ(%) 0.225 0.338 0.226
ペイオフレシオ 1.134 1.317 1.137
1トレードあたりの期待値 16,310円
⁄ 1.1%
17,530円
⁄ 1.4%
16,328円
⁄ 1.1%
平均年利 33.1% 91.7% 33.5%
スタイル 売り
トレード期間 デイトレード
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 >ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 売買代金大きめ順張り+逆張り
※定義方法につきましては俗名(売り)をご確認ください。
狙い位置 高値圏/中間圏/安値圏
仕掛けイメージ 16_売り_ボックス順張り(早)17_売り_ボックス順張り(ブレイク)18_売り_安値圏順張り(早)23_売り_ボックス逆張り(早)24_売り_ボックス逆張り(遅)
相場判定 上げ相場/下げ相場
スリッページの有無 なし
外部指標利用 -
備考 仕掛け:前日検証可
手仕舞い:当日11:30〜15:00近辺に1回数分程度時間が必要(※auカブコム・楽天の場合は前日完結可)
必要資金量と売買ルールの販売価格の比率 3.3%
1銘柄平均投入額/分散数 1,484,400円 ⁄ 3.4銘柄分散
レバレッジ 1.00倍
  • ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。また、手仕舞いが済んでいないポジションがある場合、平均年利はプラスな一方、期待値がマイナスという事例が発生する場合があります。
  • シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
  • 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。

必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安

Proxy Hedgeについて

※説明文や画像等は、ストラテジー登録日である2021年07月17日に登録されたデータとなります。
時間の経過により、最新の状況とは異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
また、上記理由による返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。

★33個限定での販売!

Proxy Hedgeは「33個限定」での販売とさせていただきます。
売り切れ次第販売を終了し、再販もいたしません。

★購買特典として「株価暴落の予想発生時期(〇月△日~◇月□)の分析レポート」付!

Proxy Hedgeをご購入いただくと、
購買特典「株価暴落の予想発生時期(〇月△日~◇月□)の分析レポート」PDFも入手いただけます。
※購買特典は商品データに同梱されております。

Proxy Hedgeの特徴

  • 高いプロフィットファクター(1.99倍)
  • 株価が100円以上、5日間平均売買代金が10億円以上の銘柄を対象としマーケットインパクトを抑制。
  • 月間勝率 80%超
  • デイトレードストラテジーで資金効率最大化
  • 独自の相場情報を使用し各種局面に対応
  • 寄りと引けの執行なのでスリッページなし
  • トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は手数料なしで計算となりますので、
    ご利用の際は、お使いの証券会社に合わせて検証してみてください。
    ※標準ファイルで往復売買手数料1,000円の負荷をかけても年収支がプラスであることを確認しています。

大手米系ヘッジファンドのヘッジ戦略

株式運用においてロングオンリー出身のファンドマネージャーがヘッジファンドに転職する際、
まず問われるのがポートフォリオをβニュートラルにしてもロングオンリー時代に築いたトラックレコードを維持できるかである。

一般的にマルチマネージャー制のヘッジファンドは-7~-10%のドローダウンでチーム解体となるため、
数年間隔で発生する〇〇ショックは確実に回避しなくてはならない。

寧ろ、〇〇ショック時に発生する歪みでリターンを出さないとヘッジファンドとしての存在意義が問われる。
つまり、ヘッジファンドのファンドマネージャーはリスクに対して敏感で、
加えて買いの技術以上に空売りの技術に秀でていなければならない。

例えば、映画「The Big Short」で有名になったマイケル・バリーは
不動産抵当証券の崩壊を予想しサブプライム・ローンのCDSロングで大成功した。

一番簡単なポートフォリオのヘッジ方法は株価指数先物をポートフォリオβに合わせてショートすることだが、
他にもSRR(Specific Return Reversal)といった統計裁定戦略のように
共和分、β、相関、バリュー、サイズ、セクターなど各種ファクターをガチガチにニュートラルにする方法もある。

今回リリースするProxy Hedge (代理ヘッジ)は先に記述したような厳密なヘッジ戦略ではないものの、
昨年の2020年1~3月に発生したコロナショックでは
1月+9.83%、2月+12.92%、3月+5.96%とProxy Hedge (代理ヘッジ)として十二分に機能している。

Proxy Hedgeの全シグナルデータ(2000年1月~2021年07月16日)

総取引回数 2201回
平均保有期間 1.01日
トレード毎の勝率 63.70%
トレード毎の期待値 1.08%
トレード毎のペイオフ 1.11倍
累積損益率 2386.45%

※これは最適分散投資を行う前のデータでProxy Hedgeのポテンシャルとなります。

資金50万円から運用できる最適分散投資ファイルを同梱

資金50万円から500万円までの最適分散ファイルを同梱していますので、
ご自身の運用資産に近い最適分散ファイルをご活用いただけます。

  • Proxy Hedge_50万円.opt
  • Proxy Hedge_100万円.opt
  • Proxy Hedge_200万円.opt
  • Proxy Hedge_300万円.opt
  • Proxy Hedge_400万円.opt
  • Proxy Hedge_500万円_Low_Risk.opt(Low Riskモデル)
  • Proxy Hedge_500万円_標準.opt(標準モデル)

外部指標を使用しないため、前日検証&前日注文可能

外部指標を使用していないため、前日の夜にシグナル抽出と発注作業が完了できます。

なお、本ストラテジーは仕掛け当日に手仕舞いが発生するタイプのロジックのため、前場終了後~大引けの間に1回数分程度お時間が必要となります。
具体的には売り約定後、大引け成り行き買戻しの手仕舞注文という流れとなります。
作業は特に難しいものではないためスマートフォンからでも数分程度で行うことできると思います。
※auカブコム・楽天証券の場合には前日完結可

購買特典

日経平均の暴落時期を予測する方法
株価暴落の予想発生時期(〇月△日~◇月□)
※購買特典は商品データに同梱されております。

Proxy Hedgeの説明画像

Proxy Hedge説明画像1
Proxy Hedge説明画像2
Proxy Hedge説明画像3
Proxy Hedge説明画像4
直近3ヵ月で過去最高益更新!

※本商品はクオンツぐまが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。

イザナミトライアル版対応!

株システムトレードソフトイザナミ トライアル版

当商品はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。 イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用/セミナー動画費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。

トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。



【ご注意点】
売りストラテジーにおきましては発売当時の貸借銘柄を対象としておりますが、信用新規売停止中(売り禁)銘柄のシグナルが出る場合があります点をあらかじめご了承ください。また、売り規制中かどうかをシステム側では判別することができませんので、当サイトにおける検証結果も売り規制中かどうかを判別した結果ではなく、イザナミにおける検証結果そのままを掲載させていただいております点をあらかじめご了承ください。また、上記理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、売り規制中の銘柄のシグナルは、最適分散投資ファイル側の「仕掛け禁止銘柄設定」に該当銘柄を登録することにより、手動でしたら除外は可能です。
> 貸借銘柄の時系列検証につきまして

> イザナミ動作環境
販売ストラテジーはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびイザナミ開発元(有限会社ツクヨミ)にて十分に動作確認を行っておりますが、特定商取引法に基づく表記に記載させていただいております通り、返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。(※ストラテジーはあくまで情報データであり、お客様がご使用中のPCの環境やソフトウェア(イザナミ等)の動作上の理由等による返品/返金/交換等にも対応できませんのであらかじめご了承の上ご利用ください。ただし、ストラテジーの商品データファイルの欠落・破損などの場合には、同一商品を交換させていただきます。)イザナミの動作につきましては事前にトライアル版(無料)で動作をお試しいただきますようお願いいたします。
また、PCの買い替え・故障時等、ご購入ストラテジーが再度必要になられた場合には、ご連絡いただければ再度ダウンロード可能なように設定させていただいておりますのでご安心ください。

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